Super Trend Enhanced Pivot Reversal Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Hypertrend-Enhanced Hub Reversal Strategy ist eine einzigartige Handelsmethode, die die Präzision der Hub Reversalpunkte und die Trendverfolgung der Hypertrend-Indikatoren kombiniert. Die Strategie soll den Händlern klare Ein- und Ausstiegssignale geben und gleichzeitig die Hypertrend-Indikatoren verwenden, um mögliche falsche Signale zu filtern.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Pivot-Axis-Umkehr-Strategien verwendet diese Strategie einen Hypertrend-Indikator als Filter. Dies bedeutet, dass sie nur Handelssignale nimmt, die mit dem Gesamttrend übereinstimmen, während der Hypertrend-Indikator die Richtung des Gesamttrends bestimmt. Dies kann dazu beitragen, die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren und die Gesamtprofitabilität der Strategie zu verbessern.
Eine verstärkte Axial-Umkehr-Strategie eignet sich besonders für den Kryptowährungsmarkt, da der Kryptowährungsmarkt von hoher Volatilität geprägt ist. Dies bedeutet, dass die Preise in sehr kurzer Zeit stark variieren können und somit schnell profitieren können. Die Strategie verwendet Axialpunkte, um diese schnellen Preisänderungen zu erfassen und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren.
Strategieprinzip
Die Strategie arbeitet mit der Identifizierung von Pivot-Pivot-Punkten, die Punkte sind, an denen sich der Preis in einem Preisdiagramm umkehren kann. Diese Punkte werden mit einer Kombination aus den Funktionen ta.pivothigh und ta.pivotlow identifiziert, die die höchsten und niedrigsten Punkte in einem Preisdiagramm in einer bestimmten Periode finden.
Sobald ein Wendepunkt identifiziert ist, überprüft die Strategie die Richtung des Übertrend-Indikators. Wenn ein Übertrend positiv ist, wird die Strategie nur mehrere Geschäfte getätigt. Wenn ein Übertrend negativ ist, wird die Strategie nur einen Leerhandel getätigt.
Die Strategie enthält auch eine Stop-Loss-Ebene, die als ein bestimmter Prozentsatz des Einstiegspreises festgelegt wird. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung des Handels bewegt.
Die Parameter für die Richtung des Handels können so eingestellt werden, dass sie auf mehrköpfige, leere oder auf zwei Wege ausgerichtet sind. Dies ermöglicht es dem Händler, nur mehrköpfige Geschäfte zu tätigen (Low Buy High Sell), nur leere Geschäfte zu tätigen (High Sell Low Buy) oder beides. Dies ist sowohl für die Marktansicht als auch für die Risikobereitschaft des Händlers nützlich.
Bei der Verwendung dieser Strategie ist es nur erforderlich, die gewünschten Parameter in das Skript einzugeben und sie auf die Preisdiagramme der zu handelnden Vermögenswerte anzuwenden. Die Strategie identifiziert dann potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte und zeigt sie auf den Preisdiagrammen an.
Die Default-Einstellungen für diese Strategie lauten:
- ATR-Länge: 5
- Faktoren: 2.618
- Handelsrichtung: Zwei-Wege
- Stop-Loss-Level: 20 Prozent
- Gebühren: 0,1%
- Gleitpunkt: 1
- US-Dollar Währung
- Jede Transaktion: 10% der Anteile am Konto
- Startkapital: 10.000 US-Dollar
Diese Einstellungen können an die Präferenzen und die Risikobereitschaft des Händlers angepasst werden. Bevor Sie eine Einstellungsänderung auf den Live-Handel anwenden, sollten Sie diese mit historischen Daten testen.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht in der Kombination der Präzision der Axial-Reversal-Strategie und der Trendfilterfähigkeit der Hypertrend-Indikatoren.
