ATR anpassbare Trailing-Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Die Strategie verwendet die ATR-Anzeige, um die dynamische Stop-Line zu berechnen und die Risiken zu kontrollieren.
Überblick
Die Strategie verwendet die ATR-Anzeige, um eine dynamische Stop-Line zu berechnen. Wenn der Preis steigt, wird die Stop-Line mit dem Preis angehoben, um die Gewinne zu sperren. Wenn der Preis fällt, bleibt die Stop-Line unverändert, um einen Stop-Out zu vermeiden.
Grundsätze
Die Strategie berechnet die dynamische Stop-Line mit dem ATR-Wert und der Highest-Funktionskombination. Die Berechnungsformel lautet:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
Hierbei steht Atr für die ATR-Zyklusparameter, Hhv für die Highest-Funktion, um die Zyklusparameter zu finden, und Mult für den ATR-Faktor.
Die Formel wird berechnet, indem man die Werte des ATR-Wertes berechnet und diese mit dem Faktor Mult multipliziert, um den Bereich der Stop-Cache-Bereiche zu erhalten. Dann wird der höchste Wert der letzten Hhv-Zyklen durch die Funktion Highest ermittelt und der Bereich der Stop-Cache-Bereiche abgezogen, um die dynamische Stop-Line TS zu erhalten.
Wenn der Preis steigt, wird der höchste Preis immer neu hoch, was dazu führt, dass die Stop-Loss-Linie nach oben bewegt wird, um die Gewinne zu sperren. Wenn der Preis sinkt, bleibt die Stop-Loss-Linie auf dem vorherigen Hoch und verhindert den Ausgang der Stop-Loss.
Vorteile
- Dynamische Stop-Losses und rechtzeitige Gewinnschließung
Die Stop-Loss-Linie in dieser Strategie ist dynamisch angepasst und kann die Höchststände nach dem Preisanstieg verfolgen, um eine rechtzeitige Sperrung der Gewinne zu erzielen.
- Vermeiden Sie unnötige Schäden
Die Strategie kann die Stop-Line unverändert bei Preisrückgängen halten und unnötige Stop-Exits vermeiden.
- Regulierbarer Stop-Loss
Durch die Regulierung der ATR-Zyklus- und Koeffizientenparameter kann die Sensitivität der Stop-Line-Anpassung gesteuert werden, um unterschiedliche Schadensgrade zu erreichen.
- Risiken sind zu kontrollieren
Die Reichweite der Stop-Line wird von ATR dynamisch berechnet, um eine angemessene Stop-Line-Marke entsprechend der Marktvolatilität festzulegen und so die Risikogrenze für jede Einheit zu kontrollieren.
Die Gefahr
- Die Situation ist sehr schwankend, und der Schaden ist zu radikal.
Wenn die Marktlage stark schwankt, steigt der ATR schnell und die Stop-Line steigt schnell, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Stop-Line nicht notwendig ist. Die ATR-Zyklusparameter müssen entsprechend angepasst werden, um die Empfindlichkeit für die Anpassung der Stop-Line zu verringern.
- Es ist schwierig, mit einer starken Umkehrung umzugehen.
Die Strategie ist schwer zu handhaben, wenn der Markt stark umschlägt, und die Stop-Loss-Linie kann zu spät sein, so dass die Risiken der Positionsvermeidung zeitnah reduziert werden sollten.
- Parameter sind schwieriger zu optimieren
ATR-Zyklen, Highest-Zyklen und Koeffizienten-Parameter erfordern eine umfassende Optimierung, die schwieriger zu optimieren ist. Es wird empfohlen, die schrittweise Optimierungsmethode Multi-Combination-Tests zu verwenden.
Optimierung
- Optimierung der ATR-Zyklusparameter
Eine angemessene Erhöhung der ATR-Zyklusparameter kann die häufige Anpassung der Stop-Line reduzieren, aber den Einzelschaden erhöhen.
- Optimierung der Parameter HIGHEST
Die Erhöhung des Parameters “Highest Period” kann die Stop-Line stabilisieren, aber die Tracking-Geschwindigkeit muss ausgeglichen werden.
- Verschiedene ATR-Faktoren testen
Wählen Sie den geeigneten ATR-Faktor für die verschiedenen Sorten aus. Erhöhen Sie den Faktor, um den Verlust zu stoppen, und verringern Sie den Faktor, um den Einzelverlust zu verringern.
- Kombination mit einem Trendindictor
In Kombination mit Trendindikatoren kann die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass die Stop-Line umgekehrt gelöscht wird.
Zusammenfassen
Die Strategie hat insgesamt die Vorteile von dynamischem Stop-Loss, Risikokontrolle und ist für Trendbewegungen geeignet. Es ist jedoch darauf zu achten, die Risiken von starken Schwankungen zu vermeiden, während die Parameter-Optimierung schwieriger ist. Durch vernünftige Parameter-Einstellungen und -Optimierung sowie unterstützende technische Analysen kann die Strategie für den realen Handel eingesetzt werden.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")