Doppelte stochastische Bodenumkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert 123 Bottom Reversal und Stochastic Indicator, um ein Kaufsignal zu erzeugen, wenn der Aktienpreis eine Bottom Reversal aufweist und gleichzeitig auch der Stochastic Indicator eine Bottom Reversal aufweist. Die Strategie kann die Bottom of the Stock Price Reversal effektiv identifizieren. Die Doppel-Indicator-Filterung kann die Handelsfrequenz reduzieren und die Genauigkeit des Signals verbessern.
Strategieprinzip
123 Bottom-up-Rückkehr-Strategie
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs der letzten zwei Tage und die schnelle Linie des Stochastic-Indikators am 9. Tag unter der langsamen Linie liegt und die schnelle Linie unter 50 liegt
Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs der letzten zwei Tage und die schnelle Linie des Stochastic-Indikators am 9. Tag höher ist als die langsame Linie und die schnelle Linie über 50 liegt
Strategie für Stochastik
Wenn die Stochastic-Schnelllinie auf die Bahn geht (Default 20) wird ein Kaufsignal erzeugt
Wenn die Stochastic-Schnelllinie unterhalb der Gleise untergeht ([default 80]), wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Doppelte Signalfilterung
Nur wenn die 123 Umkehrstrategie und die Stochastic-Strategie gleichzeitig ein Kaufsignal erzeugen, wird ein letztes Kaufsignal erzeugt, das dem Verkaufsignal entspricht. Dies kann einige falsche Signale effektiv filtern und die Signalqualität verbessern.
Strategische Vorteile
Die Doppelmesswerter-Bestätigung filtert viel Lärm ab und erhöht die Signalgenauigkeit.
123 Umkehrstrategien können die Bottom- und Top-Punkte der Preisumkehr erfassen. Die Bestätigung der stochastischen Indikatoren hilft, falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Der Stochastic-Indikator kann überkaufte und überverkaufte Bereiche effektiv identifizieren und ist eine perfekte Kombination mit der 123 Umkehrstrategie.
Die Optimierung von Parametern ist groß, und Sie können die Parameter anpassen, um eine bessere Strategie zu erhalten.
Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und geeignet für Anfänger, die Quantitative Trading lernen.
Strategisches Risiko
Die doppelte Filterung könnte einige Gelegenheiten verpassen und die Häufigkeit der Transaktionen verringern.
Stochastic-Indikatoren sind leicht zu falschen Signalen und müssen vorsichtig beurteilt werden.
Die Parameter müssen optimiert werden, und wenn die Parameter nicht korrekt eingestellt werden, kann dies die Effektivität der Strategie beeinträchtigen.
Nur für Märkte mit deutlichen Wechselkursen, nicht für Märkte mit anhaltenden Auf- oder Abwärtstrends.
Es ist notwendig, die Strategie-Signale streng einzuhalten, um die Abweichungen zu vermeiden, die durch eigene Beurteilung entstehen.
Risikolösung: Optimierung der Parameter-Einstellungen, strikte Befolgung der Strategie-Signale, Anpassung der Strategie an die jeweilige Marktumgebung.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung der Parameter des Stochastic-Indikators, um die Stabilität des Indikators zu verbessern.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Ausstieg aus dem Stop-Loss-System, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Verluste erreicht wird.
Zusätzliche Filterbedingungen, wie die Bestätigung der Transaktionsmenge, können die Signalqualität weiter verbessern.
Test der Kombination verschiedener Umkehrstrategien mit Stochastic.
Die Erweiterung der Maschinenlern-Algorithmen, die historische Daten nutzen, um Parameter zu trainieren und zu optimieren.
Die Strategie wird in verschiedenen Märkten angewendet, um die Stabilität zwischen den Märkten zu testen.
Es wird eine Kombination aus anderen technischen Indikatoren und Stochastic-Indikatoren erforscht, um bessere Paare zu finden.
Zusammenfassen
Die Kombination von Doppel-Stochastic-Indikatoren und 123 Reversal-Formen ermöglicht eine effektive Erfassung von Bottom-Reversal-Gelegenheiten. Die Kombination von mehreren Indikatoren kann die Qualität und die Gewinnrate des Signals im Vergleich zu einem einzelnen Indikator deutlich verbessern.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )