Überwachungsmodell mit doppeltem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt eine Kombination aus einem binären Index-Moving Average (EMA) und einem Moving Average-Fork (MACD), um kurzfristige Wertüberschätzungen von Aktien zu finden und Short-Line-Lose zu machen, um bei einem fallenden Aktienpreis zu profitieren. Die Strategie nutzt die Eigenschaften der schnell reagierenden Preisschwankungen der EMA, kombiniert mit dem Vorteil der Überwachung der bewegten Windströmungen des MACD, um kurzfristige Gewinnchancen an den Wechselpunkten der Bullen und Bären zu erfassen.
Strategieprinzip
Wenn der EMA am 8. Tag und der EMA am 26. Tag berechnet werden, gilt dies als Kaufsignal.
Die MACD wird aus einem 12-Tage-EMA, einem 26-Tage-EMA und einem 9-Tage-EMA mit einer Differenz von DEA berechnet.
Kaufbedingungen: 8-Tage-EMA> 26-Tage-EMA und MACD auf DEA, mehr zu tun, wenn sie erfüllt werden.
Ausstiegsbedingungen: Setzen Sie einen Floating Stop-Loss auf 3% des Einstiegspreises und einen Tracking Stop-Loss auf 1% des Einstiegspreises.
Die Strategie nutzt gleichzeitig die Eigenschaften der EMA-Schnellreaktion und der MACD, um die Richtung der Dynamik zu bestimmen. Die schnelle EMA spiegelt die langsamere EMA wider, die kurzfristige Korrektur des Wertes widerspiegelt, die MACD spiegelt die Vorausschätzung der Richtung der Durchschnittlinie durch die Veränderung der Handelsintensität wider, und der Doppelindikator erhöht die Genauigkeit bei der Bestimmung des Handelszeitpunkts.
Analyse der Stärken
Die EMA und MACD-Kombination verbessern die Genauigkeit bei der Bestimmung von Kauf- und Verkaufspunkten. Die EMA erfasst die Tendenz der Preisänderung, die MACD beurteilt die Richtung der Dynamikänderung, die beide in Kombination mit der Identifizierung des kurzfristigen Extremums verhindern, dass falsche Durchbrüche zu Verlusten führen.
Verfolgung von Stop-Loss-Risiken und rechtzeitige Verlustbewältigung des Spiels. Setzen Sie nach dem Einstieg einen Tracking-Stop von 1% ein, um eine Vergrößerung der Verluste zu vermeiden.
Die Strategie wurde für den gesamten Bärenmarkt 2022 angewendet und simuliert die tatsächliche Handelsumgebung.
Flexible Anpassung der Parameter. Stop-Loss-Ratio und Positionsquote sind individuell anpassbar und passen sich an die persönlichen Risikopräferenzen an.
Risikoanalyse
Es wird häufig gehandelt und muss genau verfolgt werden. Es wird ein 5-Minuten-Zyklus verwendet, der häufig betreten wird und genügend Zeit benötigt, um den Handel zu verfolgen.
Tracking-Stopps sind möglicherweise zu dicht eingestellt. Tracking-Stopps sind zu klein eingestellt und können zu früh eingestellt werden.
Die EMA und MACD sind besser geeignet für deutlichere Trendmärkte.
Die Kosten für die Transaktion sind zu berücksichtigen. Für jede Transaktion werden Gebühren erhoben, was zu höheren Kosten führt.
Optimierungsrichtung
Anpassung der EMA-Zyklusparameter zur Optimierung der Kauf- und Verkaufszeiten. Tests zur Verkürzung der schnellen EMA-Zyklen, zur Erweiterung der Unterschiede zwischen den EMAs und zur Suche nach der optimalen Kombination von Parametern.
Optimierung der Stop-Loss-Ratio, um das Risiko eines vorzeitigen Stop-Losses zu verringern. Eine angemessene Lockerung der Stop-Loss-Verfolgung und die Vermeidung von zu radikalen Stop-Loss-Verfolgungen.
Verschiedene Haltezeiten testen und optimale Haltezeiten auswählen. Strategische Erträge unter verschiedenen Haltezeiten bewerten und optimale Haltezeiten finden.
Bewertung der Filtersignale für andere technische Indikatoren. Die Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren kann getestet werden, um die Effektivität von Handelsentscheidungen zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Doppel-EMA-Gleichgewichts- und MACD-Indikator-Trading-Strategie zielt darauf ab, kurzfristige Rückschlagsmöglichkeiten zu ergreifen, um kurzfristig zu profitieren. Sie nutzt die Vorteile der schnellen Reaktion der EMA und der Veränderungen der MACD-Urteilsfähigkeit, um die Genauigkeit der Handelsplätze unter doppelter Überprüfung zu verbessern. Die Optimierungsmöglichkeiten liegen in der Zeit, die Parameter angepasst werden müssen.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// process_orders_on_close=true,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=30,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)