Gleitender Durchschnittstrend nach der Golden Cross Long-Strategie

Überblick

Diese Strategie kombiniert die Moving Average und den MACD-Indikator und entwickelt eine relativ konservative Mehrfachstrategie. Die Strategie beurteilt die Trendentwicklung hauptsächlich anhand der Frage, ob der Preis auf dem 200-Tage-Simple Moving Average steht, und kombiniert dann den 20-Tage-Index-Moving Average und den MACD-Indikator, um den Zeitpunkt des Kaufs zu wählen.

Strategieprinzip

Zunächst wird die Strategie mit dem 200-Tage-SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) die aktuelle Preisentwicklung beurteilt. Wenn der Schlusskurs höher als der SMA ist, wird der Kurs als aufwärts beurteilt; wenn der Schlusskurs niedriger als der SMA ist, wird der Kurs als abwärts beurteilt.

Zweitens ignoriert die Strategie die Bedingungen des 20-Tage-Moving Average EMAs im Aufwärtstrend und gibt nur dann ein Kaufsignal ab, wenn die MACD-Schnelllinie die langsame Linie nach oben durchbricht (d. h. die MACD-Goldfork). Die Trendverfolgungsstrategie wird dann angewendet, um mehrere Optionen zu halten, solange die MACD die Goldfork hält.

In einem Abwärtstrend wird die Strategie konservativ und gibt nur dann ein Kaufsignal, wenn der Preis die 20-Tage-EMA überschreitet und die MACD-Goldfork ist, d.h. eine Doppelbestätigung erforderlich. In diesem Fall wird der Verlust bei der MACD-Totenfork noch gestoppt.

Durch diesen Mechanismus wird eine aggressive Strategie angewendet, wenn der Trend klar ist (wenn der Preis über oder unter dem 200-Tage-SMA liegt), und eine vorsichtige Strategie, wenn der Preis in der Schwingungslinie ist, um zu vermeiden, dass falsche Signale zu unnötigen Transaktionen führen.

Strategische Vorteile

1. Die Strategie kombiniert Trendbeurteilung und eine doppelte Bestätigungsmechanik, um Geräusche effektiv zu filtern und falsche Signale zu vermeiden, wodurch unnötige Transaktionen reduziert werden.

2. Wenn ein Trend sichtbar ist, kann die Strategie den Trend zeitnah verfolgen; wenn der Trend nicht sichtbar ist, kann die Strategie eine vorsichtige Haltung einnehmen, um Verluste zu verringern.

3. Eine Kombination aus Moving Average Indicator und MACD Indicator kann ein zuverlässiges Kauf- und Verkaufssignal liefern.

4. Die Strategie ist einfach zu bedienen, leicht zu implementieren und ist für Investoren aller Ebenen geeignet.

5. Die Strategie verwendet feste Stop-Loss-Bedingungen, um einzelne Verluste effektiv zu kontrollieren.

Strategisches Risiko

1. Die Strategie ist zu stark auf technische Kennzahlen angewiesen, um den Spannungen, die von einem unvorhergesehenen Ereignis ausgehen, gerecht zu werden.

2. Die Doppelbestätigungsmechanismen können dazu führen, dass Strategien manchmal gute Kaufchancen verpassen.

3. Die MACD-Indikatoren sind nachlässig und können zu Verzögerungen bei den Kauf- und Verkaufspunkten führen.

4. Wenn die Stop-Loss-Punkte falsch eingestellt sind, kann dies zu einer Vergrößerung der Verluste führen.

5. Der 200-Tage-SMA ist nicht genau auf die langfristigen Trends eingestellt, was zu Fehleinschätzungen führen kann.

6. Der Moving Average dient als Filter, der leicht zu kleineren Handelssignalen führt.

Strategieoptimierung

1. Es kann in Erwägung gezogen werden, andere Indikatoren wie KDJ, Brinband usw. zu kombinieren, um die Kauf- und Verkaufssignale genauer zu machen.

2. Man kann andere langfristige Durchschnittslinien testen, wie z.B. die 120-Tage-EMA, um zu sehen, ob man die langfristigen Trends besser einschätzen kann.

3. Die Anzahl der Tage, an denen der Moving Average optimiert werden kann, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.

4. Es ist möglich, eine Stop-Loss-Strategie einzusetzen, anstatt sich nur auf Stop-Loss zu verlassen, um mehr Gewinne zu erzielen.

5. Die Mittelwertparameter können an die jeweiligen Märkte angepasst werden, um die Strategie anpassungsfähiger zu gestalten.

6. Es kann in Erwägung gezogen werden, ein Machine-Learning-Algorithmus einzusetzen, der ein Trainingsmodell mit historischen Daten verwendet, um die Parameter automatisch zu optimieren.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert die Vorteile von Moving Averages und MACD-Indikatoren und ermöglicht eine bessere Risikokontrolle, während sie relativ einfach bleibt. Sie filtert die Geräuschsignale effektiv durch die Beurteilung von Trends und die Doppelbestätigung. Die Strategie weist jedoch auch einige Grenzen auf, die weiter optimiert und die Fähigkeit zur Reaktion auf Unerwartete Ereignisse verbessert werden müssen.