Trendfolgende Strategie mit doppeltem gleitendem Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet den Index-Rating-Indikator ((ADXR) zur Identifizierung von Markttrends und bildet in Kombination mit einer doppelten Gleichgewichtslinie ein Handelssignal. Sie ist eine typische Trendverfolgungsstrategie. Die ADXR-Indikator kann Trends ändern, während die doppelte Gleichgewichtslinie einige falsche Signale weiter filtert. Diese Strategie ist für stark trendige Märkte wie Aktien und Devisen geeignet.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den ADXR-Wert. ADX ist der durchschnittliche Richtungsindex, der die Stärke des Trends widerspiegelt. ADXR wird mit ADX glatter verarbeitet, um den Trend besser darzustellen.
Setzen Sie die ADXR-Doppel-Trench-Wert, wenn die ADXR über die erste Trench-Wert zu erhöhen, wenn die zweite Trench-Wert zu senken. Dies zeigt, dass der aktuelle Trend.
Die Richtung der Positionsführung wird anhand des ADXR-Signals beurteilt. Wenn der erste Tiefstwert über dem ADXR liegt, überschreitet er den Wert.
In Kombination mit einem Doppel-Evenline-Filtersignal. Nur wenn der Preis oberhalb der Schnelllinie ist, ist der Preis unterhalb der langsamen Linie leer. Dieser Filter verhindert falsche Transaktionen bei einer Trendwende.
Die Farbe der K-Linien wird entsprechend der Richtung der Position angezeigt.
Analyse der Stärken
Der ADXR-Indikator dämpft Preisschwankungen und kann Trends besser erkennen, um Handelsrisiken zu vermeiden, die durch die Anpassung von schwankenden Märkten entstehen.
Die Doppel-Even-Line-Filter reduzieren Rückschläge und verhindern die Verluste, die durch eine Trendwende entstehen.
Die Kombination von Trend-Indikatoren und doppelten Mittellinien, die sowohl den Trend garantieren als auch das Risiko kontrollieren, ist ideal für trendige Märkte.
Die Strategie ist klar und verständlich, die Parameter sind flexibel eingestellt und können je nach Bedarf angepasst werden, um sie an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
Risikoanalyse
Eine falsche Einstellung der ADXR-Parameter kann dazu führen, dass eine Trendwende nicht rechtzeitig erfasst werden kann. Die ADXR-Parameter sollten vorsichtig auf den jeweiligen Markt eingestellt werden.
Die falsche Einstellung der Doppelmessparameter kann auch dazu führen, dass zu viele Signale gefiltert und Handelschancen verpasst werden. Die Doppelmessparameter sollten entsprechend dem Markt angepasst werden.
Jeder Indikator kann ein falsches Signal abgeben, es sollte in Verbindung mit einem größeren Trend überprüft werden, um zu vermeiden, dass er eingeschaltet wird.
In einem wackligen Trend sollte die Größe der Positionen reduziert werden, um eine Ausweitung der Verluste zu verhindern.
Optimierungsrichtung
Die ADXR-Signale können in Verbindung mit anderen Indikatoren wie MACD, Brinband usw. verifiziert werden, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern.
Sie können Stop-Loss-Strategien hinzufügen, wie z. B. Move-Stop, Time-Stop, um Einzelschäden zu kontrollieren.
Optimierungsparameter können in Abhängigkeit von Marktveränderungen verwendet werden, z. B. längere periodische Durchschnittslinien bei niedrigerer Markteffizienz, kürzere periodische Durchschnittslinien in hocheffizienten Märkten usw.
Das Gesamtrisiko kann in Kombination mit Kapitalmanagement und Positionsmanagementstrategien wie Fixed Share, Martingale usw. kontrolliert werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, bei der die ADXR-Indikatoren die Richtung der Trends bestimmen und die Rückziehung reduzieren. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie einfach und klar ist, leicht umzusetzen ist und die Parameter an die verschiedenen Marktumgebungen angepasst werden können.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")