Strategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.10.2023
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Übersicht

Die zweigleichgewichte Drehpunkt-Handelsstrategie ist eine Handelsstrategie, die auf einer Gleichgewichts-Kreuzung basiert. Sie verwendet zwei unterschiedliche Parameter-Einstellungen von gleitenden Durchschnitten, um die Ein- und Ausstiegszeiten entsprechend ihrer Drehung zu bestimmen. Die Strategie ist einfach, intuitiv und leicht umsetzbar und eignet sich für den Handel mit mittleren und langen Linien.

Die Strategie

Die Strategie verwendet den Preis als Preis-Eingabequelle und berechnet die Durchschnittslinie mit zwei verschiedenen Parametern, SMA1 und SMA2; die Strategie verwendet den ROC-Indikator, um die Verlagerung der Durchschnittslinie zu beurteilen. Wenn der ROC-Wert des SMA1 den gesetzten positiven Threshold übersteigt, wird der SMA1 als nach oben verlagert und ein Aufwärtssignal für den SMA1 erfasst. Wenn der ROC-Wert des SMA1 den gesetzten negativen Threshold durchbricht, wird der SMA1 als nach unten verlagert und ein ähnliches Signal für den SMA1 erfasst.

Wenn die SMA 1 nach oben und die SMA 2 nach unten geht, wird ein Kaufsignal erzeugt, also mehr; wenn die SMA 1 nach unten geht und die SMA 2 nach oben geht, wird ein Verkaufsignal erzeugt, also weniger.

Die Strategie verwendet zwei Schwankungen der Gleichlinien, um die Handelsrichtung zu bestimmen, eine Schwankung der Gleichlinien, um die Eintrittszeit zu bestätigen, und eine Kreuzung der beiden Gleichlinien, um sicherzustellen, dass sich die Trends zu den Eintrittszeiten ändern, um einen falschen Durchbruch effektiv zu filtern.

Stärkenanalyse

Durch die Verwendung von doppelt gleichförmigem Kreuz- und Drehentscheidung kann ein effektiver Filter für falsche Durchbrüche verwendet werden, um die Eintrittsgenauigkeit zu verbessern.
Durch die Kombination von ROC-Anzeigen mit einer gleichmäßigen Drehrichtung kann man die Drehzeit eindeutig bestimmen und häufige Transaktionen vermeiden.
Durch die Verwendung von mittleren und langen Doppel-Gleichlinien können Sie den Haupttrend verfolgen und einen größeren Trendgewinn erzielen.
Die Strategie Logik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und eignet sich für Anfänger im Quantitative Trading.
Sie können die Parameter anpassen, um sich an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.

Risikoanalyse

Bei einer schwankenden Marktsituation kann ein doppelt gleichmäßiges Kreuzungssystem viele falsche Signale erzeugen, was zu Verlusten führt.
ROC-Parameter müssen genau optimiert werden, sonst kann die Umlenkung fehlerhaft sein und die Strategieleistung beeinträchtigen.
Große Zyklusrüttelmärkte können mehrere Stopp-Verluste auslösen, die durch eine Erweiterung des Stopp-Verlustes vermieden werden können.
Es ist schwierig, auf Notfälle wie wichtige Nachrichten zu reagieren, die nur auf einheitlichen Indikatoren basieren und zu Verlusten führen können.
Es ist wichtig, dass die Parameter für die Optimierung der Anpassung und die Testzyklen lang genug sind, um verschiedene Branchen zu umfassen.

Optimierung

Optimieren Sie die Parameter der gleitenden Durchschnitte und finden Sie die beste Kombination der Durchschnittszyklen
Optimierung der ROC-Parameter und Verbesserung der Genauigkeit der Umlenkung
Erweiterte Stop-Loss-Mechanismen mit dynamischen Stopps, die die benutzerdefinierte Preisstufe durchbrechen
Hinzufügen von zusätzlichen Bedingungen, wie zum Beispiel die Auslösung von Handelsvolumen, um einen falschen Durchbruch zu vermeiden
In Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, BOLL, etc.
Automatische Optimierung von Parametern, die sich an Marktveränderungen anpassen, mithilfe von Methoden wie Machine Learning

Zusammenfassung

Die Binäre Uniform-Betriebspunkte-Strategie ist im Großen und Ganzen eine einfache und praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie kann nur mit Basis-Uniform-Indikatoren realisiert werden, ist logisch klar und leicht zu verstehen und eignet sich hervorragend für den Lernen und die Praxis von Quantitative-Trading-Anfängern. Die Stabilität der Strategie kann durch Parameteroptimierung und Stop-Loss-Optimierung erheblich verbessert werden.

