Eröffnungsorientierte Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Open-Driven-Strategie identifiziert eine starke Durchbruchrichtung des Preises durch das Beobachten des Preisverhaltens in den ersten 30 Minuten nach der Eröffnung des Handelstages und tritt anschließend in diese Richtung ein. Die Strategie nutzt hauptsächlich die nach der Eröffnung erzeugte Liquidität und das erhöhte Handelsvolumen, was zu einer größeren Preisschwankung und Richtungskraft führt.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die 30-Minuten-K-Linie, da ausreichend Zeiträume erforderlich sind, um das Preisverhalten nach dem Open zu beurteilen.
Identifizieren Sie die K-Linien für die folgenden Öffnungszeiten: 0700-0715, 0800-0815, 1300-1315 und 1430-1445
Beurteilen Sie, ob die K-Leitung der Platte folgende Bedingungen erfüllt:
Der Anfangspreis ist nahe dem niedrigsten und der Endepreis nahe dem höchsten Preis der K-Linie (die lange K-Linie)
Oder der Börsenöffnungskurs ist nahe am Höchstwert, der Börsenschlusskurs ist nahe am Tiefpunkt (kurze K-Linie)
Und der höchste Preis dieser K-Linie überschreitet die maximale Preisspanne der vorherigen 5 K-Linien um ein Vielfaches oder der niedrigste Preis ist niedriger als die minimale Preisspanne der vorherigen 5 K-Linien um ein Vielfaches (zeigt einen Durchbruch an)
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird der Trend in diese Richtung in der dritten K-Linie nach dem Auftreten der K-Linie gehandelt.
Die Stop-Loss-Linie ist der höchste oder niedrigste Preis der K-Linie.
Das Spiel endet in 90 Minuten, wenn die Positionen nach 3 K-Linien gehalten werden.
Analyse der Stärken
- Die hohe Liquidität nach der Eröffnung ermöglicht die Erfassung von tendenziellen Verhaltensweisen
- Durch den Durchbruch der Filterbedingungen wurde ein Falschsignal vermieden, das durch die Erschütterung von Trends erzeugt wurde.
- Höhere Zeiträume filtern zu häufige Transaktionen aus
- Stop-Loss-Einstellungen zur Vermeidung von Verlustvergrößerung
Risikoanalyse
- Es besteht die Gefahr, dass die Festöffnungszeiten durch den Trend überschritten werden
- Eine unangemessene Einstellung der Breakout-Thresholds kann zum Teil ein gültiges Signal ausschließen
- Die Dauer der festen Positionen kann nicht an die jeweiligen Umstände angepasst werden.
- Keine beweglichen Stop-Losses, keine Trends zu verfolgen
Sie können überlegen:
- Die Dynamik der Eröffnungsräume mit mehr Parametern
- Optimierung der Breakout-Throughput-Parameter
- Anpassung der Haltedauer an die Volatilität
- Hinzufügen von mobilen Stop-Loss-Maßnahmen
Optimierungsrichtung
- Es gibt mehr Indikatoren, um die Richtung der Trends zu bestimmen und die Signalqualität zu verbessern.
- Die Eintrittszeiten sind kürzer und die Häufigkeit erhöht.
- Parameter können optimiert werden, wie z. B. Spielraum, Breakout-Throughput, Stop-Loss-Einstellungen.
- Strategien wie dynamische Stop-Loss, mobile Stop-Loss und Wiedereintritt können in Betracht gezogen werden, um die Erträge zu steigern.
- Versuchen Sie, mehrere Sorten zu testen, um die geeignetsten Sorten zu finden.
Zusammenfassen
Die Open-Driven-Strategie ermöglicht Trend-Tracking, indem sie die starke Durchbruchrichtung des Preises nach dem Open-Driven erfasst. Es weist eine bessere Risiko-Rendite-Eigenschaft auf als ein zufälliger Einstieg. Der Schlüssel ist, die Parameter-Einstellung zu verstehen und die richtige Sorte zu wählen, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen, während zu häufige Einstiege vermieden werden. Diese Strategie ist für erfahrene Händler geeignet, die auf der Grundlage einer geeigneten unterstützenden Analyse arbeiten.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcns_
//@version=5
// a script that highlights open drives around cash market opens throughout the day
// this indicator identifies the following cash open, open drives 0700 - 0715 / 0800 - 0815 / 1300 - 1315 / 1430 - 1445
// an open drive is when a cash market opens and price runs either up or down away from the opening price, often this will be the high or the low the remainer of the session or day
// and often identify a trend session
strategy("Open Drive", commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 3.8 )
// open drive filter times - all times GMT
eu_sev = time(timeframe.period, "0700-0715", "GB")
eu_eig = time(timeframe.period, "0800-0815", "GB")
us_one = time(timeframe.period, "1300-1315", "GB")
us_two = time(timeframe.period, "1430-1445", "GB")
// identify bar that opens at low and closes at high + vice versa
// bar needs to open at one extreme and close at another
TrndExThreshold_Open = 0.15
TrndExThreshold_Close = 0.15
// add a bar range expansion filter - range of bar correlates to volume, high volume = wider range. This script will be able to filter for a break of a 5 bar range +100% or -100%
fbhi = ta.highest(5)
fblo = ta.lowest(5)
fbr = (fbhi - fblo)
RangeEx_up = 0.0
if high >= (fbhi[1] + fbr[1])
RangeEx_up := 1.0
else
na
// range ex down
RangeEx_do = 0.0
if low <= (fblo[1] - fbr[1])
RangeEx_do := 1.0
else
na
//#1 open within 5% of low
OpenAtLow = 0.0
if (close > open) and (open-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
OpenAtLow := 1.0
else
na
//#2 close within 5% of high
CloseAtHigh = 0.0
if (close > open) and (high-close) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
CloseAtHigh := 1.0
else
na
OD_Up = 0.0
if (OpenAtLow + CloseAtHigh + RangeEx_up == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
OD_Up := 1
else
na
plot(OD_Up, title = "OD_up")
OpenAtHigh = 0.0
if (close < open) and (high-open) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
OpenAtHigh := 1.0
else
na
//#2 close within 5% of high
CloseAtLow = 0.0
if (close < open) and (close-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
CloseAtLow := 1.0
else
na
OD_Down = 0.0
if (OpenAtHigh + CloseAtLow + RangeEx_do == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
OD_Down := -1
else
na
plot(OD_Down, title = "OD_down", color = color.red)
//3sma
ma = ta.sma(close,3)
// one time framing - highlight bars the make a series of lower highs or higher lows to identify trend
// one time frame up
otf_u = 0.0
if close > ma and close[1] > ma[1]
otf_u := 1
else
na
// one time frame down
otf_d = 0.0
if close < ma and close[1] < ma[1]
otf_d := 1
else
na
//bgcolor(otf_u ? color.rgb(76, 175, 79, 70) : na)
//bgcolor(otf_d ? color.rgb(255, 82, 82, 66) : na)
// record high and low of entry bar into variable for absolute stop
// buy stop
bs = 0.0
if OD_Up
bs := low[1]
else
na
// sell stop
ss = 0.0
if OD_Down
ss := high[1]
else
na
// strategy entry and exits
// long
if OD_Up
strategy.entry("el", strategy.long, 2)
if ta.barssince(OD_Up)> 3
strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "el", limit = close)
// short
if OD_Down
strategy.entry("es", strategy.short, 2)
if ta.barssince(OD_Down)> 3
strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "es", limit = close)