Der Trend der DEMA nach der Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 17:17:34
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Übersicht

Die DEMA Trend Following Strategie basiert auf dem DEMA Indikator. Sie erzeugt Kaufsignale, wenn der Preis durch das untere Band der DEMA bricht und Verkaufssignale, wenn der Preis durch das obere Band bricht.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet den DEMA-Indikator, um den Preistrend zu bestimmen. DEMA ist der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt, der mit zwei EMA-Linien berechnet wird und Preisänderungen schneller erfassen kann. Die Strategie berechnet die prozentuale Differenz zwischen Preis und DEMA und erzeugt dann Handelssignale.

Wenn die prozentuale Differenz über den Käuferparameter geht, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn die prozentuale Differenz unter den Verkäuferparameter geht, wird ein Verkaufssignal generiert. Die Käufer- und Verkäuferparameter repräsentieren die Stärke, um Signale zu generieren, die basierend auf den Marktbedingungen angepasst werden können.

Darüber hinaus werden in der Strategie auch Datumsbereiche als Filterbedingungen festgelegt. Handelssignale werden nur innerhalb des angegebenen Datumsbereichs generiert.

Analyse der Vorteile

Die Verwendung von DEMA kann Preisschwankungen sensibler erfassen und Trendumkehrungen rechtzeitig erkennen.
Verglichen mit SMA hat DEMA weniger Verzögerung.
Durch die Festlegung von Kauf-/Verkaufs-Strength-Parametern kann die Handelsfrequenz gesteuert werden.
Das Hinzufügen von Datumsfiltern kann für saisonale Muster optimiert werden.
Insgesamt sind die Parameter-Einstellungen angemessen und können für verschiedene Marktumgebungen optimiert werden.

Risikoanalyse

Die DEMA selbst hat eine gewisse Verzögerung und kann kurzfristige Trendumkehrungen übersehen.
Es gibt eine gewisse Verzögerung bei der Signalgenerierung, der Zeitpunkt des Eingangs ist nicht präzise.
Die Strategie stützt sich ausschließlich auf DEMA ohne andere Indikatoren zur Überprüfung der Signalzuverlässigkeit.
Es ist kein Stop-Loss festgelegt, was zu großen Verlusten führen kann.

Die Risiken können gemildert werden, indem andere Indikatoren für die Signalverifizierung kombiniert, Parameter optimiert und Stop-Loss hinzugefügt werden.

Optimierungsrichtlinien

Es sollte in Erwägung gezogen werden, für die Signalfilterung MA-Indikatoren hinzuzufügen, wobei die Trendqualität von MA verwendet wird.
Testen Sie die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Rendite, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Für die Berechnung der Risikopositionen werden die Risikopositionen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Risikopositionen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Risikopositionen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Risikopositionen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Risikopositionen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelt.
Testen Sie die Strategie an verschiedenen Aktien, um den Aktienpool zu optimieren.
Versuchen Sie verschiedene Ausstiegsstrategien wie Trendumkehr, Ausbruch usw.

Schlussfolgerung

Die DEMA-Trend-Folge-Strategie ist vernünftigerweise mit stabiler Rentabilität konzipiert. Sie nutzt den DEMA-Indikator erfolgreich, um die Trendrichtung zu bestimmen, und funktioniert gut auf verschiedenen Aktien und mittelfristigen bis langfristigen Zeitrahmen. Weitere Verbesserungen der Parameter, zusätzliche Indikatoren, Stop Loss können die Rendite und Risikokontrolle verbessern. Diese Strategie hat praktischen Wert für den Live-Handel, benötigt aber kontinuierliche Tests und Optimierungen für langfristige Stabilität.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("DEMA PRICE DİFFERENCE Strategy ",shorttitle="DPD% STR " ,overlay=false)

buyper =input(-1)
sellper=input(1)

demalen = input(50,title="Dema Length")

e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice  =   2 * e1 - e2

price=close

demadifper =  ((price-demaprice)/price)*100



plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")




band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)








yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  crossover(demadifper,buyper)) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( crossunder(demadifper,sellper)  ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")

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