Powell Index Schnellausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf RSI-Indikatoren und EMAs für die Bergbaueinheit, um schnelle Durchbruchoperationen zu ermöglichen. Sie nutzt die schnelle Form des RSI und die großen Bergbaueinheiten, um Umkehrsignale zu erkennen.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den RSI-Indikator, Zyklus 7, um die Beschleunigung mit RMA zu realisieren.
Berechnen Sie den EMA der Größe der Erbsen-Einheit, Periode 30, als Größen-Benchmark.
Wenn der RSI die Grenze überschreitet (default 30), und die aktuelle K-Line-Einheit größer ist als die durchschnittliche Entität, dann ist das ein Viertel der Größe.
Wenn der RSI unterhalb der Durchschnittsgrenze (default 70) liegt und die aktuelle K-Linie größer als 1⁄4 der durchschnittlichen Größe ist, wird eine Leerstellung vorgenommen.
Wenn die Position gehalten wird, wird der RSI wieder platziert, wenn er die Grenze überschreitet.
Die RSI-Länge, der Grenzwert, der Referenzpreis usw. können eingestellt werden.
Die EMA-Periode der Größe der Einheit und die Anzahl der chroot-Multiplizierungen können eingestellt werden.
Die RSI Goldfork/Deadfork-Radikale können eingestellt werden.
Analyse der Stärken
Der RSI-Indikator ist mit seiner Reversal-Eigenschaft ausgestattet, um ein Reversal-Signal zu erfassen.
Die RMA realisiert die Beschleunigung des RSI, um die Umkehrung empfindlicher zu machen.
In Kombination mit einem großen K-Line-Entity-Filter, um eine kleine Schwingungs-Arbitrage zu vermeiden.
Die Rückmeldungen sind ausreichend und zuverlässig.
Anpassbare Parameter für unterschiedliche Marktumgebungen.
Die Transaktionslogik ist klar und einfach.
Risikoanalyse
Der RSI weist eine Rückmessungsdeviation auf, die Wirkung auf die Festplatte muss noch überprüft werden.
Die große K-Linie ist nicht in der Lage, die vollständig erschütternden Märkte zu filtern.
Die Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Sorten geeignet und müssen optimiert werden.
Die Gewinnchancen sind möglicherweise niedrig, und man muss den psychologischen Druck ertragen, den ein ständiger Verlust mit sich bringt.
Die Gefahr, dass ein Durchbruch fehlschlägt, muss rechtzeitig eingedämmt werden.
Optimierungsrichtung
Optimierung der RSI-Parameter für verschiedene Perioden und Sorten.
Optimierung der EMA-Zyklus der K-Linien-Einheit, Glatte-Einheit-Größe.
Optimierung der physikalischen Multiplikatoren für die Eröffnung von Positionen und Kontrolle der Eintrittsfrequenz.
Erhöhung der mobilen Stop-Loss und Gewinngarantie.
Der Trend-Filter wird erweitert, um einen negativen Handel zu vermeiden.
Optimierung der Geldmanagementstrategie und Kontrolle des Einzelrisikos.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine sehr einfache und direkte Umkehrstrategie. Sie nutzt die Umkehrfähigkeit des RSI-Indikators und die Zerstörungskraft der großen K-Linien-Einheiten, um bei einem Marktbruch schnell einzutreten. Obwohl die Rückmessung gut ist, muss die reale Wirkung noch überprüft werden.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.2", shorttitle = "Fast RSI str 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()