Gleitender Durchschnitt überquert Long- und Short-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt vor allem die Gold- und die Dead-Forks der Moving Average sowie den K-Line-Breakout-Mean-Line für die Multi-Hochs-Entscheidung. Wenn der kurzfristige Moving Average über dem langfristigen Moving Average durchbricht, macht man mehr, wenn der kurzfristige Moving Average unter dem langfristigen Moving Average durchbricht, und macht die Lücke.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die gleitenden Mittelwerte EMA1 und EMA2 für zwei unterschiedliche Perioden. EMA1 ist kurz, EMA2 ist lang.
Beurteilen Sie, ob EMA1 EMA2 übernimmt, und wenn ja, tun Sie mehr.
Beurteilen Sie, ob EMA1 EMA2 durchläuft, und wenn ja, machen Sie eine Leere.
Das Ende der Börse wird als Eintrittssignal verwendet, um zu beurteilen, ob der Kurs die EMA1 überschreitet.
Stop-Out-Mechanismus: Setzen Sie einen festen Stop-Out-Punkt oder einen Stop-Out-Punkt über den Donchian-Kanal.
Die folgenden Funktionen werden verwendet:
- ema ((): Berechnung des Index Moving Average
- Crossover: Beurteilen Sie, ob EMA1 EMA2 überträgt
- crossunder (): Beurteilt, ob EMA1 unter EMA2 liegt
- rising () /falling (): Beurteilt, ob der Preis steigt oder fällt
- valuewhen(): Gibt unterschiedliche Werte zurück, je nach Bedingung
Analyse der Stärken
Die Strategie ist einfach zu verstehen und umzusetzen.
Die Trendverfolgungsfunktion des Mittellinien-Systems ermöglicht eine effiziente Trendverfolgung.
Der Durchbruch in Verbindung mit dem K-Linie-Abschluss als Einstiegsmoment kann einen Falschbruch vermeiden.
Flexible lineare Kombinationen mit unterschiedlichen Parametern, die sich an unterschiedliche Perioden anpassen.
Risikokontrolle mit Stop-Loss-Mechanismen.
Risikoanalyse
Wenn der Markt in einem wackligen Zustand ist, erzeugt die Gleichung häufige Goldfork-Tot-Fork-Signale, die leicht zu stoppen sind.
Der Fixed Stop-Loss-Punkt ist möglicherweise zu starr und kann nicht an Marktveränderungen angepasst werden.
Die Durchschnittslinien sind nachlässig und können bei Trendwechselpunkten leicht ein Umkehrsignal verpassen.
Die Schräglage der Einheitslinie muss genau ermittelt werden, um falsche Durchbrüche zu filtern.
Die Parameter müssen vorsichtig ausgewählt werden, da zu häufige oder verspätete Parameterkombinationen die Effektivität der Strategie beeinträchtigen können.
Optimierungsrichtung
Die Null-Achs-Kreuzung des MACD-Indikators kann verwendet werden, um Trends zu bestimmen und Schwingungen zu filtern.
Der Donchian-Kanal kann eingesetzt werden, um eine dynamische Stop-Line zu erstellen und die Fixed-Stop-Probleme zu verbessern.
Der Blink-Band-Indikator kann bei starken und schwachen Trends eingesetzt werden, um unwirksame Geschäfte in einem wackligen Markt zu vermeiden.
Optimierung von Mittellinien-Parameterkombinationen, um die tatsächliche Wirksamkeit verschiedener Zyklusstrategien zu testen.
Die Einbeziehung eines festgelegten Moving Average zur Vermeidung von Verzögerungen kann in Erwägung gezogen werden.
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption dieser Strategie ist einfach und klar. Die übliche Strategie für die Erfolgs-Trading-Strategie wird verwendet, während die K-Linien-Breakthroughs eingesetzt werden, um falsche Signale effektiv zu filtern. Der Optimierungsraum besteht darin, andere Indikatoren zu verwenden, um die Stärke des Trends zu beurteilen, die Dynamik zu stoppen usw.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='Mega crypto bot strategy', shorttitle='megacryptobot_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")
//============ signal Generator ==================================//
period = input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, period, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, period, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, period, close),request.security(syminfo.tickerid, period, open))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, period, close),request.security(syminfo.tickerid, period, open))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////