Gleitender Durchschnitt als Frühindikator – kurzfristige Leerverkaufsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert die mittlere Vorlauf-Indikator und die Bears-Strength-Indikator, um eine Kombinationsstrategie zu bilden, die einen kurzfristigen Signal in Richtung des Abwärtstrends bildet. Die mittlere Vorlauf-Indikator beurteilt die Tendenz, die Bears-Strength-Indikator bestimmt die Auszeitzeit. Die Strategie eignet sich für Short-Line-Operationen, um die Marktausrichtung zu verfolgen.
Strategieprinzip
Der Index bewegt sich durchschnittlich im 2⁄20-Zyklus, wenn der Preis unter dem SMA verliert und über dem SMA verliert.
Der Bear-Strength-Indikator berechnet die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem Eröffnungskurs als den Wert der Erhöhung der Erhöhung. Der Wert der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erhöhung der Erh
Die Kombination der beiden Indikatoren erzeugt ein Bremssignal, wenn der Durchschnittsvorsprung und der Bear-Strength-Indikator <-1 ist.
Die Strategie eröffnet die Position nach dem Signal, die Position zu nehmen; nach dem Signal, die Position zu platzieren, die Position zu platzieren. Es kann eine Umkehrparameter eingestellt werden, die die Richtung der Positionierung anpasst.
Analyse der Stärken
Die mittlere Vorlauf-Indikator kann den Trendwendepunkt vorwegnehmen.
Der Bärenstärke-Indikator erfasst die Zeit, in der die Börsen am Tag stark fallen.
Der kombinierte Binärindikator kann falsche Durchbrüche filtern und Short-Line-Diskonting-Punkte für stärkere Rückgänge identifizieren.
Anpassbare Parameter sind flexibel und passen sich an verschiedene Sorten und Marktbedingungen an.
Es ist möglich, dass man sich umgekehrt mehr freihalten kann, um sich auf die zweiseitige Situation mit mehr Freihalten einzustellen.
Risikoanalyse
Der Mittelwert ist nachlässig und könnte den optimalen Punkt für eine Trendwende verpassen.
Der Bären-Indikator ist ein falsches Signal für einen wackligen Markt.
Es ist unmöglich, die langfristige Entwicklung des Trends zu beurteilen, und es besteht die Gefahr, dass es zu einer Absicherung kommt.
Die Parameter müssen sorgfältig ausgewählt werden, da zu kurze EMA-Zyklen, zu hohe Verkaufswerten und so weiter zu falschen Signalen führen können.
Es ist notwendig, sich auf die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten zu konzentrieren und die Zeiträume für die Planung von Geschäften zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Ein Stop-Loss-Strategien zur Verringerung von Einzelschäden kann in Erwägung gezogen werden.
Mit Filtern wie Dynamometer kann die falsche Signalzufuhr bei schwächeren Fallen reduziert werden.
Es ist möglich, eine längere Periodenachschnittslinie hinzuzufügen, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen und einen Rückschlag zu vermeiden.
Optimierbare Parameter-Einstellungen, wie z. B. Anpassung an EMA-Zyklen, Anpassung der Verkaufsmarge in Echtzeit usw.
Es ist möglich, eine Kombination über Zeiträume zu berücksichtigen, wobei die kurz- und langfristigen Indikatorsignale zu berücksichtigen sind.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet zunächst die vorherige Ermittlung der Breakout-Bewegung und des Trendwendepunkts durch die Gleichgewichtsequenz, um dann die starke Leerverkaufsmomente des Tages durch den Indikator der Bärenstärke zu erfassen, um eine kurzfristige Leerverkaufsstrategie zu bilden. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie einfach und praktisch ist, die Parameter flexibel an verschiedene Marktumgebungen angepasst werden können, und dass sie in mehrere Leerverkaufsrichtungen umgedreht werden können. Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass die optimalen Positionen verpasst werden und falsche Signale erzeugt werden.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 19/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel,BuyLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] > open ? math.max(close - open, high - low): high - low:
close > open ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close): math.max(open - low, high - close):
high - close > close - low ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low :
high - close < close - low ?
close > open ? math.max(close - low, high - close) : open - low :
close > open ? math.max(close[1] - open, high - close) :
close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
pos := value > SellLevel ? -1 :
value <= BuyLevel ? 1 :nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bear Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bear Power ═════●'
SellLevel = input.float(10, step=0.01, group=I2)
BuyLevel = input.float(1, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel,BuyLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)