Strategie der Umkehrung der gleitenden Durchschnittshüllkurve
ChaoZhang
Überblick
Die Reverse-Mean-Line-Blocking-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die die beiden wichtigsten technischen Indikatoren für Reverse-Trading und Mean-Line-Blocking kombiniert. Sie kombiniert die Vorteile der Reverse-Strategie, um Marktwechselchancen zu erfassen, und die Vorteile der Mean-Line-Blocking-Strategie, um die Richtung der Trends zu bestimmen und stabile Gewinne zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
Der erste Teil ist die 123 Umkehrstrategie. Sein Handelssignal stammt aus dem Zufallsindikator KDJ. Die spezifische Logik ist: Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge unter dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Zufallslanglinie am 9. Tag unter 50 liegt, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge über dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Zufallslanglinie am 9. Tag über 50 liegt, erzeugt dies ein Verkaufsignal.
Der zweite Teil ist die Schnittlinie und die Schnittlinie. Es verwendet die Schnittlinie und die beiden Schnittlinien unterhalb der Schnittlinie, um die Tendenz zu bestimmen. Die spezifische Logik ist: Wenn der Schlusskurs höher als die obere Bahn ist, erzeugt es ein Kaufsignal; Wenn der Schlusskurs niedriger als die untere Bahn ist, erzeugt es ein Verkaufssignal.
Die Strategie nutzt die beiden oben genannten Handelssignale, um eine Position zu eröffnen, wenn 123 Reverse und die Linie gleichzeitig ein Kaufsignal aussenden. Wenn beide gleichzeitig ein Verkaufssignal aussenden, wird die Strategie eine Position leer. Auf diese Weise können einige unwirksame Signale gefiltert und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht werden, während die Handelsfrequenz verringert wird.
Analyse der Stärken
- Umkehrungen und Trends, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen
Die 123 Umkehrstrategie ist gut darin, Umkehrmöglichkeiten in der Nähe von wichtigen Unterstützungswiderständen zu erfassen. Die Linie-Netz-Strategie kann die Richtung des Trends präzise bestimmen. Die Kombination der beiden Strategien ermöglicht die Erfassung von Umkehrungen in hochprobablen Positionen.
- Doppelte Filter reduzieren die Handelsfrequenz
Die Strategie beginnt nur, wenn beide Indikatoren gleichzeitig signalisiert werden. Dies verhindert die Störung durch zu viele unwirksame Signale eines einzelnen Indikators, wodurch die Handelsfrequenz verringert wird, was zur Verringerung der Handelskosten beiträgt.
- parametrizable parameters bieten Flexibilität für Strategien
Die Indikatorparameter in der Strategie sind anpassbar, so dass der Benutzer die richtige Kombination von Parametern wählen kann, um die Strategie an die Marktlage und die persönlichen Vorlieben anzupassen.
- Einseitige Transaktionen vereinfachen das Handeln
Die Strategie wird nur mit mehreren oder mit leeren Einseiten gehandelt, ohne Rückwärtspositionen zu eröffnen. Dies vereinfacht die Logik der Strategie und verringert das Risiko von Durationen.
Risikoanalyse
- Reverse-Trading ist schwierig, Trends zu erfassen
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Gewinn aus dem Umkehrhandel. Bei einem langfristigen einseitigen Trend kann die Strategie zu einem fortlaufenden Verlust führen.
- Schwierigkeiten bei der Optimierung von Parametern
Eine Strategie enthält mehrere anpassbare Parameter, was eine gewisse Schwierigkeit bei der Optimierung der Parameter mit sich bringt. Die falsche Kombination von Parametern kann die Strategie-Performance beeinträchtigen.
- Hochfrequente Positionswechsel erhöhen die Risiken
Die Strategie ist so konzipiert, dass Sie Ihre Positionen häufig wechseln und zwar mit kleinen Gewinnen, aber zu häufige Transaktionen erhöhen die Transaktionskosten und erhöhen das Risiko von Unvorhergesehenen.
- Maximale Rücknahme nicht begrenzt
Die Strategie hat keine Stop-Loss-Punkte und kann die maximale Rückzugsmenge nicht effektiv kontrollieren. Bei einem großen Black Swan-Ereignis kann die Strategie erhebliche Verluste erleiden.
Optimierungsrichtung
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie
Es können mobile Stop-Losses oder Tracking-Stop-Losses eingerichtet werden, um die maximale Rücknahme zu begrenzen.
- Optimierungsparameterkombinationen
Die Optimierung von Parametern durch Rückmessung und Simulation von Transaktionen, um die optimale Kombination von Parametern zu bestimmen und die Strategie-Stabilität zu verbessern. Es kann auch eine dynamische Optimierung von Parametern entwickelt werden, um die Strategie anpassungsfähiger zu machen.
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
Durch die Einführung von Indikatoren wie MACD, Brin-Band und anderen, die die Validierung von Handelssignalen ermöglichen, kann die Signalqualität weiter verbessert und die Anzahl der ungültigen Geschäfte verringert werden.
- Verringerung der Transaktionsfrequenz
Eine angemessene Lockerung der Umkehrbedingungen und die Anpassung der Durchschnittsparameter zur Verringerung der Häufigkeit von Positionswechseln können dazu beitragen, die Transaktionskosten und das Unfallrisiko zu verringern.
Zusammenfassen
Die Strategie kann weiter optimiert werden, um die Parameterkombination wissenschaftlicher zu machen und so eine bessere Handelsperformance zu erzielen. Es bietet eine effektive Strategie, die mehrere Handelssignale kombiniert und für Trendbewegungen und den gesamten Markt geeignet ist. Es lohnt sich, sie zu lernen und zu nutzen.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MAE(Length,PercentShift) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos := iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )