Monatliche Trendausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die monatliche Trendbreaking-Strategie ist ein auf dem Pine-Skript basierender TradingView-Indikator. Die Strategie nutzt eine Kombination aus adaptiven Moving Averages, Trendline-Breakings und RSI-Indikatoren, um die Zeit für einen einmaligen Mehrkopf-Eintritt pro Monat zu bestimmen.
Strategieprinzip
Definition der Variablen lastEntryMonth Ein Eintrag in den letzten Monat. currentMonth erhält den aktuellen Monat.
Setzen Sie TRAMA so, dass der Moving Average-Parameter length=99 angepasst wird, um die Preise zu glätten und die Richtung des Trends zu bestimmen.
Setzen Sie die Parameter length_trend=14, um die Trendlinie upper zu zeichnen. Wenn der Preis die Trendlinie aufwärts durchbricht, wird dies als Durchbruch bezeichnet.
Berechnen Sie den RSI-Parameter rsiLength = 14, um zu überkaufen und zu verkaufen.
Eintrittslogik: Wenn der Schlusskurs über dem TRAMA liegt und der Schlusskurs auf die Bahn geht, wird ein zusätzlicher Eintritt durchgeführt, wenn der Vormonat nicht eingegeben wurde.
Exit Logic: Wenn der RSI größer als 70 ist, ist die Position nahtlos.
Die Kurve TRAMA, die Überkauflinie des RSI und die Strategie werden erstellt.
Die Strategie kombiniert drei Mainstream-Technologie-Indikatoren, um Trend, Momentum und Überkauf-Überverkauf zu beurteilen und nach Möglichkeiten zu suchen, ein geringeres Risiko nur einmal im Monat zu ergreifen. Gleichzeitig wird die Einschränkung eingeschränkt, nur wenn der Preis einen Aufwärtstrend durchbricht, um zu vermeiden, dass der Betrieb in der Berechnungszone nicht wirksam ist.
Analyse der Stärken
Eine Kombination verschiedener Indikatoren, um die Marktlage zu analysieren und die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.
Es ist wichtig, dass Sie nur bei einem Überschreiten des monatlichen Zeitrahmens an der Börse teilnehmen, um einen häufigen Handel zu vermeiden.
Der Trend wird mit Hilfe des Adaptive Moving Averages beurteilt, um eine Umkehrung schnell zu erfassen.
In Kombination mit Überkauf-Indikatoren vermeiden Sie Markthochstände und kontrollieren Sie Ihre Risiken.
Ein einfacher, intuitiver Ein- und Ausstieg, der leicht zu erfassen ist.
Die Parameter können je nach Bedarf angepasst werden, um eine bessere Strategie zu optimieren.
Risikoanalyse
Whipsaw-Risiken bei einem erfolglosen Durchbruch. Nach dem Einstieg fallen die Preise erneut auf die Strecke und können zu Verlusten führen.
Bei einem Trendbruch ist es nicht so einfach, sich für einen hohen Einstieg an der Spitze oder in der Nähe zu entscheiden.
Die Parameter des Indikators sind falsch eingestellt, was zu einem falschen Signal führt.
Breakouts nur Reflect recent market volatility. Consider adaptive stops/position sizing. (Erwähnen Sie adaptive Stops/Positions-Sizierung.)
Monitor risk/reward. Consider only trading pullbacks or adding other confirmation filters.
Validate indicators on multiple timeframes. Use higher timeframes to identify trend and lower for entry.
Backtest over different market conditions. Optimize parameters to match strategy to market type.
Optimierungsrichtung
Zusätzliche Bestätigung der Volumen- und MA-Transaktionswerte, um falsche Durchbrüche bei geringen Mengen zu vermeiden.
Wenn der RSI die Ausgleichsposition überkauft, berücksichtigt er einen Teil des Gewinns und behält den Rest der Position.
Optimierung der Moving Average-Parameter, Anpassung an Veränderungen und bessere Verfolgung von Trendwechseln.
Es ist besser, vor und nach dem Durchbruchspunkt einen Abstand zu schaffen, um einen direkten Einstieg in die Höhe am Wendepunkt zu vermeiden.
Mehr Filterbedingungen, wie z.B. Kanalindikatoren, Volatilitätsindikatoren usw. wurden hinzugefügt, um die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.
Wenn der Preis die neue Resistenzlinie durchbricht, kann er die Position erhöhen.
Zusammenfassen
Die monatliche Trendbreaking-Strategie berücksichtigt mehrere Faktoren wie Trend, Energie und Grenzlage. Sie beurteilt die Richtung des Trends in der Monatlinie und kombiniert den Eintritt mit dem Durchbruch in einem niedrigeren Zeitrahmen. Gleichzeitig wird das Handelsrisiko durch den Einsatz des RSI-Indikators effektiv kontrolliert.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Bannos Strategy', shorttitle='Bannos', overlay=true)
//The provided script is an indicator for TradingView written in Pine Script version 5. The indicator is used to determine entry and exit points for a trading strategy. Here's a detailed breakdown of what the script does:
// Strategy Definition:
// Bannos Strategy is the full name, with a short title Bannos.
// The overlay=true option indicates that the strategy will be overlayed on the price chart.
// Tracking Entry Month:
// A variable lastEntryMonth is set up to track the month of the last entry.
// currentMonth identifies the current month.
// Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA):
// It takes an input of length 99 as default.
// It uses adaptive calculations to track trend changes.
// Trendlines with Breaks:
// Identifies local peaks over a given period (in this case, 14) and calculates a slope based on these peaks.
// Relative Strength Index (RSI):
// Uses a length of 14 (default) to calculate the RSI.
// RSI is an oscillation indicator that indicates overbought or oversold conditions.
// Strategy Logic for Long Entry:
// A long position is opened if:
// The close price is above the TRAMA.
// There's a crossover of the close price and the upper trendline.
// The position is taken only once per month.
// Strategy Logic for Long Exit:
// The long position is closed if the RSI exceeds 70, indicating an overbought condition.
// Plotting:
// The TRAMA is plotted in red on the chart.
// A horizontal line is also drawn at 70 to indicate the RSI's overbought zone.
// In summary, this strategy aims to enter a long position when certain trend and crossover conditions are met, and close the position when the market is considered overbought as per the RSI. Additionally, it ensures entries only occur once a month.
//
// Variable pour suivre le mois de la dernière entrée
var float lastEntryMonth = na
currentMonth = month(time)
// Parameters for Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA)
length_trama = input(99)
src_trama = close
ama = 0.
hh = math.max(math.sign(ta.change(ta.highest(length_trama))), 0)
ll = math.max(math.sign(ta.change(ta.lowest(length_trama)) * -1), 0)
tc = math.pow(ta.sma(hh or ll ? 1 : 0, length_trama), 2)
ama := nz(ama[1] + tc * (src_trama - ama[1]), src_trama)
// Parameters for Trendlines with Breaks
length_trend = 14
mult = 1.0
ph = ta.pivothigh(length_trend, length_trend)
upper = 0.
slope_ph = 0.
slope_ph := ph ? mult : slope_ph
upper := ph ? ph : upper - slope_ph
// Parameters for RSI
rsiLength = 14
up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Strategy Logic for Long Entry
longCondition = close > ama and ta.crossover(close, upper) and (na(lastEntryMonth) or lastEntryMonth != currentMonth)
if (longCondition)
lastEntryMonth := currentMonth
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Strategy Logic for Long Exit
exitCondition = rsi > 70
if (exitCondition)
strategy.close('Long')
// Plotting
plot(ama, 'TRAMA', color=color.red)
hline(70, 'Overbought', color=color.red)