Ichimoku Kinko Hyo Trendfolgestrategie

Überblick

Die Gleichgewichtsstrategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die die Conversion- und Base-Linie des Ichimoku-Cloud-Diagramms sowie den Moving-Average-EMA kombiniert, um die Richtung des Trends zu bestimmen, basierend auf dem Signal des Preisbruchs.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Kennzahlen:

1. Conversion-Linie: Die mittlere Linie des Donchian-Kanals, die kurzfristige Trends in den Preisen darstellt und dem 9-Tage-Moving Average entspricht.

2. Basislinie: Mittelwert des Donchian-Kanals, der die mittlere Trendentwicklung des Preises darstellt und dem 26-Tage-Moving-Average entspricht.

3. Lagging Span: Der Lagging-Durchschnittswert des Schlusspreises mit einer Lagging-Periode von 120 Tagen, der zur Bestimmung der Resistenz zur Unterstützung verwendet wird.

4. Lead 1: Durchschnitt der Conversion- und Basislinien, die den langfristigen Trend der Preise darstellen.

5. Der mittlere Wert des Donchian-Kanals am 2:120-Tag des Leads, der den längsten Trend des Preises darstellt.

6. EMA200: 200-Tage-Indikator-Moving-Average, um die Richtung der großen Trends zu bestimmen.

Wenn die Conversion-Linie die Basislinie durchbricht, bedeutet dies, dass die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie durchbricht. Sie gehört zu den Goldfork-Signalen und zeigt an, dass der Preistrend stärker wird.

Wenn die Conversion unterhalb der Basislinie durchbricht, gehört dies zu den Todesforken, was darauf hindeutet, dass der Preistrend zu schwächen beginnt, und die Position sollte stillgelegt werden.

Durch die Kombination von mehreren Querlinien können wir die Trendwendepunkte des Preistrends erkennen und Trends verfolgen. Durch die Kombination von langen Querlinien und einer Querlinie-Filterung können Fehlsignale vermieden werden, die durch kurzfristige Marktschwankungen entstehen.

Analyse der Stärken

1. Die Verwendung von mehreren Durchschnittslinien zur Bestimmung der Trendrichtung verbessert die Genauigkeit der Beurteilung. Die Kreuzung von Conversion- und Base-Linien ist das Kernhandelssignal, die Mehrraum-Anordnung von Lead 1 und Lead 2 wird verwendet, um die Zuverlässigkeit des Signals zu überprüfen.

2. Der Lagging Span kann verwendet werden, um die Widerstandslage zu bestätigen und die Zeit für eine weitere Aufnahme zu erhöhen.

3. Verwenden Sie die EMA200, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen und zu vermeiden, dass Sie aufgrund von kurzfristigen Anpassungen falsch handeln. Erwägen Sie, mehrere Signale zu geben, wenn der große Trend nach oben geht.

4. Durch die Optimierung der Parameter kann die Kombination von Wechsel- und Benchmark-Perioden die Trendwechselpunkte für verschiedene Phasen erfassen.

5. Die Strategie ist klar, leicht verständlich und leicht nachvollziehbar.

Risikoanalyse

1. Beim Kreuzung der Conversion- und der Base-Linie ist auf die Anordnung von Lead 1 und Lead 2 zu achten, um das Signal zu bestätigen. Wenn die Anordnung nicht in der richtigen Reihenfolge ist, kann es sich um einen falschen Durchbruch handeln.

2. Die größeren Trends müssen in Kombination mit längerperiodischen Indikatoren wie der EMA200 beurteilt werden, und wenn die größeren Trends nach unten verlaufen, müssen auch mehrere Signale vermieden werden.

3. Diese Strategie ist eher trendbasiert und kann bei einem Erschütterungsschub zu Fehlsignalen führen, die zu Verlusten führen. Die Risiken sollten in Verbindung mit Indikatoren wie der Volatilität kontrolliert werden.

4. Die Parameter-Einstellungen müssen getestet werden, und wenn die Parameter falsch eingestellt werden, können die Umschaltlinien und die Referenzlinien zu empfindlich oder langsam sein, was zu Leerzeichen oder Fehlerzeichen führt.

Optimierungsrichtung

1. Es können weitere Mittelwertindikatoren wie EMA 50, EMA 100 usw. hinzugefügt werden, um die Trends zu beurteilen.

2. Eine Trendwende kann in Kombination mit einem Handelsvolumen-Indikator bestätigt werden, um einen unwirksamen Durchbruch zu vermeiden. Zum Beispiel wird bei einem Durchbruch eine Verstärkung des Handelsvolumens verlangt.

3. Die Stop-Loss- und Gewinnziele können dynamisch angepasst werden, wenn sie mit Volatilitätsindikatoren wie ATR kombiniert werden. Wenn die Volatilität wächst, kann der Stop-Loss entsprechend gelockert werden; wenn die Volatilität schrumpft, kann der Stop-Loss verschärft werden, um die Gewinne zu sperren.

4. Die Kombination von Parametern der Umstellungslinie und der Benchmarklinie kann basierend auf historischen Daten optimiert werden, um ein stabileres Handelssignal zu erhalten.

5. Positionsmanagement-Strategien können entwickelt werden, um Positionen zu erhöhen, wenn ein großer Trend nach oben geht, und Positionen zu reduzieren, wenn ein Schock eintritt.

Zusammenfassen

Die erste Ausgleichsstrategie beurteilt die Richtung des Trends anhand von mehreren Mittellinienindikatoren, beginnt am Trendwechselpunkt und beginnt dann in der Folge. Die Strategie kann falsche Signale filtern und die Genauigkeit des Einstiegs verbessern. Im Vergleich zu einem einzigen Indikator muss jedoch die Parameter optimiert und mit anderen Indikatoren ergänzt werden, um die Zuverlässigkeit des Signals zu gewährleisten und das Risiko zu kontrollieren.