Algorithmus RSI-Bereichsdurchbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie hat den Zweck, durch die Überwachung der RSI-Indikator in den verschiedenen Bereichen Durchbruch zu erreichen. Kaufen Sie, wenn der RSI in den niedrigen Bereich ist, und verkaufen Sie, wenn der RSI in den hohen Bereich ist, so dass die Umkehrung bei Überkauf und Überverkauf.
Strategieprinzip
Setzen Sie den RSI auf 14 Zyklen
Setzen Sie den RSI-Bereich für ein Kaufsignal:
- Bereich 1: RSI <= 27
- Der RSI ist <= 18.
Der RSI-Bereich für den Verkaufssignal ist:
- Bereich 1: RSI >= 68
- Bereich 2: RSI >= 80
Wenn der RSI in die Kauf- und Kauf-Bereich eintritt, ist ein Übertritt möglich:
- Wenn der RSI im Bereich 1 (unter 27) liegt, machen Sie 1 Hand.
- Wenn der RSI in den Bereich 2 (unter 18) fällt, wird eine zusätzliche Hand gemacht.
Wenn der RSI in den Verkaufsschwellenbereich eintritt, wird der Short-Engagement durchgeführt:
- Wenn der RSI in den Bereich 1 (über 68) fällt, wird 1 Hand ausgegeben
- Wenn der RSI in den Bereich 2 (über 80) fällt, gibt es eine zusätzliche Leerhand
Jedes Mal, wenn Sie eine Position eröffnen, legen Sie einen festen Stop-Loss von 2500 und einen Stop-Loss von 5000 ein.
Der RSI wird aus dem Signalbereich ausgeglichen
Analyse der Stärken
Die doppelte Spanne ermöglicht es der Strategie, Überkäufe und Überverkäufe besser zu erkennen, und verhindert, dass eine Umkehrung verpasst wird.
Mit einem festen Stop-Loss-Punkt-Satz, der nicht zu viel nach dem Absturz sucht
Der RSI ist ein erfahrener Überkauf-Überverkauf-Indikator, der gegenüber anderen Indikatoren einen Vorteil hat.
Die Parameter dieser Strategie sind so eingestellt, dass sie bei vernünftigen Einstellungen die Trendwende effektiv erfassen und zusätzliche Gewinne erzielen können.
Risikoanalyse
RSI-Indikatoren können zu einem Marktversagen führen, was zu einem anhaltenden Verlust des Systems führt
Die Einstellung des festen Stop-Loss-Punktes kann nicht mit den Marktschwankungen übereinstimmen, was zu einer Niederlage oder zu einem vorzeitigen Stop-Loss führt.
Unvernünftige Abstandssätze können zu verpassten Handelschancen oder häufigen Handelsverlusten führen
Diese Strategie ist von Parameteroptimierung abhängig und muss mit Testzyklen und Gleitpunktsteuerung konfrontiert werden.
Optimierungsrichtung
RSI-Indikatoren mit unterschiedlichem Zeitrahmen
Die Werte der Kauf- und Verkaufsspanne können optimiert werden, um sie besser an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten anzupassen
Dynamische Stop-Loss-Methoden können untersucht werden, um die Stop-Loss-Methode effektiver und vernünftiger zu machen.
Erwägung von Kombinationsgeschäften mit anderen Indikatoren zur Steigerung der Systemstabilität
Möglichkeiten zur Erforschung von Methoden des maschinellen Lernens zur automatischen Optimierung von Parametern im Bereich, um Strategien robuster zu gestalten
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf dem RSI-Prinzip der Überkauf-Überverkauf-Urteilsentwicklung. Durch die Einstellung von Bip-Bop-Bereichs, um die Wirksamkeit des RSI-Indikators auszuüben, kann das Überkauf-Überverkauf-Phänomen des Marktes effektiv erfasst werden, während eine gewisse Stabilität beibehalten wird. Die Strategie ist jedoch auch von einer gewissen Parameterabhängigkeit abhängig und muss für verschiedene Sorten optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Rawadabdo
// Ramy's Algorithm
//@version=5
strategy("BTC/USD - RSI", overlay=false, initial_capital = 5000)
// User input
length = input(title = "Length", defval=14, tooltip="RSI period")
first_buy_level = input(title = "Buy Level 1", defval=27, tooltip="Level where 1st buy triggers")
second_buy_level = input(title = "Buy Level 2", defval=18, tooltip="Level where 2nd buy triggers")
first_sell_level = input(title = "Sell Level 1", defval=68, tooltip="Level where 1st sell triggers")
second_sell_level = input(title = "Sell Level 2", defval=80, tooltip="Level where 2nd sell triggers")
takeProfit= input(title="target Pips", defval=2500, tooltip="Fixed pip stop loss distance")
stopLoss = input(title="Stop Pips", defval=5000, tooltip="Fixed pip stop loss distance")
lot = input(title = "Lot Size", defval = 1, tooltip="Trading Lot size")
// Get RSI
vrsi = ta.rsi(close, length)
// Entry Conditions
long1 = (vrsi <= first_buy_level and vrsi>second_buy_level)
long2 = (vrsi <= second_buy_level)
short1= (vrsi >= first_sell_level and vrsi<second_sell_level)
short2= (vrsi >= second_sell_level)
// Entry Orders
// Buy Orders
if (long1 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lot, comment="Buy")
if (long2 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lot, comment="Buy")
// Short Orders
if (short1 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short,qty=lot, comment="Sell")
if (short2 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short,qty=lot, comment="Sell")
// Exit our trade if our stop loss or take profit is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long",qty = lot, profit=takeProfit, loss=stopLoss)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", qty = lot, profit=takeProfit, loss=stopLoss)
// plot data to the chart
hline(first_sell_level, "Overbought Zone", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, linewidth = 2)
hline(second_sell_level, "Overbought Zone", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, linewidth = 2)
hline(first_buy_level, "Oversold Zone", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, linewidth = 2)
hline(second_buy_level, "Oversold Zone", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, linewidth = 2)
plot (vrsi, title = "RSI", color = color.blue, linewidth=2)