Handelsstrategien basierend auf relativem Volumen und Trend
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die relative Handelsmenge mit den Trendindikatoren, um ein automatisiertes Handelssystem zu schaffen, das die Trends verfolgt und durchbricht. Kaufen Sie, wenn die Handelsmenge steigt und die Volatilität geringer ist, und halten Sie oder verlieren Sie, wenn die Stop-Loss-Punkte und die Preisentwicklung beurteilt werden.
Strategieprinzip
Die Bollinger Bands werden verwendet, um zu bestimmen, ob die Preise geringer schwanken. Die Implementierung besteht darin, ATR- und BOLL-Kanalbandbreiten zu vergleichen.
Berechnen Sie den durchschnittlichen Umsatz der letzten N Tage und vergleichen Sie ihn mit dem aktuellen Volumen, um zu beurteilen, ob der Umsatz zugenommen hat.
Wenn die Preise niedrig sind, erhöht sich der Umsatz und wenn die Schwankungen geringer sind, wird gekauft.
Setzen Sie einen Stop-Loss und verfolgen Sie die aktuellen Mindestpreise.
Der Preis wird nach unten durch die Stop-Loss-Marke gestoppt.
Der Preis wird bei einem Mehrkopf-Schluck-Modus gestoppt.
Analyse der Stärken
Durch die Kombination von Volumen- und Volatilitätsindikatoren können falsche Durchbrüche wirksam gefiltert werden.
Der Trend-Tracking-Stop-Loss-Methode kann maximale Gewinne erzielen.
Mit Hilfe von Gestaltungsurteilen wie Multi-Head-Swallow kann ein Stop-Signal eingesetzt werden, um kurz vor einer Trendwende zu stoppen.
Die Strategie ist intuitiv und einfach zu verstehen und zu verfolgen.
Die Stop-Loss- und Stop-Stop-Regeln sind klarer und reduzieren die Unsicherheit, die mit dem Closed-Market-Antisipate einhergeht.
Risikoanalyse
Die Verzögerung bei den Abschlusswerten könnte den besten Einstiegspunkt verpassen.
Die Beurteilung von Formen wie Mehrkopfschlucken kann als Stoppsignal unzuverlässig sein und die Gefahr eines vorzeitigen Stopps besteht.
Die Strategie, bei der die Stop-Loss-Punkt-Nachhaltigkeit eingesetzt wird, ist mit einem höheren Risiko für einmalige Verluste verbunden.
Es ist notwendig, die Parameter wie ATR und die Umsatzzyklen vernünftigerweise anzupassen, sonst kann es zu häufigen Transaktionen kommen.
Es ist notwendig, die Stop-Loss-Regeln zu optimieren, um unnötige Schließungen zu reduzieren.
Optimierungsrichtung
Versuchen Sie, das Einstiegssignal in Kombination mit anderen Indikatoren zu filtern, z. B. MACD.
Optimierung der ATR- und Transaktionszyklusparameter zur Verringerung des Risikos für häufige Transaktionen.
Versuchen Sie andere Stopps, wie z. B. Exit-Mechanismen, bei denen der Preis aus der Bahn geht.
Es wurde untersucht, ob es möglich ist, mehr Gewinne durch dynamische Anpassung der Stop-Loss-Position zu sichern.
Test der Auswirkungen von unterschiedlichen Positionszeiten auf die Performance und Suche nach optimalen Positionszeiten.
Die Verträge der verschiedenen Sorten werden analysiert, um die geeignetsten Sorten zu finden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt relativ einfach und intuitiv, und durch die Kombination von Umsatzindikatoren und Preisbeurteilungen wird eine Trendverfolgungsstrategie umgesetzt. Der Vorteil ist, dass die Signalgeneration klarer ist und leicht verfolgt werden kann, wodurch das Risiko eines Rückschlags verringert wird. Die Qualität der Filtersignale und die Stop-Loss-Regeln müssen jedoch optimiert werden, um die Strategie stabiler und zuverlässiger zu machen.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }
// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)
// }
// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }
// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }
// MAIN:
if within_timeframe
entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
if strategy.position_size > 0
entry_msg := "adding"
else if strategy.position_size == 0
entry_msg := "initial"
if strategy.position_size == 0
entry_price := close
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
ATR_x2 := ATR_x2
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if strategy.position_size > 0
bExit = false
// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
if TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
bExit := true
// EXIT: Case (B)
else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
bExit := true
strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
entry_price := 0
stop_loss_price := float(0)