Der kombinierte Stochastische Oszillator und die 123 Umkehrstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-26 17:00:27
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert das 123 Umkehrmuster und den stochastischen Oszillator, um Kaufsignale zu erzeugen, wenn der Preis eine Tiefumschaltung zeigt und der stochastische Oszillator ebenfalls von unten umgekehrt ist.

Strategie Logik

123 Umkehrstrategie
- Das Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs der vorherigen 2 Tage und die 9-tägige Stochastic-Schnelllinie unterhalb der langsamen Linie und unterhalb von 50 liegt.
- Das Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs niedriger als der Schlusskurs der vorherigen 2 Tage ist und die 9-tägige Stochastic-Schnelllinie über der langsamen Linie und über 50 liegt.
Strategie für den stochastischen Oszillator
- Das Kaufsignal wird erzeugt, wenn die Stochastische %K-Linie oberhalb des oberen Bandes (Standard 20) überschritten wird.
- Das Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die Stochastische %K-Linie unterhalb des unteren Bandes (Standard 80) überschritten wird.
Doppelbestätigung

Das Kaufsignal wird nur generiert, wenn sowohl 123 Umkehr- als auch Stochastik-Strategien ein Kaufsignal geben.

Vorteile

Die doppelte Bestätigung filtert Lärm aus und verbessert die Signalgenauigkeit.
123 Umkehrungen erfassen die untersten und obersten Umkehrungen, Stochastik vermeidet falsche Ausbrüche.
Stochastic identifiziert Überkauf und Überverkauf effektiv, großartiges Match mit 123 Umkehrung.
Hohe Optimierungsflexibilität mit Parameter-Tuning.
Einfache Logik, leicht zu verstehen, gut für Anfänger.

Risiken

Eine doppelte Bestätigung kann einige Chancen verpassen und die Handelsfrequenz verringern.
Der Stochastische kann falsche Signale erzeugen, muss genau untersucht werden.
Die richtigen Parameter müssen eingestellt werden, falsche Einstellungen beeinträchtigen die Leistung.
Funktioniert nur für Märkte mit Umkehrmuster, nicht für anhaltende Trends.
Folgen Sie streng den Signalen der Strategie, vermeiden Sie Vorurteile aus eigenem Urteil.

Risikolösungen: Optimierung der Parameter, strikte Befolgung der Signale, Anpassung der Marktbedingungen.

Optimierungsrichtlinien

Optimieren Sie die Stochastischen Parameter für mehr Stabilität.
Fügen Sie eine Stop-Loss-Strategie hinzu.
Fügen Sie Filter wie Lautstärkungsbestätigung hinzu, um die Signalqualität zu verbessern.
Testkombinationen verschiedener Umkehrstrategien und Stochastik.
Nutzen Sie maschinelles Lernen, um Parameter zu trainieren und zu optimieren.
Anwendung der Strategie auf verschiedenen Märkten zur Prüfung der Robustheit.
Erforschen Sie Kombinationen mit anderen Indikatoren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert Stochastic Oszillator und 123 Umkehrmuster, die effektiv Boden Umkehr Chancen zu fangen. Im Vergleich zu einem einzigen Indikator, die Multi-Indikator-Kombination deutlich verbessert die Signalqualität und Win-Rate. Obwohl es noch Raum für Verbesserungen gibt, ist die allgemeine Logik einfach und leicht zu verstehen, so dass es ideal für Anfänger s Live-Handelspraxis. Mit wiederholtem Testen und Optimierung, können die Parameter robuster für konsistente positive Ergebnisse zu werden.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast > UpBand, 1,
	         iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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