Kombination der 123-Umkehr- und geglätteten RSI-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kann für jede Sorte jeder Periode verwendet werden und ist eine sehr allgemeine Trendwende-Handelsstrategie.
Strategieprinzip
123 Umkehrform-Urteil: Wenn der Schlusskurs der letzten zwei Tage einen hohen oder niedrigen Punkt darstellt und der Schlusskurs des dritten Tages höher ist als der Schlusskurs des vorherigen Tages, ist dies ein unteres Umkehrsignal. Wenn der Schlusskurs der letzten zwei Tage einen niedrigen oder hohen Punkt darstellt und der Schlusskurs des dritten Tages niedriger ist als der Schlusskurs des vorherigen Tages, ist dies ein oberes Umkehrsignal.
Der RSI-Indikator wird durch die Methode des gewichteten Moving Averages reduziert. Wenn der RSI über die festgelegte hohe Schwelle fällt, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der RSI unter die festgelegte niedrige Schwelle fällt, ist dies ein Verkaufssignal.
Strategie-Signal: Das Handelssignal wird nur erzeugt, wenn das 123 Kehrform-Signal und das glatte RSI-Signal synchronisiert sind. Das Mehrsignal bildet das Bottom-Signal mit dem 123 Kehrform-Signal und ist hoch auf dem RSI; das Kaufsignal bildet das Top-Signal mit dem 123 Kehrform-Signal und ist niedrig unter dem RSI.
Strategische Vorteile
Die Kombination des RSI mit der Trendwende ermöglicht eine genauere Bestimmung des Trendwendepunkts.
Durch die glatte Behandlung des RSI kann die Verzögerung des normalen RSI-Indikators verringert werden.
123 Die Umkehrform ist einfach, klar und leicht zu beurteilen und umzusetzen.
Flexibel anpassbare Parameter, für verschiedene Sorten und Perioden geeignet, für eine breite Palette von Anwendungen.
Es gibt viel Raum für Optimierungen und Verbesserungen.
Strategisches Risiko
Die 123 Umkehrform ist relativ einfach und nicht empfindlich für kleine Bandbreiten, was zu falschen Signalen führen kann.
Der glatte RSI ist nicht ausreichend optimiert, die Parameter sind leicht zu optimieren.
Umkehrform und RSI sind erforderlich, um ein Signal zu erzeugen, das möglicherweise nicht sehr häufig erzeugt wird.
Es kann schwierig sein, mit kleinen Beträgen zu profitieren, wenn man die Transaktionskosten nicht berücksichtigt.
Es fehlt ein Stop-Loss-Mechanismus, der einzelne Verluste nicht kontrollieren kann.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimieren Sie die glatten RSI-Parameter, um die beste Kombination zu finden.
Zusätzliche Kennzahlen oder Formen werden gefiltert, um die Signalqualität zu verbessern.
Es wurde ein Stop-Loss-Mechanismus eingeführt, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Berücksichtigen Sie die Transaktionskosten und passen Sie die Parameter an die unterschiedlichen Geldbeträge an.
Testen Sie die Parameter-Einstellungen für verschiedene Sorten und Perioden, um die optimale Kombination zu finden.
Hinzugefügt wurde eine automatische Optimierung der Parameter.
Zusammenfassen
Die Strategie hat eine klare und einfache Gesamtkonzeption. Durch die Kombination von Trendbeurteilungskennzahlen und Trendbeurteilungskennzahlen können potenzielle Trendwendepunkte effektiv beurteilt werden. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass sie breit anwendbar und leicht zu optimieren ist, aber es gibt auch gewisse Risiken, bei denen Vorsicht und kontinuierliche Optimierung erforderlich sind.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )