Krypto-Trendstrategie mit steigendem RSI
ChaoZhang
Überblick
Die Krypto-Trendstrategie mit steigendem RSI ist eine Krypto- und Aktienmarkt-Trendstrategie für längere Zeiträume (z. B. 4 Stunden oder länger).
Die Strategie nutzt die RSI-Anzeige, um Trends zu erkennen, die auf und ab gehen, und vermeidet in Kombination mit Brin-Bands und Change-Rate-Anzeigen einen Überschuss des Handels. Gemäß den Tests hat diese Strategie besser funktioniert, wenn Kryptowährungen mit Kryptowährungen gehandelt werden, als wenn sie mit Währungen gehandelt werden.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Kennzahlen:
- RSI - Erkennen von Auf- und Abwärtstrends
- Der Brin-Band - Die Bilanz erkennt
- Veränderungsrate - Richtung der Trends
Die spezifischen Regeln für den Handel lauten:
Regeln für die Eröffnung von Positionen
Mehrere Positionen: RSI-Werte steigen und Brin-Band und Change Rate Indicator zeigen, dass die Position nicht aufgelöst wird, um mehr zu machen Leer Position: RSI-Wert sinkt und Bollinger Bands und Change Rate Indicators zeigen, dass die Position nicht aufgelöst ist und die Position ist leer.
Gleichgewichtsregel
Nach dem Rückschlag ist die Position stillgelegt.
Analyse der Stärken
- Der RSI-Indikator kann Trends erkennen, um die Wendepunkte zu erfassen
- Mit Brin-Band-Identifizierung kann man Trends vermeiden oder sich in Gefängnissen befinden.
- Die Veränderungsrate-Indikatoren helfen bei der Trendbestätigung und machen die Handelssignale zuverlässiger
- Für langfristige Transaktionen geeignet und profitabel
- Besser geeignet für Kryptowährungs-zu-Kryptowährungs-Transaktionen, um Devisenkursenrisiken zu vermeiden
Risikoanalyse
- Die Strategie hat keine Stop-Loss-Regeln und ist mit einem höheren Risiko verbunden.
- Unkorrekt eingestellte Brin-Band- und Variationsrate-Parameter können zu verpassten Gelegenheiten oder falschen Signalen führen
- Der Bericht, der von der Regierung veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Bevölkerung in den letzten drei Jahren von einem starken Anstieg der Schwarzen Schwimmkatastrophen betroffen war.
Es ist darauf zu achten, die Stop-Loss-Marge zu erhöhen, die Kombination der Brin-Band- und Change-Rate-Parameter anzupassen und mit Fundamentalanalyse zu kombinieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Steigerung der Stop-Loss-Mechanismen, Einrichtung von angemessenen Stop-Loss-Margen und Kontrolle von Einzelschäden.
Optimierung der Parameter für die Brin-Band- und Rate-of-Change-Indikatoren, um die optimale Kombination von Parametern zu finden. Optimierung kann durch Rückverfolgung vorgenommen werden.
Zusätzliche Hilfsindikatoren wie MACD, KD usw. werden hinzugefügt, um eine Kombination aus mehreren Indikatoren zu ermöglichen und die Signalgenauigkeit zu verbessern.
Entwickeln Sie ein Modell für die Unterbrechung von Flüssigkeiten, das den Handel bei außergewöhnlichen Schwankungen aussetzt, um zu vermeiden, dass es zu einer Absicherung kommt.
Automatische Optimierung von Parameterkombinationen und Signalgewichten mittels maschineller Lernmethoden.
Die Daten aus der Kette werden mit Parametern wie der Liquidität der Börsen und der Kapitalbewegung kombiniert, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Krypto-Trendstrategie RSI Rising nutzt die RSI-Anzeige in Verbindung mit Brin-Bands und Change-Rate-Anzeigen, um die Trends auf dem Krypto-Währungsmarkt über einen längeren Zeitraum zu erfassen. Der Vorteil der Strategie besteht darin, Trendwechsel rechtzeitig zu erfassen, um Abstriche zu vermeiden und richtungsweisende Gelegenheiten zu vermeiden, die für die Verfolgung von längeren Linien geeignet sind. Die Strategie hat jedoch auch Probleme mit Stop-Loss, übermäßiger Abhängigkeit von Parametern.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "RSI Rising", overlay = true, initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
/////////////////////
source = close
bb_length = 20
bb_mult = 1.0
basis = sma(source, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(source, bb_length)
upperx = basis + dev
lowerx = basis - dev
bbr = (source - lowerx)/(upperx - lowerx)
bbr_len = 21
bbr_std = stdev(bbr, bbr_len)
bbr_std_thresh = 0.1
is_sideways = (bbr > 0.0 and bbr < 1.0) and bbr_std <= bbr_std_thresh
////////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
sourcex = close
length = 2
pcntChange = 1
roc = 100 * (sourcex - sourcex[length])/sourcex[length]
emaroc = ema(roc, length/2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
periods = input(19)
smooth = input(14, title="RSI Length" )
src = input(low, title="Source" )
rsiClose = rsi(ema(src, periods), smooth)
long=rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
short=not rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
if(time_cond)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.entry('short',0,when=short)