Parabolische SAR-Strategie mit mehrfachem Zeitrahmenwechsel
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee der Strategie besteht darin, die Parabolic SAR-Momentum-Indikatoren in verschiedenen Zeiträumen zu verwenden, um die Markttrends in verschiedenen Zeiträumen zu erfassen. Die Strategie überwacht Parabolic SAR-Signale in mehreren Zeiträumen gleichzeitig und tritt in entsprechende Über- oder Unterlassungen ein, sobald ein höherer SAR-Signal ausgeht.
Strategieprinzip
Zunächst berechnet die Strategie den Wert des Parabolic SAR für verschiedene Zeitspannen (z. B. 15 Minuten, Sonnen-, Kreis- und Mondlinie).
Zweitens, die Strategie überwacht die Umkreis-SAR-Werte und macht mehr, sobald die Wochen-SAR den jüngsten Höchststand überschreitet; wenn die Wochen-SAR den jüngsten Tiefstand überschreitet, macht sie frei.
Schließlich wird die Strategie mit dem Umlauf-SAR als Stop-Loss-Punkt eingesetzt. Insbesondere wird der Umlauf-SAR als Stop-Loss-Punkt für die übertriebene Position verwendet, wenn der Umlauf-SAR als Stop-Loss-Punkt für die übertriebene Position verwendet wird, wenn der Umlauf-SAR als Stop-Loss-Punkt für die Kaufposition verwendet wird.
Die Strategie ermöglicht es, bei einem höheren Zeitzyklus einzutreten und einen niedrigeren Zeitzyklus einzusetzen. Durch die Überwachung der Kreislinie kann das SAR-Signal den Trendwendepunkt genauer bestimmen und den Verlust durch falsche Durchbrüche verringern. Mit einem 15-Minuten-SAR-Stop kann ein schneller Verlust vermieden werden, um zu viele Verluste bei einer Umkehrung zu vermeiden.
Analyse der Stärken
Dieser Multi-Time-Framework ist eine Alternative zur Parabolic SAR-Strategie und bietet folgende Vorteile:
Die Vorteile von SARs in verschiedenen Zeiträumen: Die Kreis-SAR kann eine Trendwende präzise beurteilen und verringert das Risiko von Verlusten durch falsche Durchbrüche. Die 15-Minuten-SAR kann schnell aufhören und Einzelverluste kontrollieren.
Strategie-Flexibilität: Die SAR-Parameter können je nach Sorte und Marktbedingungen angepasst werden, um die Strategie zu optimieren.
Strategie-Trading-Frequenz niedrig. Eintritt nur bei einem höheren SAR-Zeitrahmensignal, um übermäßigen Handel zu vermeiden.
Die Effizienz der Mittelnutzung ist hoch. Die Mittel werden nur dann eingesetzt, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Umkehrung der Entwicklung hoch ist, um eine langfristige Stilllegung zu vermeiden.
Einfache Risikomanagement. Mit festen Stop-Loss-Punkten können die Risikogrenzen für jede Position genau berechnet werden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die falsche Einstellung der SAR-Parameter kann dazu führen, dass der Stop-Loss zu locker oder zu eng ist, was die Effektivität der Strategie beeinträchtigt.
Der Kurs kann stark schwanken und die Stop-Line der Strategie überschreiten, was zu großen Verlusten führt.
Wenn Sie nur mit SAR-Signalen handeln, können Sie andere statistisch vorteilhafte Handelsmöglichkeiten im Trend verpassen.
Bei mehreren Zeitrahmen können unterschiedliche SAR-Zyklen ein Konfliktsignal auslösen, wodurch die Signalpriorität beeinträchtigt wird.
Fehl ausgewählte Zyklen, zu starke Kurzzeitgeräusche oder langzeitige Verzögerungen bei der Identifizierung von Wendepunkten können die Effektivität der Strategie beeinträchtigen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der SAR-Parameter-Einstellungen, um die Wahrscheinlichkeit von Whipsaw-Ereignissen zu verringern. Die Parameter können durch mehrfache Anpassung der Rückmessung angepasst werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, wie beispielsweise Moving-Stop, Level-Difference-Stop, um die Einzelschäden weiter zu kontrollieren.
In Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ, etc., suchen Sie nach weiteren Beweisen für eine Trendwende und verringern Sie die Wahrscheinlichkeit eines Fehlhandels.
Steigerung der Kapitalmanagementstrategien, wie z. B. Fixed Capital Utilisation, Fixed Profit-Loss Ratio, Kontrolle der Größe jeder Position und allgemeine Kontrolle der Risikostrategie.
Optimierung der Zeitzyklus-Einstellungen, Erprobung der Wirksamkeit der Strategie unter verschiedenen Zeitzyklus-Kombinationen, um die optimale Zeitzyklus-Einstimmung zu finden.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf der alternativen Verwendung des Parabolic SAR-Indikators in verschiedenen Zeitzyklen, um Trendwendepunkte in höheren Zeiträumen zu beurteilen, und Stopps in niedrigeren Zeiträumen, um die Vorteile verschiedener Zeitzyklen zu ergänzen. Die Strategie reduziert die Handelsfrequenz des Whipsaw-Phänomens und das Risiko von False Breaks.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")