Doppelter gleitender Durchschnitt und RSI-Umkehr-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert zwei Moving Averages mit einem relativ starken RSI, um nach kurzfristigen Wendechancen in einem starken Trend zu suchen. Wenn die Richtung der Tendenz klar ist, kann die RSI verwendet werden, um Überkauf-Überverkauf zu identifizieren und auf eine Preisumkehr zu warten.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den 30-Tage-Simple Moving Average SMA und den 200-Tage-Index Moving Average EMA, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen
- SMA>EMA, für einen Aufwärtstrend
- SMA < EMA, als Abwärtstrend
Der 30-Tage-RSI wird als Überbuying und Überselling bezeichnet.
- RSI <= 53 ist ein Überverkauf
- RSI >=60 ist ein Überkauf
Zugangsregeln:
- In einem Aufwärtstrend (SMA> EMA) und bei RSI <= 53 mehr zu tun
- Kurzschluss im Abwärtstrend (SMA < EMA) bei RSI > 60
Spielregeln:
- Mehrfache Verlust- oder Stoppschaltung
- Leerfahrt oder Stillstand
Strategische Stärkenanalyse
Der Trend ist nicht zu verfolgen, sondern zu vermeiden
Die RSI-Parameter sind eher konservativ eingestellt, um falsche Signale zu reduzieren
Durch die Kombination von doppelten, beweglichen, linearen Filtern ist die Eintragstimerung genauer.
Risiken sind zu kontrollieren, Rücktritte sind gering.
Risikoanalyse
Der Markt braucht deutliche Trends, Schwingungen wirken nicht
RSI-Parameter sind konservativ eingestellt und können einige Chancen verpassen
Die Stoppposition muss vernünftig eingestellt werden, um einen zu radikalen Ausstieg zu vermeiden.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimieren Sie die RSI-Parameter, senken Sie die Parameter entsprechend und suchen Sie nach weiteren Einstiegsmöglichkeiten
Verschiedene Kombinationen von Moving Averages zu testen
Setzen Sie Trendfilter, um nur zu handeln, wenn ein Trend deutlich genug ist
Optimierung der Stop-Loss-Strategie und strenge Kontrolle des Einzelschutzes
Zusammenfassen
Diese Strategie ist für den Handel mit der großen Trendrichtung geeignet. Die Strategie verwendet konservative RSI-Parameter und strenge Moving Average-Filter, um falsche Durchbrüche zu vermeiden und so die Gewinnrate zu erhöhen. Es gibt jedoch auch einen gewissen potenziellen Raum für Verbesserungen, um mehr Chancen zu erhalten, wenn die Parameter entsprechend angepasst werden.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)
//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200 and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)