Kombinierte Trendumkehr-Volatilitätsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine kombinierte Strategie, die eine Trendumkehrstrategie und eine statistische Volatilitätsstrategie kombiniert, um stärkere Handelssignale zu erhalten.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
Strategie zur Trendwende
- Die 123 Formation wird verwendet, um Trendwendepunkte zu bestimmen. Insbesondere, wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge steigt und der Stochastic-Lowline am 9. Tag unter 50 liegt, ist es ein Aufschwung. Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge fällt und der Stochastic-Fastline am 9. Tag über 50 liegt, ist es ein Beifall.
Strategie für die statistische Volatilität
- Die statistische Schwankungen der letzten 30 Tage wurden mit Hilfe der Extreme-Wert-Methode berechnet. Bei einer Schwankung von mehr als 0,5% gilt als bullish, bei einer Schwankung von weniger als 0,16% als bearish.
Schließlich wird ein Handelssignal erzeugt, wenn die beiden Strategie-Signale übereinstimmen, d. h. wenn beide bullish oder bearish sind; wenn sie nicht übereinstimmen, wird kein Handel getätigt.
Strategische Stärkenanalyse
Diese Strategie kombiniert zwei verschiedene Arten von Strategien, um die Signalzuverlässigkeit zu erhöhen.
123 Formen der Beurteilung können Trendwendepunkte präzise erfassen, um sich von plötzlichen Preisveränderungen nicht täuschen zu lassen.
Die statistischen Schwankungen spiegeln die Marktschwankungen des letzten Monats wider und filtern die Zeiten mit höherer Schwankung und größeren Handelsmöglichkeiten aus.
Beide Strategien sind gegenseitig verifizierbar und ermöglichen in Kombination ein genaueres und zuverlässigeres Handelssignal, indem sie die wichtigsten Wendepunkte des Marktes besser erfassen.
Risikoanalyse
123 Formen können die Gefahr von False Breaks nicht vollständig vermeiden. Wenn ein ungewöhnliches Erschüttern auftritt, kann das Signal falsch verstanden werden.
Statistische Schwankungen berücksichtigen nur historische Daten und können keine zukünftigen Schwankungen vorhersagen. Es ist leicht, falsche Signale zu erzeugen, wenn die Marktschwankungen plötzlich zunehmen oder schrumpfen.
Beide Strategien sind auf Parameteroptimierung angewiesen. Wenn die Parameter falsch eingestellt sind, wird die Signalqualität stark reduziert.
Die gemeinsame Strategie erhöht zwar die Zuverlässigkeit, kann aber auch starke Einzelsignale übersehen.
Optimierungsrichtung
Die Wahl wurde in einer Reihe von Indicatoren wie Brinband, KDJ und anderen kombiniert, um eine Abstimmungsmechanik zu bilden.
Die Entwicklung von Trends, die sich auf die Entwicklung von Trends auswirken, wird durch die Entwicklung von Trends, die sich auf die Entwicklung von Trends auswirken, erleichtert.
Setzen Sie die Filter-Schwellenwerte auf “stark” und “schwach”, um Geräuschstörungen zu vermeiden.
Optimierung der Parameter-Einstellungen, Anpassung der Parameter für verschiedene Sorten und Zyklen.
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, um die Risiken der gemeinsamen Strategie zu kontrollieren
Zusammenfassen
Die Strategie verbessert die Signalqualität durch die kombinierte Anwendung von Trend-Umkehr- und Statistik-Volatilitätsstrategien und ermöglicht eine genauere Handelsanweisung an wichtigen Wendepunkten des Marktes. Es ist jedoch auch darauf zu achten, das Risiko von Fehlentscheidungen und die Optimierung von Parametern zu berücksichtigen. Die weitere Optimierung in Verbindung mit mehr Indikatoren und Methoden wie Machine Learning ermöglicht einen stabileren und zuverlässigeren Handel.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SV(Length,TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0, 0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )