Bollinger-Bänder-Strategie für die mittlere Umkehrung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-25 11:04:13
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Übersicht

Die Strategie der Bollinger-Bänder mit mittlerer Umkehrung verwendet den Bollinger-Bänder-Indikator zur Messung der Marktvolatilität und gleitende Durchschnitte zur Bestimmung des Trends, wobei Trendgeschäfte in Zeiten geringer Volatilität verwendet werden, um von dem Trend zu profitieren und dabei eine übermäßige Zufälligkeit zu vermeiden.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet den gleitenden Durchschnitt und die oberen/unten Bands, die einen bestimmten Multiplikator der Standardabweichung über und unter dem gleitenden Durchschnitt darstellen und die Bollinger Bands bilden.

Die Strategie geht lang, wenn der Preis über das untere Band eines aufsteigenden gleitenden Durchschnitts bricht, und kurz, wenn der Preis unter das obere Band eines absteigenden gleitenden Durchschnitts bricht.

Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, in Zeiten geringer Volatilität an der Entwicklung teilzunehmen, übermäßige zufällige Kursschwankungen zu vermeiden und die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Analyse der Vorteile

Der Handel mit dem Trend der niedrigen Volatilität verringert die Zufälligkeit und erhöht die Stabilität

Durch den Handel nur mit dem Trend, wenn sich die Bollinger-Bänder zusammenziehen und die Volatilität abnimmt, vermeidet die Strategie unsichere Perioden hoher Volatilität, wodurch die Zufälligkeit verringert und die Stabilität erhöht wird.

Gleitender Durchschnitt hilft bei der Beurteilung von Trends und verbessert die Genauigkeit

Der gleitende Durchschnitt hilft neben den Bollinger-Bändern, die Volatilität messen, die Trendrichtung zu bestimmen, wobei die beiden sich gegenseitig validieren und die Genauigkeit verbessern.

Eingebettete Stop-Loss-Kontrollen für das Risiko

Die Strategie legt für jeden Handel Stop-Loss-Levels in den Bands fest, wodurch schnelle Stopps und Risikokontrolle möglich sind.

Risikoanalyse

Trendfehlerrisiko

Die gleitende Durchschnittsrichtung kann sich während der Bandkontraktion ändern, was zu falschen Trendbeurteilungen und Verlusten führt.

Die Hinzufügung weiterer Indikatoren zur Bestätigung des Trends kann dazu beitragen, dieses Risiko zu minimieren.

Übermäßiges Bandvolatilitätsrisiko

Wenn die Bandbreiten aufgrund eines übermäßigen Standard-Abweichungs-Multiplikators zu breit sind, werden zu häufig ineffektive Trades stattfinden.

Die Optimierung des Parameters oder das Hinzufügen von Bandbreiten-Schwellenfiltern kann dies verbessern.

Ausfallrisiko

Der Preis kann nach dem Durchbrechen der Bands nicht mehr trenden und dadurch Verluste verursachen.

Nur die Verwendung von Schließpausen oder das Hinzufügen einer Volumenbestätigung können fehlgeschlagene Ausbrüche reduzieren.

Optimierungsrichtlinien

Hinzufügen weiterer Indikatorbestätigungen

Das Hinzufügen von Indikatoren wie MACD und KDJ zur Bestätigung der gleitenden Durchschnittssignale verbessert die Genauigkeit.

Optimierung der Parameter

Das Backtesting zur Suche nach optimalen gleitenden Durchschnitts- und Standardabweichungsmultiplikatorparametern verbessert die Leistung.

Optimieren Sie den Eintrittszeitplan

Die Verwendung von Schließpausen oder das Hinzufügen von Lautstärkungsfiltern verbessert das Timing.

Optimierung der Stop-Loss-Strategie

Die Verzögerung und Bewegung von Stopps können dazu beitragen, Gewinne zu sichern und zu verhindern, dass Gewinne zurückgegeben werden.

Schlussfolgerung

Die Bollinger Bands-Strategie verwendet die Bands geschickt, um niedrige Volatilitätsperioden und den gleitenden Durchschnitt zu identifizieren, um die Trendrichtung zu bestimmen und an Trends teilzunehmen, wenn die Volatilität abnimmt. Dies filtert übermäßige Zufälligkeit aus und erhöht die Stabilität. Die Strategie hat Vorteile, aber auch Risiken, auf die man achten muss. Weitere Verbesserungen der Stabilität und Rentabilität können durch zusätzliche Indikatorbestätigungen, Parameteroptimierung, verbessertes Timing und fortschrittliche Stop-Loss-Eintrittsstrategien erzielt werden.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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