Trendfolge: Niedrig kaufen, hoch verkaufen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ermöglicht eine automatisierte Handelsstrategie, bei der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Brin-Band in Verbindung mit der Richtung des langfristigen beweglichen Durchschnitts berechnet werden. Die Idee ist, die Richtung des langen Trendstrends der Aktien zu verfolgen, bei der Korrektur der Kurzlinie eine Mehrpositionsposition zu erstellen, bei der der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen gekauft wird, und bei Überkauf der Hochpunkte zu verkaufen.
Strategieprinzip
Die Strategie ermöglicht den automatischen Handel hauptsächlich durch folgende Elemente:
Berechnung der Ober- und Unterbahn des Brin-Bandes: Die Ober- und Unterbahn des Brin-Band-Kanals wird durch Berechnung der n-Perioden-Standarddifferenz von “close” ermittelt.
Lang- und kurzfristige Trendbeurteilung: Berechnung von SMAs für 300-Perioden und 20-Perioden, um die allgemeine und die aktuelle Trendentwicklung der Aktie zu bestimmen.
Kaufsignal: Wenn ein Close die Bollinger Bands nach unten durchbricht und der Long-SMA übersteigt, wird der Short-SMA als Bereichstief betrachtet und ein Kaufsignal erzeugt.
Verkaufssignal: Wenn ein Close die Bollinger Bands durchbricht und der Langzeit-SMA unten ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der Kurzzeit-SMA nach unten geht.
Verwenden Sie die OCO-Belegschaft, um die Verlust- und Verlustverringerung zu garantieren.
Durch eine solche Konstruktion kann die kurzfristige Anpassung von Kaufzeiten und Überkaufzeiten automatisch erkannt werden, um eine Trend-Handelsstrategie zu realisieren, wenn die großen Trends eingehalten werden.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Die automatische Erkennung von Trends, die keine menschliche Beurteilung erfordert, reduziert die Schwierigkeit der Operation.
Systematische Erfassung von Kaufmomenten bei kurzfristigen Anpassungen, um zu vermeiden, dass die Tiefpunkte verpasst werden.
Systematische Identifizierung von Überkauf- und Verkaufsmomenten, um die Gewinne rechtzeitig einzusetzen.
Ein Stop-Loss- und Stop-Stop-Punkt kann gleichzeitig eingesetzt werden, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Die meisten ungültigen Handelssignale können gefiltert werden, um die Gewinnquote zu erhöhen.
Es ist möglich, Trends zu verfolgen und die Positionen rechtzeitig anzupassen.
Die Strategie ist klar und verständlich und lässt sich leicht optimieren.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
Die falsche Auswahl der bezeichneten Aktien kann zu einem nicht nachvollziehbaren Trend führen.
Die Parameter sind falsch eingestellt, was zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder zu verpassten Handelszeiten führen kann.
Ein unerwartetes Ereignis führt zu einer Trendwende, die zu einer Vergrößerung der Verluste führen kann.
Die Stop-Loss-Punkte sind zu nahe eingestellt, was zu häufigen Stop-Losses führen kann.
Das ist eine sehr schwierige Situation, da es zu einem unzureichenden Handelsvolumen kommt, das zu einer unvollständigen Transaktion führen kann.
Kurze Rücklaufzeiten können zu Überfesten führen.
Gegenmaßnahmen umfassen: Auswahl von Aktien mit hoher Liquidität und deutlichen Trends; Anpassung der Parameter zur Optimierung der Effekte; Aufmerksamkeit auf wichtige Nachrichten, die eine Umkehrung verhindern; angemessene Lockerung der Stop-Loss-Punkte; Beurteilung des tatsächlichen Handelsvolumens; Erweiterung der Stabilität der Rückmessungszyklus-Tests.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung von Parametern, wie z. B. Brin-Band-Perioden, Standarddifferenz-Multiplikatoren, Moving-Average-Perioden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Erhöhung der Stop-Loss-Methoden wie Tracking-Stops und Average-Stops zur weiteren Risikokontrolle.
Erhöhung der Positionsverwaltung, Anpassung der Positionsgröße an die Schlüsselpunkte und Verwaltung der Effizienz der Kapitalnutzung.
In Kombination mit dem Handelsvolumen-Indikator verhindert man eine geringe Anzahl von ineffektiven Durchbrüchen.
Der Markt ist in der Lage, die wichtigsten Aktien zu kaufen und zu verkaufen, in Kombination mit relativ starken Indikatoren.
Die Einführung von Machine Learning-Algorithmen zur automatischen Optimierung von Parametern und zur strategischen Bewertung.
Kombination mit anderen Strategien, um eine Kombination aus mehreren Strategien zu bilden, um Stabilität zu erhöhen.
Durch diese Optimierungen kann die Effektivität und Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist klar und verständlich, und durch die systematische Erfassung von kurzfristigen Kauf- und Verkaufsmomenten kann der Aktientrend effektiv verfolgt werden. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Verbesserung der Stop-Loss-Methode, Positionsmanagement usw. weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)
basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (source > lower and source[1] < lower)
if (longMA < source and shortMA>source)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.close("BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (source > upper and source[1] < upper)
if (longMA > source and shortMA < source)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.close("BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)