Backtesting von Long- und Short-Power-Strategien
ChaoZhang
Überblick
Die Multiple-Stock-Strategie wurde von Dr. Alexander Elder entwickelt und misst den Kauf- und Verkaufsdruck eines Marktes anhand des Elder-ray-Indikators. Der Elder-ray-Indikator wird normalerweise in Verbindung mit einem Dreischirm-Trading-System verwendet, kann aber auch separat verwendet werden.
Dr. Alexander Elder benutzt den 13-Tage-Index-Moving-Average (EMA) als Kennzeichen für die Marktwert-Konsens. Die Mehrfachkraft ist die Fähigkeit des Käufers, die Preise über die Wert-Konsens zu drücken. Die Luftkraft ist die Fähigkeit des Verkäufers, die Preise unter die Wert-Konsens-Mittel zu drücken.
Die Mehrkopfkraft berechnet sich durch den Höchstwert abzüglich des 13-Tage-EMA. Die Luftkräfte durch den Tiefpunkt abzüglich des 13-Tage-EMA.
Strategieprinzip
Die Strategie beurteilt die Markttrend durch die Berechnung von Luftkräfteindikatoren.
- Berechnung der 13-Tage-EMA als Marktwert-Konsens
- Die Tageshochpreise minus der 13. EMA
- Berechnung der Luftdampfkraft: Tages-Low minus 13-Tage-EMA
- Vergleichen Sie die Mehrkopf- und die Leerkopf-Kraft mit der Relation zwischen dem Tiefstwert und der Beurteilung des Mehrkopf-Leerkopfsignals
- Umkehrhandel möglich
Wenn die Überkopfkraft größer ist als die Schwelle, wird ein Mehr-Signal ausgegeben, wenn die Überkopfkraft größer ist als die Schwelle, wird ein Leer-Signal ausgegeben. Es gibt auch die Option, den Handel rückgängig zu machen.
Analyse der Stärken
- Der Indikator für die Luftströmung ist einfach und verständlich.
- Konfigurierbare Parameter mit flexibler Einstellung von Thresholds und Perioden
- Optionale Rücktrittsgeschäfte für unterschiedliche Marktumgebungen
- Weniger empfindlich für Unfälle, wenn Indikatoren als gleitende Durchschnitte verwendet werden
Risikoanalyse
- Die Multi-Air Force-Anzeige ist leicht zu Fehlsignalen und muss in Kombination mit Trends und anderen Anzeigen gefiltert werden.
- Fixed Cycles können nicht an Marktveränderungen angepasst werden, sondern können mit Adaptive Cycle Optimierung verwendet werden.
- Es gibt keine Stop-Losses und es ist leicht zu folgen, wenn der Markt zu große Verluste verursacht.
- “Wir haben keine Wahl, ob wir in den Markt kommen oder nicht”.
Es ist möglich, Stop-Loss-Einstellungen zu verwenden, um die Moving-Average-Periode zu optimieren und die Trendindikatoren zu kombinieren.
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Moving-Average-Periodenparameter mit einer adaptiv-periodischen EMA
- Trendschutz-Filter, um einen Abweichhandel zu vermeiden
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Kontrolle von Einzelschäden
- In Kombination mit anderen Indikatoren wählen Sie eine bessere Markteintrittszeit
- Einstellungen für Optimierungsparameter mit Hilfe von Machine Learning
Zusammenfassen
Die Multi-Höhen-Strategie, die über den Elder-ray-Indikator die Markt-Höhenlage beurteilt, ist einfach und intuitiv, die Parameter sind konfigurierbar. Sie ist jedoch anfällig für Fehlsignale und muss weiter optimiert werden, um die Trendbeurteilung und den Stop-Loss einzubeziehen. Die Strategie ist eine Idee, die es wert ist, gelernt zu werden, aber die direkte Anwendung ist vorsichtig.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)