Eine Axial-Reversal-Strategie identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und fängt schnelle Durchbrüche ein. Ein Hypertrend-Indikator filtert die meisten falschen Durchbrüche aus und tritt nur dann ein, wenn ein echter Trendwechsel stattfindet. Diese Kombination filtert eine Menge Geräusche und kann die Erfolgs- und Gewinnrate der Strategie deutlich verbessern.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Strategie sehr anpassungsfähig ist und sich an verschiedene Marktumgebungen anpassen kann, indem sie die Parameterkonfiguration anpasst. Zum Beispiel kann die ATR-Zyklusparameter an unterschiedliche Volatilitätsmärkte angepasst werden, die Stop-Loss-Ebene angepasst werden, um das Risiko zu kontrollieren, und die Handelsrichtung angepasst werden, um nur zu machen oder nur zu machen.
Die Einbeziehung von Hypertrends als Filterindikator macht die Strategie auch in Trendsituationen besser. Der Hypertrendindikator kann die Richtung des Trends genau bestimmen und verhindert, dass er in Schwankungssituationen eingeschlossen wird.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass ein False-Breakout am Pivotal-Wendepunkt möglich ist, d. h. dass der Preis schnell nach dem Breakout-Keypoint wieder zurückgreift. In diesem Fall kann die Strategie eingestellt werden, wenn sie sofort eingegeben wird. Es ist daher besonders wichtig, einen angemessenen Stop-Loss-Level einzurichten.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass ein Trendwechsel fehlschlägt. Manchmal werden die Preise nach dem Durchbruch des Kernpunktes in den ursprünglichen Trend weitergeführt, anstatt einen Trendwechsel vorzunehmen. In diesem Fall kann der Übertrendindikator als Filter dienen, um falsche Eintritte zu vermeiden.
Die Einbeziehung von Hypertrends als Filterindikator hat Vor- und Nachteile. Es kann auch sein, dass echte Umkehrmöglichkeiten verpasst werden, wenn die Hypertrends falsch beurteilt werden. Dies erfordert eine Anpassung der Parameter an die verschiedenen Marktbedingungen.
Insgesamt kann die Risikokontrolle durch eine angemessene Anpassung der Stop-Loss-Punkte, eine angemessene Verteilung des Verbrauchs der Mittel und eine angemessene Anpassung der Strategieparameter erfolgen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Hinzufügen von mehreren Zeiträumen, mehrere Zeitachsen und Vermeidung von Fälschungen.
Die Erhöhung des Volumens kann als Indikator beurteilt werden, z. B. durch einen Sprung in der Transaktionsmenge, um den Durchbruch zu bestätigen.
Optimierung von Stop-Loss-Mechanismen, wie z. B. Stop-Loss-Verfahren mit Preisbewegungen, Erhöhung der Stop-Loss-Grenze nach Gewinn usw.
Hinzufügen von Machine-Learning-Komponenten, um Strategien an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen, z. B. automatische Optimierung von Parametern, dynamische Anpassung von Stop-Losses usw.
Erhöhung des Handels über Zeiträume hinweg, d.h. Eintritt in eine Zeiträume und Eintritt in eine andere Zeiträume.
Verschiedene Filterindikatoren werden getestet, um geeignete Indikatoren zu finden, die den Übertrend ersetzen und die Effektivität der Strategie verbessern.
Kombinationsoptimierung mit anderen nicht relevanten Strategien kann die Relevanz verringern und die Stabilität erhöhen.
Durch die Optimierung der oben genannten Punkte kann die Performance der Strategie deutlich verbessert werden. Sie kann besser an komplexe und wechselhafte Marktumgebungen angepasst werden und eine bessere Rendite erzielen.
Zusammenfassen
Die Strategie kann durch die Anpassung der Parameter an verschiedene Marktumgebungen angepasst werden, mit einer starken Anpassungsfähigkeit. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, das durch die richtige Ausrichtung des Kapitalverbrauchs und des Stop-Loss-Niveaus kontrolliert werden muss. Durch vielfältige Optimierungen kann die Stabilität und die Rendite der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")