Strategie für die Schwingungsbilanz

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-20 16:56:25
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Übersicht

Die Oszillationsbilanzstrategie ist eine einfache Strategie, die gewichtete gleitende Durchschnitte und grundlegende Lookback-Perioden verwendet, um die Preisbewegung im nächsten Tick vorherzusagen.

Grundsätzliche Analyse

Die Strategie berechnet zunächst die geschlossene Position gegenüber der offenen Position:BoP = (close - open) / (high - low)Anschließend werden die EMA der Perioden 3, 6, 9, 12 und 18 berechnet.

Das Zeichnen von EMAs in verschiedenen Farben zeigt, dass kürzere Periodenlinien zuerst die Richtung ändern, während längere Periodenlinien Unterstützung und Widerstand bieten.

Es wird weiter das arithmetische Mittel dieser EMAs benötigt, um eine umfassende Linie zu erhalten. Wenn man sich die Veränderung dieser Linie in den letzten zwei Perioden ansieht, prognostiziert es den Trend in der nächsten Periode. Wenn die umfassende Linie steigt, gehen Sie lang. Wenn sie fällt, gehen Sie kurz.

Auf diese Weise wird ein allgemeiner zukünftiger Trend auf der Grundlage historischer Daten geschätzt.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

Das Prinzip ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Es aggregiert die komplexe Preisgeschichte zu einer einfachen umfassenden Linie, um Ein- und Ausstiegspunkte nach Richtung zu beurteilen.
Die Kombination von mehreren Perioden-EMAs liefert umfassendere Referenzen.
Das Ausfüllen zwischen den EMA bildet einen intuitiven visuellen Effekt, um klare Kursschwankungen zu sehen.
Es ist nicht notwendig, einen Stop-Loss oder einen Gewinn zu setzen und unnötige Trades zu vermeiden.

Risikoanalyse

Zu den Risiken dieser Strategie gehören:

Die Vorhersage basiert ausschließlich auf vergangenen Daten und garantiert kein zukünftiges Ereignis.
Plötzliche Preisänderungen durch Ereignisse können zu ungenauen Vorhersagen führen.
Mehrere EMAs können verwirrende Signale erzeugen.
Eine hohe Handelsfrequenz kann auftreten und eine Intervallkontrolle ist erforderlich, um unnötigen Handel zu reduzieren.
Die Strategiesignale verzögern sich, was möglicherweise zu einem späten Eintritt und zu einem vorzeitigen Stop-Loss führt.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie die EMA-Gewichte für klarere Signale, z. B. erhöhen Sie die Gewichte für mittelfristige und langfristige EMA.
Hinzufügen der Trendindikatorbestätigung, um Gegentrendgeschäfte zu vermeiden, z. B. die Verwendung von ADX zur Bestimmung der Trendstärke.
Fügen Sie Filter an den wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hinzu, um falsche Signale zu reduzieren.
Optimieren Sie die Einstiegsregeln, um unnötige Eröffnungspositionen zu vermeiden.
Optimieren Sie Stop-Loss-Methoden wie Kurven-Stop-Loss oder ATR-Stop-Loss.
Fügen Sie Stimmungsindikatoren hinzu, um Höhen und Tiefen zu vermeiden.
Kontrollintervall, um die Handelsfrequenz zu senken oder die Anzahl der Trades zu optimieren, um zu viele Trades zu vermeiden.

Zusammenfassung

Die Oscillation Balance-Strategie beurteilt Ein- und Ausstiegspunkte einfach und intuitiv, indem sie die Kursschwingung berechnet und EMAs von mehreren Perioden visualisiert. Obwohl Risiken wie Prognoseverzögerung und falsche Signale bestehen, kann sie durch Hinzufügen von Filtern, Stop-Loss-Methoden usw. optimiert werden. Sie bietet nützliche Referenzen beim Trendhandel. Diese Strategie eignet sich für häufige kurzfristige Trader und visuelle Musteranalysten.

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)

BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)


sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)

fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)




projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)

//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))

strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))

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