Dual-Track-Strategie mit gleitendem Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Track-Gleichgewichts-Strategie ist eine typische Moving Average-Cross-Strategie. Sie berechnet die Moving Average für verschiedene Perioden, beurteilt die Markttrends und nutzt die Gleichgewichts-Cross-Strategie für Kauf- und Verkaufsaktionen. Die Strategie ist einfach und praktisch und eignet sich für den Handel mit mittleren und langen Positionen.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt hauptsächlich den Index Moving Average (EMA) mit 20 und 50 Perioden, um die Markttrends zu bestimmen. Die spezifische Logik ist:
- Berechnen Sie die 20-Zyklus-EMA und die 50-Zyklus-EMA
- Wenn ein 20-Zyklus-EMA über einen 50-Zyklus-EMA liegt, wird dies als Aufwärtstrend angesehen und kann gekauft werden.
- Wenn der 20-Zyklus-EMA den 50-Zyklus-EMA durchbricht, kann der Markt als in einem Abwärtstrend betrachtet werden und verkauft werden.
- Einmal gekauft, sollte der 20-Zyklus-EMA erneut den 50-Zyklus-EMA überschreiten, sollte er sofort verkauft werden, um den Verlust zu stoppen.
- Einmal verkauft, sollten Sie sofort kaufen, wenn die 20-Zyklus-EMA wieder auf die 50-Zyklus-EMA umgesetzt wird, um sicherzustellen, dass Sie keine Kaufpunkte verlieren.
Durch diese Logik kann die Doppelspur-Linienstrategie die Veränderungen der Markttrends verfolgen und die Positionen dynamisch anpassen, um die Marktreife zu verfolgen.
Strategische Stärkenanalyse
Die Strategie der Doppelschiene hat folgende Vorteile:
Die Bedienung ist einfach und leicht umzusetzen. Es ist nur nötig, die Größenverhältnisse zwischen zwei Mittellinien zu berechnen und zu vergleichen, ohne komplexe Vorhersagen und Modellierung.
Befolgen Sie die Markttrends und vermeiden Sie zwangsweise Gegenwärtige Operationen. Nutzen Sie die Trend-Tracking-Funktion der Gleichung und betreten Sie den Markt nur, wenn der Trend eindeutig ist.
Automatische Stop-Loss und Risikokontrolle. Schnelle Stop-Loss-Fähigkeit, um das Kapital zu schützen, wenn der Markt plötzlich umkehrt.
Wenn der Markt nach dem Verlust wieder bullisch wird, kann er auch rechtzeitig nachholen.
Die Parameter sind flexibel und anwendbar. Die Mittellinienparameter sind anpassbar und eignen sich für verschiedene Marktumgebungen.
Hohe Kapitalnutzungs-Effizienz. Beobachten Sie Trends, wechseln Sie Positionen und maximieren Sie die Kapitalnutzungs-Effizienz
Risikoanalyse
Die Doppelspur-Strategie birgt auch einige Risiken:
Häufige Transaktionen, die leicht von den Transaktionsgebühren verbraucht werden. Häufige Überschneidungen zwischen zwei Gleichlinien können zu häufigen Transaktionen führen.
Falschsignale im Schwingungsmarkt häufig. In schwingenden Verhältnissen kann die Durchschnittslinie mehrere falsche Kreuzungen erzeugen, was zu Verlusten führt.
Es ist wichtig, dass die Parameter vernünftig eingestellt werden. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt werden, können zu große oder zu kleine Stop-Loss-Margen zu Verlusten führen.
Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Ausfällen. Bei einem schweren Black Swan-Ereignis sind die technischen Indikatoren schwierig zu handhaben und können zu größeren Verlusten führen.
Fehlen von Marktkritikpunkten. Die Doppel-Gleichgewichts-Strategie kann keine wichtigen Unterstützungs- und Widerstandspunkte erkennen.
Für die oben genannten Risiken können wir durch die Einstellung von Optimierungsparametern, in Kombination mit anderen Indikatoren Filtersignale, Einstellung von Stop-Loss-Stopps und die Verwendung von Kapitalmanagement Methoden wie Risikokontrolle.
Optimierungsrichtung
Die Doppelbahn-Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung von Durchschnittsparametern für verschiedene Marktumgebungen. Verschiedene Kombinationen von kurz- und langfristigen Durchschnittsparametern können getestet werden, um ein Set von Parametern zu finden, die für den aktuellen Markt geeignet sind.
Zusätzliche Signalfilterung durch die Transaktionsmenge. Zum Beispiel wird bei einem Durchbruch die Transaktionsmenge angefordert, um einen unmengenreichen Durchbruch zu vermeiden.
In Kombination mit anderen Indikatoren wird die Signalprüfung durchgeführt. Die Zuverlässigkeit des Eingangssignals ist höher, wenn die MACD- und Stochastic-Indikatoren mit der Mittellinie übereinstimmen.
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Spanne. Wenn die Schwankungen größer sind, kann die Stop-Loss-Spanne entsprechend erweitert werden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein virtueller Stop-Loss ausgelöst wird.
Optimierung der Geldmanagement-Strategie. Zum Beispiel nach der Risikobewertung eine angemessene Positionsgröße festlegen, um zu große Einzelschäden zu vermeiden.
Trends und Zittern unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Entry-Logik. In Zittern kann man die Entry-Konditionen verschärfen und auf eine zuverlässigere Entry-Gelegenheit warten.
Zusammenfassen
Die Doppelschiene ist eine sehr typische und praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie hat die Vorteile der einfachen Bedienung, der Tendenz, der automatischen Stop-Loss und der Verlustersatzung. Sie eignet sich hervorragend für den Handel mit mittleren und langen Positionen. Wir sollten auch darauf achten, dass es häufige Geschäfte gibt, die zu falschen Signalen führen können.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)