Übersicht

Die Dual Moving Average Turning Point Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die auf gleitenden Durchschnitts-Crossovers basiert. Sie verwendet zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Parameter-Einstellungen und bestimmt Ein- und Ausstiegspunkte entsprechend ihrer Wenderichtungen. Diese Strategie ist einfach und intuitiv, einfach umzusetzen und für den mittelfristigen bis langfristigen Handel geeignet.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet Preis als Preis-Eingabequelle und berechnet zwei gleitende Durchschnitte, SMA1 und SMA2, mit unterschiedlichen Parametern. Sie verwendet den ROC-Indikator, um die Drehrichtungen der gleitenden Durchschnitte zu bestimmen. Wenn der ROC-Wert von SMA1 den positiven Schwellenwert überschreitet, gilt es als eine Aufwärtswende von SMA1 und ein Aufwärtssignal wird aufgezeichnet. Wenn der ROC-Wert von SMA1 den negativen Schwellenwert überschreitet, gilt es als eine Abwärtswende von SMA1 und ein Abwärtssignal wird aufgezeichnet. Die Urteilslogik für SMA2 ist ähnlich.

Wenn der SMA1 nach oben und der vorherige Bars SMA2 nach unten dreht, wird ein Kaufsignal erzeugt, um lang zu gehen.

Die Strategie verwendet die Drehrichtungen von zwei gleitenden Durchschnitten, um die Handelsrichtung zu bestimmen, und die Drehrichtung eines gleitenden Durchschnitts, um den Eintrittszeitpunkt zu bestätigen.

Analyse der Vorteile

Durch die Verwendung von doppelten gleitenden Durchschnittsüberschreitungen und Wendepunkten können falsche Ausbrüche effektiv herausgefiltert und die Eingabegenauigkeit verbessert werden.
Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitts- und ROC-Wendepunkten können Wendepunkte eindeutig ermittelt und häufige Handelsbewegungen vermieden werden.
Durch die Annahme von mittelfristigen bis langfristigen Doppel gleitenden Durchschnitten kann der Haupttrend verfolgt und beträchtliche Trendgewinne erzielt werden.
Die Strategielogik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen und eignet sich für Anfänger im Quant-Trading.
Anpassungsfähige Parameter eignen sich für verschiedene Marktumgebungen mit hoher Anpassungsfähigkeit.

Risikoanalyse

Bei doppelten gleitenden Durchschnittsüberschreitungen kann es in den Rangierungsmärkten zu vielen falschen Signalen kommen, die zu Verlusten führen.
Die ROC-Parameter müssen präzise optimiert werden, da die Dreherkennung sonst Fehler aufweist und die Strategieleistung beeinträchtigt.
Große periodische Marktbereiche können den Stop-Loss mehrmals auslösen.
Wenn man sich ausschließlich auf gleitende Durchschnitte stützt, ist es schwierig, auf plötzliche Ereignisse wie große Nachrichten zu reagieren, die zu Verlusten führen können.
Beobachten Sie das Problem der Überanpassung bei der Optimierung von Parametern.

Optimierungsrichtlinien

Optimieren Sie die gleitenden Durchschnittsparameter, um die beste Kombination von gleitenden Durchschnittsperioden zu finden.
Optimierung der ROC-Parameter zur Verbesserung der Genauigkeit der Drehpunkterkennung.
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen wie dynamischem Stop-Loss basierend auf dem Durchbrechen kundenspezifischer Preisniveaus.
Hinzufügen zusätzlicher Bedingungen wie Volumenindikatoren, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
Einbeziehen Sie andere Indikatoren wie MACD, BOLL, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.
Verwenden Sie maschinelles Lernen usw. zur automatischen Optimierung von Parametern und Anpassung an Marktveränderungen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist die Dual Moving Average Turning Point-Strategie eine einfache und praktische Trendfolgestrategie. Sie kann mit grundlegenden gleitenden Durchschnittsindikatoren implementiert werden und verfügt über eine klare, leicht verständliche Logik, die sie für Quant-Trading-Anfänger sehr geeignet macht, um sie zu lernen und zu üben. Mit Parameteroptimierung und Stop-Loss-Optimierung kann die Stabilität der Strategie erheblich verbessert werden. Die Kombination mit anderen Hilfsindikatoren kann die Strategie weiter verbessern. Die hochgradig anpassbare Strategie kann flexibel auf verschiedene Marktumgebungen angewendet werden und ist eine empfohlene dual moving average-Handelsstrategie.

[/trans]

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/

//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

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f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))

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    sma(price, ma1)
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    if (type1 == "EMA")
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plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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