Williams VIX-Korrekturstrategie

Überblick

Die Williams VIX-Korrektur-Strategie erlaubt die Beurteilung von VIX-Umkehrungen und die Erzeugung von Handelssignalen durch die Berechnung der korrigierten Werte des CBOE-Volatilitätsindex VIX in Kombination mit mehreren technischen Indikatoren wie Bollinger-Umlaufbahnen, Prozentzahlen, Preisdynamik-Eigenschaften. Die Strategie zielt darauf ab, die übermäßige Umkehrung des VIX-Index zu erfassen und im Falle von Überkauf-Überverkauf eine Gegenmarktoperation durchzuführen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie basiert auf folgenden Punkten:

1. Berechnen Sie die Williams-VIX-Funktion (wvf), um die Schwankungen der VIX durch die Formel zu erfassen.

2. Setzen Sie die Berechnungsparameter für den Brin-Band, um die Mittelbahn, Oberbahn und Unterbahn des VIX-Index zu erhalten.

3. Setzen Sie die Parameter Prozentbereich und erhalten Sie den historischen Prozentbereich des VIX-Index.

4. Die Variable repaired wird verwendet, um zu beurteilen, ob sich VIX an einem Wendepunkt befindet. Wenn repair wahr ist, zeigt dies an, dass VIX zuvor überkauft oder überverkauft war und sich derzeit an einem Wendepunkt befindet.

5. Der Trend wird durch die brechende Natur des Preises (upRange, upRange_Aggr) beurteilt.

6. Schließlich werden mehrere Bedingungen wie Brinbands, Perzentsatzbereiche und Preismerkmale zusammengefasst, um ein Handelssignal zu erzeugen.

Die Strategie nutzt die Mean Return-Eigenschaft von VIX, um die Chancen auf eine Umkehrung durch eine Reihe von Parametern zu erfassen. Die Strategie ist klar und zuverlässig und kann effektiv Überkauf- und Überverkaufsmöglichkeiten erkennen.

Strategische Stärkenanalyse

Die Strategie hat folgende Vorteile:

1. Das ist eine gute Möglichkeit, um in Zeiten großer Marktunsicherheit zu profitieren.

2. In Kombination mit mehreren technischen Indikatoren kann ein Filter durchgeführt werden, um Chancen auf eine Umkehrung zu erkennen.

3. Die Strategieparameter sind anpassbar und können für verschiedene Marktumstände optimiert werden.

4. Einfache, leicht verständliche und modifizierbare Implementierung, geeignet für die Festplatte.

5. Open-Source-Ideen werden genutzt und sind leicht in Kombination mit anderen Strategien zu verwenden.

6. Die Strategie weist eine geringe Marktrelevanz auf und kann als Sicherung in einem Portfolio verwendet werden.

7. Das Unternehmen hat sich darauf eingestellt, die Anzahl der ungültigen Transaktionen zu minimieren und nicht rückgängig zu werden.

8. Die Handelsfrequenz ist moderat und die Ein- und Ausgänge nicht allzu häufig.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:

1. Der VIX-Index selbst hat Datenprobleme, die die Strategie beeinträchtigen könnten.

2. Es besteht die Gefahr von Verlusten, wenn die Umkehr nicht stattfindet.

3. Viele Parameter-Einstellungen machen die Parameter-Optimierung kompliziert.

4. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, denn es ist nicht möglich, die Umkehrzeit zu erfassen.

5. Wenn man die Häufigkeit der Transaktionen reduziert, kann man auch einige Chancen verpassen.

6. Es gibt ein Problem mit Fehlmeldungen in den Brint-Bändern und in den Prozentpunkten.

7. Die Strategie kann nicht durch Preisüberschreitung ausgeschaltet werden.

Die wichtigsten Risiken können durch folgende Maßnahmen verringert werden:

1. Optimierung der Parameter, um die Umkehrerkennung zu verbessern.

2. Eine angemessene Verlängerung der Haltedauer, um sicherzustellen, dass die Umkehrung erfolgt.

3. Es ist wichtig, dass die Daten mit weiteren Kennzahlen verifiziert werden, um Fehlmeldungen zu vermeiden.

4. Die Bedingungen für die Eröffnung von Positionen wurden angepasst, um ungültige Geschäfte zu reduzieren.

5. Erhöhen Sie den Stop-Loss, um die Verluste zu kontrollieren.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Optimierung der Parameter für die Brint-Band- und Prozentbereichs-Parameter zur Verbesserung der Rückwärtserkennungsgenauigkeit.

2. Es ist wichtig, mehr Indikatoren für die Preisdynamik zu verwenden, um Trendfehler zu vermeiden.

3. Die Bedingungen für die Eröffnung von Positionen wurden angepasst, um eine höhere Effizienz des Handels sicherzustellen.

4. Es gibt verschiedene Stop-Loss-Methoden, um Risiken zu kontrollieren.

5. In Verbindung mit Vix Futures-Herrn laufenden Verträgen zur Sicherung der Laufzeit.

6. Anpassung der Parameter an die unterschiedlichen Marktbedingungen, um die Strategie anpassungsfähiger zu machen.

7. Das Problem ist, dass es nicht möglich ist, die Daten zu analysieren.

8. In Kombination mit anderen Alphas erhöht sich die Gesamtrendite.

9. Automatische Optimierung der Parameter in Kombination mit einer Quantifizierungsmethode.

10. Das Ziel ist es, die Funktionen des Geräts zu ersetzen.

Zusammenfassen

Die Williams VIX-Korrekturstrategie ist eine typische Sicherungsstrategie, die die Umkehrcharakteristiken des VIX-Index erfasst und bei einer Marktpanik rückwärts operiert. Die Strategie bündelt die Vorzüge verschiedener Indikatoren und setzt über Parameter ein steuerbares Risiko ein. Wenn die Parameter optimiert werden, können bessere Risikovergleiche erzielt werden.