Kombinationshandelsstrategie aus doppelter gleitender Durchschnittsumkehr und dreifachem Bodenblitz
ChaoZhang
Überblick
Die Trading-Strategie nutzt die Vorteile von Mittellinien-Umkehrung und Drei-Tage-Mindestblitzer, kombiniert, um die Umkehrungschancen zu erfassen und die falschen Durchbruchsignale zu filtern, um die Gewinnrate des Handelssystems zu erhöhen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
Eine Kombination aus dem 2-Tages- und dem 20-Tages-Durchschnitt. Bei Abweichungen zwischen dem 2-Tages-Durchschnitt und dem 20-Tages-Durchschnitt erfolgt ein Kauf- und Verkaufssignal.
Die Drei-Tage-Low-Flash-Form. Diese Form ist ein kurzfristiger Rückschlagsignal. Die Bedingungen für die Bildung sind: der mittlere Tag ist niedriger als der vorherige und der nachfolgende Tag, während der Schlusskurs des folgenden Tages höher ist als der höchste Preis des vorherigen Tages.
Ein Kauf- oder Verkaufsschritt wird durchgeführt, wenn die 2-Tage- und die 20-Tage-Mittellinie gleichzeitig ein Umkehrsignal anzeigen und die Signalrichtung mit der dreitägigen Minimalblink-Form übereinstimmt.
Der Code berechnet zunächst die 2-Tages-Mittellinie und die 20-Tages-Mittellinie. Wenn die 2-Tages-Mittellinie über oder unter der 20-Tages-Mittellinie durchschritten wird, wird ein Kauf-/Verkaufsignal erzeugt.
Wenn dann die dreitägig niedrigste Blitzform erkannt wird, wird das Formrichtungssignal auf 1 oder -1 gesetzt. Es liest das Formsignal des Vortages und kombiniert es mit dem aktuellen Mittelliniensignal, um ein endgültiges Einstiegssignal zu erzeugen.
Auf diese Weise können einige falsche Signale durch die Kombination von Gleichlinien und Formen gefiltert werden, was die Handelsstrategie zuverlässiger macht.
Strategische Vorteile
Die Kombination mehrerer technischer Indikatoren kann die Signalsicherheit erhöhen, indem sie sich gegenseitig ergänzen und verifizieren.
Durch die Umkehrung der Mittellinie kann eine Trendwende rechtzeitig erfasst und die Möglichkeit einer Umkehrung genutzt werden. Die Dreitägige Mindestflash kann die Umkehrung weiter bestätigen.
Die 20-Tage-Durchschnittslinie verfolgt mittlere und langfristige Trends, die 2-Tage-Durchschnittslinie wird verwendet, um kurzfristige Eintrittspunkte nach der Anpassung zu erfassen. Eine Kombination aus mehreren Zeiträumen ermöglicht eine umfassende Erfassung der Trends.
Die Strategie ist parametersensitiv und leicht zu implementieren und zu optimieren.
Strategisches Risiko
Die Umkehrform kann leicht zu Fehleinschätzungen führen und erfordert Erfahrung, um ihre Zuverlässigkeit zu beurteilen.
Es kann zu einer Verzögerung des Umkehrsignals kommen, wobei die Formmerkmale zu beobachten und die Positionsanpassung entsprechend anzupassen sind.
Testoptimierungen für Handelsvarianten sind erforderlich, und einige Variantenparameter-Einstellungen können angepasst werden.
Zurückziehungskontrollen erfordern die Einführung von Stop-Loss-Mechanismen, um wichtige Wendepunkte zu vermeiden.
Strategieoptimierung
Verschiedene Kombinationen von Durchschnittslinien werden getestet, um die Parameter zu bestimmen, die für die Wirkung der Sorte am besten geeignet sind.
Einführung von zusätzlichen Hilfsindikatoren wie Transaktionsvolumen, Brin-Band usw. für eine Multi-Messwert-Verifizierung.
Ein Stop-Loss-Modul wurde hinzugefügt, um den Rückzug und das Risiko zu kontrollieren.
Optimierung der Eintrittszeit, um Probleme zu vermeiden, die zu früh oder zu spät auftreten können.
Parameteroptimierung für bestimmte Sorten, um die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorteile von Gleichgewichtsumkehr und kurzfristigen Formen, um eine effektive Kombination der beiden zu erreichen, um die Stabilität und die Gewinnrate des Handelssystems zu verbessern. Es ist jedoch erforderlich, auf Risikokontrolle zu achten und die Parameter zu testen und zu optimieren, um sie an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten anzupassen.
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/12/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length ) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarR()=>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo 2/20 EMA & 3 Day Pattern", shorttitle="Combo", overlay = true)
var I1 = "●═════ 2/20 EMA ═════●"
Length = input(14, minval=1, group = I1)
//var I2 = "●═════ 3-Bar-Reversal-Pattern ═════●"
var misc = "●═════ MISC ═════●"
reverse = input(false, title="Trade reverse", group = misc)
var timePeriodHeader = "●═════ Time Start ═════●"
d = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input(2005, title="From Year", minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = true
prePos3Bar = BarR()
posEMA20 = EMA20(Length)
pos3BarR = security(syminfo.tickerid, "D", prePos3Bar[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pos = iff(posEMA20 == 1 and pos3BarR == 1 and StartTrade , 1,
iff(posEMA20 == -1 and pos3BarR == -1 and StartTrade, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )