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Strategie für die Übertragung von doppelten gleitenden Durchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-25 15:14:35
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Übersicht

Die doppelte gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie ist eine typische Trend-Folge-Strategie, bei der gleitende Durchschnitte verwendet werden. Sie identifiziert den Markttrend, indem zwei gleitende Durchschnitte verschiedener Zeiträume verglichen werden, und erzeugt Kauf- und Verkaufssignale, wenn sich die Durchschnitte kreuzen. Diese einfache und praktische Strategie eignet sich für den mittelfristigen bis langfristigen Positionshandel.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet hauptsächlich 20- und 50-Perioden-exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA), um die Marktentwicklung zu bestimmen.

  1. Berechnen Sie die 20-Perioden-EMA und die 50-Perioden-EMA.
  2. Wenn die 20-Perioden-EMA über die 50-Perioden-EMA steigt, gilt der Markt als aufwärtstrend und eine Long-Position kann eingegangen werden.
  3. Wenn die 20-Perioden-EMA unter die 50-Perioden-EMA fällt, wird der Markt als abwärtstrendend betrachtet und eine Short-Position kann aufgenommen werden.
  4. Wenn die 20-Perioden-EMA bereits lang ist, schließt man, wenn sie unter die 50-Perioden-EMA fällt.
  5. Wenn Sie bereits kurz sind, schließen Sie kurz, wenn die 20-Perioden-EMA über die 50-Perioden-EMA steigt.

Mit dieser Logik ist die doppelte EMA-Strategie in der Lage, Trendänderungen dynamisch zu verfolgen und die Position anzupassen, um den Gewinn während des Trends zu maximieren.

Analyse der Vorteile

Die Strategie der doppelten Kreuzung gleitender Durchschnitte hat folgende Vorteile:

  1. Einfach umzusetzen: Es ist nur ein Vergleich zwischen zwei Durchschnittswerten erforderlich, ohne komplexe Vorhersagen oder Modellierungen.

  2. Folgt dem Markttrend, vermeidet den Handel gegen den Trend. Nutzt die Trendverfolgungsfähigkeit von gleitenden Durchschnitten, um nur dann in den Markt einzusteigen, wenn der Trend klar ist.

  3. Automatischer Stop-Loss zur Risikokontrolle.

  4. Verlierertrades, Aufwärtsgeschäfte, wieder eintritt nach dem Stop-Loss, wenn sich der Trend wieder aufwärts dreht.

  5. Flexible Parameter, anpassungsfähig, die Zulassungsfristen können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

  6. Hohe Kapitalverwertung, häufig Anpassung der Positionen auf Basis von Trends, um das Kapital vollständig auszuschöpfen.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Häufige Handelskosten: Häufige Überschneidungen können zu übermäßigen Transaktionen führen.

  2. Falsche Signale in den Märkten mit geringer Bandbreite.

  3. Unzureichende Stop-Loss- oder Take-Profit-Einstellungen können zu Verlusten führen.

  4. Technische Indikatoren haben nur eine begrenzte Fähigkeit, extreme Ereignisse zu erfassen.

  5. Es fehlt eine wichtige Stütze/Widerstandslage.

Um die Risiken zu managen, können Methoden wie Parameteroptimierung, Filter hinzufügen, Stop Loss, Positionsgrößen auf der Grundlage der Risikobewertung angewendet werden.

Verbesserungsrichtlinien

Die Strategie des doppelten gleitenden Durchschnitts kann in mehreren Aspekten verbessert werden:

  1. Optimieren Sie die MA-Parameter für sich ändernde Märkte. Testen Sie verschiedene kurz- und langfristige MA-Kombinationen, um die beste Passform für die aktuelle Umgebung zu finden.

  2. Fügen Sie den Lautstärkungsfilter hinzu, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

  3. Einbeziehung anderer Indikatoren zur Signalvalidierung. Höhere Zuverlässigkeit, wenn Indikatoren wie MACD, Stochastic usw. mit dem MA-Crossover übereinstimmen.

  4. Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Breite, bei steigender Volatilität, um einen vorzeitigen Ausstieg zu vermeiden.

  5. Optimieren Sie das Kapitalmanagement, bestimmen Sie die Positionsgröße anhand des Risikos, um Verluste bei einzelnen Trades zu begrenzen.

  6. Verwenden Sie eine andere Eintrittslogik für Trending- und Range-bound-Märkte, verschärfen Sie die Eintrittsregeln in unruhigen Märkten und warten Sie auf starke Überzeugungssignale.

Schlussfolgerung

Der doppelte gleitende Durchschnitt ist eine sehr typische und praktische Trendfolgestrategie. Er hat die Vorteile der einfachen Umsetzung, der folgenden Trends, automatischen Stop Loss, Make-up-Loss-Trades usw., was ihn sehr geeignet für den mittelfristigen/langfristigen Positionshandel macht. Wir sollten auch auf die Risiken wie Über-Trading und falsche Signale achten. Diese können durch Parameter-Tuning, das Hinzufügen von Filtern und ein ordnungsgemäßes Kapitalmanagement verbessert werden. Für Trader, die den Trend fahren möchten, ist dies eine einfache, aber solide Strategie.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
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