Oszillierende Balance-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Oszillationsbalancestrategie ist eine einfache Strategie, bei der ein gewichteter Moving Average und eine Basis-Return-Periode verwendet werden, um die Preisentwicklung im nächsten Moment vorherzusagen. Sie berechnet die Position des aktuellen Schlusskurses im Verhältnis zum Eröffnungspreis, dann berechnet sie den Index-Moving Average für verschiedene Perioden und schließt mit historischen Daten, um den voraussichtlichen Kursverlauf zu bestimmen.
Grundsätzliche Analyse
Die Strategie berechnet zunächst den Positionsverhältnis zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs:BoP = (close - open) / (high - low)Der Indikator bewegt sich im Durchschnitt für 3, 6, 9, 12 und 18 Zyklen.
Durch das Zeichnen von unterschiedlich farbigen Moving Averages kann man sehen, dass kurzperiodische Linien vorrangig umgestellt werden, während die langperiodischen Linien Unterstützung und Widerstand bieten. Durch die Füllung der Bereiche zwischen den verschiedenen Moving Averages kann man die Preisschwankungen zwischen den verschiedenen Ebenen intuitiver sehen.
Dann berechnen wir die arithmetischen Mittelwerte dieser Mittelwerte und erhalten eine Komplexmittellinie. Dann sehen wir uns die Veränderungen dieser Komplexmittellinie in den letzten zwei Perioden an und prognostizieren, wie sie sich in der nächsten Periode entwickeln wird. Wenn die Komplexmittellinie steigt, können wir mehr tun; wenn sie sinkt, können wir leer sein.
Auf diese Weise wird eine ungefähre Prognose für zukünftige Bewegungen aus historischen Daten erstellt. Obwohl dies sehr einfach ist, kann man in Kombination mit einer visuellen Durchschnittslinie und einer Füllung die Schwankungen der Preise intuitiv sehen.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Das Prinzip ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Aggregation der komplexen Preisgeschichte in einer einfachen Gesamt-Gehaltslinie, um die Kauf- und Verkaufspunkte anhand der Richtung der Gleichung zu bestimmen.
Eine Kombination aus mehreren Perioden, die einen umfassenderen Bezug bieten. Die kurze Periode bestimmt die spezifischen Kauf- und Verkaufszeiten, die lange Periode bestimmt die großen Trends.
Durch die Füllung des Bereichs zwischen den Mittellinien entsteht ein intuitiver visueller Effekt, bei dem die Preisschwankungen deutlich zu sehen sind.
Es ist nicht nötig, Stop-Loss- und Stop-Stops einzurichten, um zu viele unnötige Geschäfte zu vermeiden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Prognosen basieren nur auf Daten aus der Vergangenheit und können nicht garantieren, dass die Zukunft passieren wird. Sie müssen in Verbindung mit Trends und Schlüsselpreisen überprüft werden.
Wenn unvorhergesehene Ereignisse zu schnellen Preisveränderungen führen, können die Prognosen ungenau sein.
Mehrfache Durchschnittslinien können zu verwirrenden Signalen führen und erfordern eine optimierte Gewichtung.
Die Häufigkeit der Transaktionen kann zu hoch sein, und es ist notwendig, die Intervalle zu kontrollieren, um unnötige Transaktionen zu reduzieren.
Strategie-Signale, die zu spät eingegeben werden, können zu spät eingegeben und zu früh gestoppt werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Gewichtung der Mittellinie wird optimiert, um ein klareres Signal zu erzeugen. Zum Beispiel wird die Gewichtung der mittleren und langen Periodengewichtung erhöht.
Hinzufügen von Bestätigungen von Trendindikatoren, um Rückschlaggeschäfte zu vermeiden. Zum Beispiel kann der ADX verwendet werden, um einen starken Trend zu bestimmen.
Filterbedingungen werden in wichtigen Widerstandsbereichen hinzugefügt, um Fehlsignale zu reduzieren.
Optimierung der Kauf- und Verkaufskonditionen, um unnötige Positionen zu vermeiden. Sie können Trendfilter einrichten oder die Volumenbestätigung erhöhen.
Optimierte Stop-Loss-Methoden, z. B. Kurvenstop oder ATR-Stop.
Hinzufügen von Stimmungsindikatoren, um nicht nach Höhen und Tiefen zu suchen, z. B. überflüssige Indikatoren, Geldfluss usw.
Das System kann die Anzahl der Transaktionen reduzieren oder die Anzahl der Transaktionen optimieren, um zu viele Transaktionen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Oszillationsbalancestrategie bildet eine einfache, intuitive Methode der Kauf- und Verkaufspunkte, indem sie die Oszillationsindikatoren der Preise berechnet und die visuellen Effekte der mehrperiodischen Durchschnittslinien kombiniert. Obwohl es Vorhersageverzögerungen und Fehlentscheidungsrisiken gibt, kann sie optimiert werden, indem Filterbedingungen, Stop-Loss-Methoden usw. hinzugefügt werden.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))