Williams 9-Tage-Trend-Breakout-Strategie

Überblick

Die Strategie basiert auf Larry Williams’ Theorie des 9-Tage-Breaks, bei dem Trends durch die Beobachtung der Richtung des 9-Tage-Moving-Averages ermittelt werden, bei Breaks eingegeben und dem Trend gefolgt werden.

Strategieprinzip

• Benutzung des 9-Tage-Moving Average EMAs als Indikator für Trends
• Wenn der Preis von einer niedrigeren EMA nach oben geht, wird als bullish beurteilt und ein Kauf getätigt.
• Wenn der Preis von der oberen EMA nach unten fällt, wird als Bewertungen bewertet und verkauft
• Kaufsignale: Eröffnung unterhalb der 9. EMA und Schließung über der 9. EMA
• Verkaufssignal: Aufnahme über der 9. EMA und Aufnahme unter der 9. EMA

Es gibt nur zwei Möglichkeiten:

1. 9 Tage EMA berechnet
2. Beurteilen Sie, ob die K-Linie an diesem Tag die Kaufbedingungen erfüllt, d.h. der Eröffnungspreis liegt unter der 9. EMA und der Abschlusspreis liegt über der 9. EMA
3. Wenn das erfüllt ist, wird der Eintritt in die Schlussposition überschritten, wobei der Stop-Loss-Preis auf den vorherigen Höchststand gesetzt wird.
4. Beurteilen Sie, ob die K-Linie an diesem Tag die Verkaufsbedingungen erfüllt, d.h. der Eröffnungspreis ist höher als der 9. EMA und der Abschlusspreis ist niedriger als der 9. EMA
5. Wenn der Preis erfüllt ist, wird der Verkauf an den vorherigen Eintrittspunkten und der Stop-Loss-Preis auf den vorherigen Tiefpunkt gesetzt.

Das ist die komplette Logik des Kaufens und Verkaufs.

Analyse der Stärken

Dies ist eine relativ einfache Trendverfolgungsstrategie mit folgenden Vorteilen:

1. Mit der EMA-Bewertung der Trendrichtung kann der Lärm von geringen Preisschwankungen wirksam beseitigt werden.
2. Eintritt in die EMA-Breakout-Punkt, um eine Trendwende rechtzeitig zu erfassen
3. Die Verwendung von vorherigen Höhen als Stop-Loss und vorherigen Tiefen als Stop-Stopp kann dazu beitragen, einen Trend zu gewinnen
4. Die Regeln sind klar und einfach, leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet.
5. Effiziente Kapitalnutzung, keine Volllauf-Positionen erforderlich, nur kurzfristige Positionen bei Trendbruch

Risiko und Optimierung

Es gibt Risiken und Mängel bei dieser Strategie, die weiter optimiert werden können:

1. EMA-Zyklen sind auf 9 Tage festgelegt und sind möglicherweise nicht flexibel genug für verschiedene Sorten und Marktbedingungen, so dass eine anpassungsfähige EMA-Zyklen eingeführt werden können
2. Es ist möglicherweise zu einfach, nur eine 9-Tage-EMA zu verwenden, um Trends zu beurteilen, und es ist möglich, mehrere Zeitperiode-EMA oder andere Indikatoren für eine Kombinationsbeurteilung einzuführen.
3. Es gibt zwei Faktoren, die einen größeren Einfluss auf die Gewinn- und Verlustentwicklung haben, wenn man die Transaktionskosten und die Schlupfpunkte nicht berücksichtigt.
4. Ohne eine eingestellte Stop-Loss-Stopp-Ratio kann man das Risiko-Gewinn-Verhältnis für einen einzelnen Handel nicht kontrollieren.
5. Die Eingangssignale können mehrmals geschüttelt werden, wodurch mehrere unnötige Meldungen entstehen, Filterbedingungen können eingestellt werden

Insgesamt kann die Strategie verbessert werden, um die Strategie stabiler an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen, wie z. B. durch die Optimierung dynamischer Parameter, mehrfaktorische Beurteilung, Verwaltung der Transaktionskosten und Risikogewinnkontrolle.

Zusammenfassen

Die Williams 9-Tage-Breakout-Strategie ist eine eher klassische Kurzzeit-Trend-Strategie mit einer einfachen und klaren Kernidee, die die Richtung der Tendenz anhand der EMA beurteilt, an den Breakout-Punkten eingegeben wird, den Trends folgt und die Stop-Loss-Punkte zeitgemäß einstellt. Die Strategie ist leicht zu verstehen und zu implementieren, die Kapitalnutzung ist effizient, aber es gibt auch einige Mängel.