Trendausbruchsstrategie basierend auf diskretem gleitendem Durchschnitt

Überblick

Die Strategie beurteilt Markttrends und Chancen auf Trendwende, indem sie die Abweichung der Preise von den glatten gleitenden Durchschnitten berechnet. Sie gehört zu den Trendverfolgungsstrategien, bei denen die Hauptidee darin besteht, bei einem Bruch der glatten gleitenden Durchschnitte zu kaufen oder zu verkaufen.

Strategieprinzip

1. Der 3-Perioden-gewichtete Moving Average der Preise FPrice wird als ein glatter Moving Average berechnet.

2. Die Standarddifferenz der FPrice der letzten 17 Tage stdev und der einfache Moving Average der letzten 17 Tage ema2。

3. Rate1=(FPrice-ema2)/stdev。 berechnet die Abweichung des Preises vom Durchschnitt

4. Wenn Rate1<-1 ist und anfängt zu steigen, wird als Bruch des Abwärtsdurchschnitts betrachtet und ein Kaufsignal erzeugt.

5. Wenn Rate1>1 und beginnt zu sinken, wird es als ein Bruch des Aufwärtsdurchschnitts betrachtet, der ein Verkaufssignal erzeugt.

6. Eintritt oder Ausstieg nach dem Signal.

Die Strategie nutzt die Standardabweichung des Preisbruchs durch die Durchschnittswerte, um eine Trendwende zu ermitteln, und passt sich der Marktfluktuation an, indem sie die Referenzspanne dynamisch anpasst. Es erzeugt ein Handelssignal, wenn der Preis von der Durchschnittsseite aus über eine Standardabweichung hinausgeht.

Analyse der Stärken

1. Die Verwendung von dynamischen Referenzbereichen ermöglicht eine automatische Anpassung an die Volatilität des Marktes.

2. Der glatte Moving Average filtert kurzfristige Geräusche effektiv.

3. Die Standarddifferenz umfasst eine angemessene Breakout-Schwelle, um häufigen Handel zu vermeiden.

4. Die Bewegung des Preises in Richtung der Durchschnittslinie wird als Filter verwendet, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.

5. Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und umzusetzen.

6. Die Parameter können je nach Marktbedingungen für verschiedene Handelsarten angepasst werden.

7. Die Strategie kann in Kombination mit anderen Indikatoren eingesetzt werden, um die Effektivität der Strategie zu verbessern.

Risikoanalyse

1. Wenn die Märkte langfristig in niedriger Volatilität sind, kann es zu weniger Handelsmöglichkeiten kommen.

2. Wenn die Standarddifferenzparameter zu groß oder zu klein gesetzt werden, werden bessere Chancen verpasst oder zu viele falsche Signale erzeugt.

3. Wenn die Preise stark schwanken, wird die Standardabweichung außer Kraft gesetzt, was zu falschen Signalen führt.

4. Vor einer Trendwende gibt es häufiger falsche Durchbruchsignale.

5. Das Durchschnittssystem ist unempfindlich gegenüber kurzfristigen Anpassungen und kann kurzfristige Chancen verpassen.

6. Die Parameter und die Filterbedingungen müssen angemessen angepasst werden, um sie an die spezifischen Marktbedingungen anzupassen.

Optimierungsrichtung

1. Optimierung der Anzahl und Art der Moving Averages für die verschiedenen Sorten.

2. Anpassung der Parameter der Standarddifferenzmultiplizierung zur Suche nach der optimalen Referenz-Trading-Bereich.

3. Erhöhung der Filterbedingungen wie der Preisdynamik und Verringerung der Falschmeldungen.

4. In Kombination mit einem Volatilitätsindikator werden die Parameter dynamisch an Marktschwankungen angepasst.

5. Das ist eine Kombination mit anderen ähnlichen Durchbruchstrategien, die die Gewinnquote erhöhen.

6. Berücksichtigen Sie Risiken bei der Positionsverwaltung vor einer Trendwende.

7. Die Einführung von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelschäden.

Zusammenfassen

Die Strategie ist übersichtlich und kann die Umkehrpunkte des Preistrends effektiv identifizieren. Die Optimierung und Kombination der Parameter kann für verschiedene Marktumgebungen verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu kontrollieren und falsche Signale bei starken Schwankungen zu vermeiden.