Glory Hole Ausbruchsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-25 11:35:36
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Übersicht

Die Glory Hole Breakout-Strategie ist eine Trendfolgsstrategie, die gleitende Durchschnitte und ADX-Indikatoren kombiniert, um den Preistrend und die Stärke zu bestimmen, und betritt den Markt, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt durchbricht.

Strategie Logik

Die Strategie basiert hauptsächlich auf drei Indikatoren:

SMA: Einfacher gleitender Durchschnitt zur Bestimmung der Kursentwicklung.
ADX: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex zur Messung der Trendstärke.
Glory Hole Condition: Aufwärts beim Schließen > offen und nahe niedrig.

Die Handelslogik lautet:

Berechnung der N-Perioden-SMA zur Ermittlung des Gesamttrends.
Berechnen Sie den ADX für die M-Periode, um die Trendstärke zu ermitteln.
Wenn sich ein bullisches Glory Hole bildet, gehen Sie lang, schließen > SMA und ADX > Schwelle.
Wenn sich ein "Glorie-Loch" bildet, schließen Sie den Schwellenwert von < SMA und ADX >.
Mit Stop-Loss oder Profit-Take-Exit.

Vorteile

Kombination von Trendrichtung und -stärke für ein effektives Trendverfolgen.
Das Glory-Loch filtert falsche Ausbrüche aus und verbessert die Eintrittsqualität.
Die SMA erfasst mittelfristige bis langfristige Trends besser als die EMA.
ADX vermeidet den Handel in Trendzonen und sorgt so für eine hohe Wahrscheinlichkeit.
Einfache und klare Regeln, die leicht umzusetzen sind.

Risiken

SMA-Verzögerung kann zu vorzeitigen oder verzögerten Einträgen führen, die zu Stopp-Trades führen.
ADX kann eine Trendwende fälschlicherweise als keine Trendzone beurteilen.
Trotz des Ruhmlochs ist ein strenges Risikomanagement für echte Trades notwendig.
Fehlt eine lange/kurze Balance-Logik; manuelle Intervention oder Optimierung erforderlich.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Optimieren Sie die SMA- und ADX-Parameter, um die beste Kombination zu finden.
Hinzu kommen andere Trendindikatoren wie Bollinger oder KDJ, um die Qualität des Einstiegs zu verbessern.
Fügen Sie Exit-Logik wie Trendumkehrung oder Drawdown-Prozentsatz hinzu, um Exits zu verfeinern.
Hinzufügen von Long/Short-Verhältnis, um übermäßige einseitige Geschäfte zu vermeiden.
Optimieren Sie den Stop-Loss von fest auf zurückliegend oder gestaffelt.
Optimierung des Risikomanagements für eine bessere Kontrolle des Handelsrisikos.

Zusammenfassung

Die Glory Hole-Strategie integriert SMA und ADX, um die Trendrichtung und -stärke zu bestimmen. Sie erzeugt Signale über den Zustand des Glory Holes, um Trends effektiv zu verfolgen. Die Strategie hat den Vorteil, Trends zu erfassen und Lärm zu filtern, aber auch Verzögerungen bei der Trendbestimmung und Stop-Loss-Risiken. Weitere Verbesserungen in der Parameteroptimierung, der Ein-/Aus-Logik und dem Risikomanagement werden ihre Effizienz und Stabilität verbessern.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Glory Hole with SMA + ADX", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="SMA")
src = input(close, title="Source")
ADXlevel = input(30, minval=1, title="ADX Tradelevel")
out = sma(src, len)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)

plot(out, title="SMA", color=blue)

bullish = ((out<close) and (out<open) and (out>low) and (sig>ADXlevel))
bearish = ((out>close) and (out>open) and (out<high) and (sig>ADXlevel))


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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