Gold Quick Breakout Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Gold-Schnell-Breakout-Strategie ist eine Strategie, bei der sowohl die Schnell- als auch die Langzeitrate zum Durchbruch verwendet werden. Sie setzt schnelle und langsame Fenster ein, um die Richtung des Trends zu bestimmen und an den Durchbruchspunkten einzutreten. Gleichzeitig setzt sie einen Stop-Loss-Platzpunkt ein, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie setzt gleichzeitig ein schnelles Fenster und ein langsames Fenster ein. Das schnelle Fenster ist standardmäßig 13 Zyklen lang, um kurzfristige Trends zu erfassen; das langsame Fenster ist standardmäßig 52 Zyklen lang, um die Richtung von mittleren und langfristigen Trends zu bestimmen. Die Strategie berechnet die Mittellinien des schnellen Fensters und des langsamen Fensters und zeichnet sie auf der Tabelle aus.
Bei der Überschreitung der langsamen Mittellinie auf der schnellen Mittellinie wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der aktuelle Preis auch höher als der schnellen Mittellinie ist. Der höchste Preis des langsamen Fensters wird als Kauf-Stop-Loss-Bill gebucht. Bei der Überschreitung der langsamen Mittellinie unter der schnellen Mittellinie wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der aktuelle Preis auch niedriger als der schnellen Mittellinie ist.
Darüber hinaus setzt die Strategie auch einen Stop-Loss-Plating-Punkt ein. Mehr Stop-Loss-Plating-Punkte machen einen größeren Wert für den niedrigsten Preis im schnellen Fenster und den niedrigsten Preis im schnellen Fenster, und weniger Stop-Loss-Plating-Punkte machen einen niedrigeren Wert für den höchsten Preis im schnellen Fenster und den höchsten Preis im schnellen Fenster. Dies kann sicherstellen, dass die Stop-Loss-Punkte außerhalb der Richtung des aktuellen Trends liegen, um das Risiko zu kontrollieren.
Die Strategie wird ausgeglichen, wenn die Bedingungen für die Über-Low-Low-Position nicht erfüllt sind. Dies verhindert unnötige Verluste bei der Trendbereinigung.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Schnelle Beurteilung von Trendänderungen, geeignet für hochflüchtige Sorten. Durch die Kombination von schnellen Fenstern und langsamen Fenstern können kurzfristige und mittelfristige Trendänderungen schnell erfasst werden, geeignet für hochflüchtige Sorten wie Gold.
Risikokontrolle ist vorhanden. Durch einen angemessenen Stop-Loss-Mechanismus können die Risiken zeitnah und effektiv kontrolliert werden.
Die Handelslogik ist klar und einfach. Das Urteilsvermögen basiert auf schnellen und mittleren Kreuzungen, und es ist sehr einfach und klar, einen vernünftigen Stop-Loss zu setzen.
Optimierbar und erweiterbar. Optimierung kann durch Anpassung der Parameter oder durch Hinzufügen von weiteren Beurteilungsindikatoren erfolgen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Schnelle Fenster sind leicht von Geräuschen beeinflusst. Schnelle Fenster als kurzfristige Urteilsindikatoren können von größeren Marktgeräuschen beeinflusst werden, was zu falschen Signalen führt.
Langsame Fenster sind nachlässig. Wenn sich ein mittlerer oder langfristiger Trend dreht, kann es zu einer Verzögerung des Signalurteils kommen.
Der Stop-Loss-Punkt kann zu nahe sein. Der Stop-Loss-Punkt nimmt die schnellen Fensterdaten direkt auf und kann zu nahe am jüngsten Preis sein, um leicht verletzt zu werden.
Die Strategie kann zu falschen Signalen führen, die zu Verlusten führen, wenn der Markt fortgesetzt wird.
Entsprechende Lösungen:
Anpassung der Schnell-Fenster-Periode, um weitere Filterindikatoren hinzuzufügen.
Optimierung der langsamen Fensterzyklen, Hinzufügung von Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages.
Ein Stop-Loss-Punkt wird mit dem aktuellen Preis verglichen und hat eine gewisse Bufferzone.
Es ist wichtig, dass die Vergleiche mit den anderen Indizes verbessert werden, um Fehlsignale zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der Zyklusparameter für schnelle und langsame Fenster, um sie besser an die verschiedenen Sorten anzupassen.
Erhöhung der Positionsmanagement-Mechanismen zur Risikokontrolle durch Positionsanpassung.
Die Strategie, eine Stop-Out-Strategie zu erweitern, die nach einem gewissen Prozentsatz der Gewinne eine aktive Stop-Out-Strategie einleitet.
Mehr Indikatorfilter, um ein stabileres Handelssignal zu erzeugen.
Erhöhung der Beurteilung für bestimmte Formen, wie Dreiecksverbindungen, Kopf-Schulter-Hoch-Rücken-Verbindungen, um die Erfolgsrate der Strategie zu erhöhen.
Hinzufügen von Parametern für Machine Learning-Algorithmen, Big Data-trainierte Urteilsmodelle und automatische Optimierungsstrategien.
Zusammenfassen
Die Goldschnell-Breakout-Strategie ist eine Trendbreakout-Strategie, die auf einer schnellen Durchschnittslinie basiert. Sie ist in der Lage, Trendänderungen schnell zu erfassen und eignet sich für hochflüchtige Sorten wie Gold. Gleichzeitig bietet sie einen vernünftigen Stop-Loss-Mechanismus zur Risikokontrolle. Die Strategie hat die Vorteile, dass die Handelslogik einfach und klar ist und leicht optimiert werden kann.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Breakout Scalper", overlay=true)
fast_window = input(title="Fast Window", defval=13, minval=1)
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instant_period = input(title="Instant Period", defval=3, minval=1)
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fast_high = highest(fast_window)
fast_mid = (fast_low + fast_high) / 2
slow_low = lowest(slow_window)
slow_high = highest(slow_window)
slow_mid = (slow_low + slow_high) / 2
instant_price = ema(close, instant_period)
plot(instant_price, title="Instant Price", color=black, transp=50)
fp = plot(fast_mid, title="Fast Mid", color=green)
sp = plot(slow_mid, title="Slow Mid", color=red)
fill(fp, sp, color=(fast_mid > slow_mid ? green : red))
is_buy_mode = (instant_price > fast_mid) and (fast_mid > slow_mid)
is_sell_mode = (instant_price < fast_mid) and (fast_mid < slow_mid)
entry_color = is_buy_mode ? green : (is_sell_mode ? red : na)
exit_color = is_buy_mode ? red : (is_sell_mode ? green : na)
entry_buy_stop = slow_high
entry_sell_stop = slow_low
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strategy.entry("short", strategy.short, stop=entry_sell_stop, when=is_sell_mode)
strategy.exit("stop", "short", stop=exit_sell_stop)
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strategy.close("short", when=(not is_sell_mode))
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plotshape(entry_buy_stop, location=location.absolute, color=entry_buy_stop_color, style=shape.circle)
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plotshape(entry_sell_stop, location=location.absolute, color=entry_sell_stop_color, style=shape.circle)
exit_buy_stop_color = (strategy.position_size > 0) ? red : na
plotshape(exit_buy_stop, location=location.absolute, color=exit_buy_stop_color, style=shape.xcross)
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plotshape(exit_sell_stop, location=location.absolute, color=exit_sell_stop_color, style=shape.xcross)