Strategie des gleitenden Durchschnitts beim Überschreiten des Volatilitätsbands
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie der Durchschnittslinie durch die Schwankungsbänder nutzt die Brin-Band-Indikatoren, um die Marktvolatilität zu beurteilen, die Markttrends in Verbindung mit der Durchschnittslinie zu beurteilen, die Trendrichtung bei geringer Schwankung zu beurteilen und bei geringer Schwankung Trendgewinne zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie beurteilt die Schwankungen des Marktes durch die Berechnung des Mittelwertes und der damit verbundenen oberen und unteren Schwankungen. Insbesondere wird zuerst der n-Tage-Simple Moving Average berechnet, dann der Standarddifferenzbereich von k-fachen der jeweiligen Ausdehnung unterhalb des Mittelwertes, um Oberbahn und Unterbahn zu bilden, die Brin-Band. Wenn der Preis nahe der oberen und unteren Bahn ist, bedeutet dies, dass die Marktschwankungen zunehmen; wenn der Preis zwischen den oberen und unteren Bahnen liegt, bedeutet dies, dass die Marktschwankungen abnehmen.
Die Strategie nutzt die Richtung der Gleichung, um die Richtung des Trends zu bestimmen, wenn die Schwankung nachlässt. Wenn die Gleichung hochgeht, macht sie zu viel, wenn sie nach unten geht, macht sie zu wenig.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass Trends bei geringer Volatilität eingeschlossen werden, was die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns erhöht, indem die zufälligen Schwankungen in Teilen des Marktes vermieden werden.
Analyse der Stärken
- Trends bei geringer Volatilität, weniger Zufälligkeit und mehr Stabilität
Die Strategie tritt nur bei einer Bollinger-Schrumpfung und nachlassenden Marktfluktuation ein, um Unsicherheiten in Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden, wodurch die Zufälligkeit verringert und die Stabilität erhöht wird.
- Gleichlinien zur Unterstützung von Urteilsfindungen und zur Verbesserung der Genauigkeit
Die Strategie identifiziert nicht nur Brin-Band-Volatilitäten, sondern führt auch eine mittellinien Beurteilung der Trendrichtung ein, die sich gegenseitig bestätigt und die Genauigkeit der Beurteilung verbessert.
- Das ist eine gute Idee, um das Risiko zu kontrollieren.
Jede Transaktion in dieser Strategie hat einen Stop-Loss-Punkt, also einen Auf- oder Abzug der Brin-Band-Strecke, der schnell zum Stoppen und zur Risikokontrolle verwendet werden kann.
Risikoanalyse
- Die Gefahr von Trendfehler
Während der Brin-Band-Kontraktion kann sich die Gleichungsrichtung verändern, was zu Fehlern bei der Trendbeurteilung und damit zu Verlusten führt.
Dieses Risiko kann durch Anpassung der Durchschnittsparameter oder durch Hinzufügen anderer Indikatoren verifiziert werden.
- Die Brin-Band ist zu riskant.
Wenn die Brin-Band-Parameter zu groß eingestellt werden und zu stark schwanken, kann dies zu einer zu hohen Anzahl von ungültigen Transaktionen führen.
Die Optimierung kann durch Anpassung der Standarddifferenz-Parameter des Brin-Bands erfolgen, und es ist möglich, den Threshold der Brin-Bandbreite als Filterbedingung festzulegen.
- Die Gefahr des Scheiterns
Wenn der Preis nach einem Auf- oder Abbruch ausfällt, kann dies zu einem Ausfall führen, der keinen Trend bilden kann und zu Verlusten führt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Durchbruch fehlschlägt, kann verringert werden, indem ein Durchbruchsignal nur dann verifiziert wird, wenn der Schlusskurs oder die K-Linie-Einheit durchbrochen wird, oder indem Hilfsbedingungen wie die Erhöhung der Energie erhöht werden.
Optimierungsrichtung
- In Kombination mit weiteren Kennzahlen
Andere Indikatoren wie MACD, KDJ und andere können eingeführt werden, um die Durchschnittslinie zu überprüfen und die Genauigkeit zu verbessern.
- Optimierungsparameter
Die optimale Parameterkombination kann durch Rückprüfungen von optimierten Mittellinien-Parametern, Brinschneid-Standarddifferenz-Parametern und Multiplikatoren erreicht werden.
- Optimierung der Eintrittszeit
Es kann angepasst werden, um nur dann einzutreten, wenn der Schlusskurs oder die K-Line-Einheit die Brin-Band überschreitet, oder um die Quantitäts-Energie-Bedingungen zu erhöhen, um den Durchbruch zu bestätigen.
- Optimierung der Stop-Loss-Strategie
Es ist möglich, Gewinne durch Trailing Stops oder mobile Stop-Losses zu sperren, um eine Rückkehr zu den Gewinnen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Strategie der Durchschnittslinie durch die Schwankungsbänder ist eine typische Trendverfolgungsstrategie. Sie nutzt die Brinkerbänder geschickt, um die Zeiträume niedriger Schwankungen zu beurteilen, die Richtung der Durchschnittslinie zu beurteilen und sich an den Trends zu beteiligen, wenn die Schwankungsrate niedriger ist. Dies kann einen Teil der Marktzufälligkeit wirksam ausschalten und die Stabilität verbessern. Die Strategie hat bestimmte Vorteile, aber auch bestimmte Risiken, vor denen Vorsicht geboten werden muss.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)