ATR-Anpassungsstrategie für Verluststop-Verluste

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-25 15:08:04
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Diese Strategie verwendet den ATR-Indikator zur Berechnung einer dynamischen Stop-Loss-Linie zur Risikokontrolle.

Übersicht

Die Strategie verwendet den ATR-Indikator, um eine dynamische Stop-Loss-Linie zu berechnen. Wenn die Preise steigen, bewegt sich die Stop-Loss-Linie mit den Preisen nach oben, um Gewinne zu erzielen. Wenn die Preise fallen, bleibt die Stop-Loss-Linie unverändert, um nicht gestoppt zu werden. Der ATR-Indikator kann die Marktvolatilität und das Risiko messen.

Grundsätze

Die Strategie verwendet den ATR-Indikator und die Funktion Highest, um die dynamische Stop-Loss-Linie zu berechnen.

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)

Hierbei ist Atr der ATR-Periodenparameter, Hhv der Lookback-Periodenparameter der Funktion Höchste und Mult der ATR-Koeffizient.

Die Logik besteht darin, zuerst den ATR-Wert zu berechnen, ihn dann mit dem Mult-Koeffizienten zu multiplizieren, um den Bereich der Stop-Loss-Pufferzone zu erhalten.

Wenn die Preise steigen, wird das höchste Hoch ständig aktualisiert, wodurch die Stop-Loss-Linie nach oben bewegt und Gewinne erzielt.

Vorteile

Dynamischer Stop-Loss für rechtzeitige Gewinnentnahme

Die Stop-Loss-Linie passt sich dynamisch an, um den höchsten Punkt nach dem Kursanstieg zu verfolgen, was eine rechtzeitige Gewinnentnahme ermöglicht.

Vermeiden Sie unnötige Stop-Loss

Festgelegte Stop-Loss-Linien können leicht durch normale Pullbacks oder überengte Stops ausgelöst werden.

Einstellbarer Stoppverlustbereich

Durch die Abstimmung der ATR-Periode und der Multiplikatorparameter kann die Empfindlichkeit der Stop-Loss-Anpassung für verschiedene Stoppgrade gesteuert werden.

Kontrollierbares Risiko

Der ATR berechnet dynamisch den Stop-Loss-Bereich und ermöglicht eine angemessene Stop-Loss-Bereich für die Risikokontrolle pro Handel entsprechend der Marktvolatilität.

Risiken

Bei hoher Volatilität zu aggressives Stop-Loss

Wenn die Volatilität ansteigt, steigt der ATR schnell und treibt die Stop-Loss-Linie schnell nach oben, wodurch die Wahrscheinlichkeit unnötiger Stops erhöht wird.

Schwierig, sich an scharfe Umkehrungen anzupassen

Die Strategie hat Schwierigkeiten, sich an starke Umkehrungen anzupassen.

Schwierige Optimierung

Die Optimierung der ATR-Periode, der höchsten Periode und der Multiplikatorparameter zusammen kann eine Herausforderung sein.

Optimierung

Optimierung der ATR-Periode

Erhöhen Sie die ATR-Periode, um die zu häufige Anpassung der Haltestelle zu reduzieren, jedoch auf Kosten eines größeren Verlustes pro Haltestelle.

Höchste Periode optimieren

Erhöhen Sie die Höchstzeit, um die Linie stabiler zu machen, aber balancieren Sie die Verfolgungsgeschwindigkeit.

Versuche verschiedene ATR-Koeffizienten

Größere Multiplikatoren erweitern Stopps, kleinere verringern Verluste pro Stopp.

Trendfilter hinzufügen

Das Hinzufügen eines Trendfilters verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Stops durch Umkehrungen ausgelöst werden.

Zusammenfassung

Die Strategie hat den Vorteil dynamischer Stopps und kontrollierbarer Risiken. Sie passt zu Trending-Märkten, achten aber auf Volatilitätsspitzen und schwierige Parameteroptimierung. Mit richtigen Einstellungen, Optimierung und zusätzlichen Techniken kann sie für den Live-Handel angewendet werden.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)

Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)

plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")

Buy  = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")

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