RSI-Momentum Lang-Kurzstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-26 17:05:40
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Übersicht

Die RSI Momentum Long Short Strategie ist eine typische Momentum-Strategie, die auf dem Larry Connors RSI-Indikator basiert und die überkauften und überverkauften Signale des RSI verwendet, um Ein- und Ausgänge zu bestimmen.

Strategie Logik

Die Strategie konstruiert den RSI-Indikator, indem sie die Aufwärtsdynamik und die Abwärtsdynamik der Preise über einen Rückblick berechnet. RSI unter der überverkauften Linie 10 gilt als überverkauft, während RSI über der überkauften Linie 90 als überkauft gilt. Die Strategie erzeugt lange Signale, wenn RSI die Überverkaufslinie von unten überschreitet, und erzeugt kurze Signale, wenn RSI die Überkaufslinie von oben überschreitet.

Zusätzliche gleitende Durchschnittsfilter werden hinzugefügt, die nur lange Signale zulassen, wenn der 5-tägige MA über dem 200-tägigen MA liegt, und kurze Signale, wenn der 5-tägige MA unter dem 200-tägigen MA liegt. Dies hilft, falsche Signale von kurzfristigen Rebounds auszufiltern.

Es werden auch Profit-taking-Mechanismen eingeführt. Bestehende Long-Positionen werden geschlossen, wenn der RSI über die Überkauflinie 90 überschreitet.

Vorteile der Strategie

Die Verwendung des RSI zur Identifizierung von Überkauf-/Überverkaufswerten erfasst Preisumkehrmomente.
Durch das Hinzufügen von MA-Filtern werden falsche Signale von kurzfristigen Geräuschen reduziert.
Die Mechanik der Gewinngewinnung hilft, Risiken zu kontrollieren und Verluste zu begrenzen.
Einfache und klare Regeln, leicht verständlich und umsetzbar.
Der RSI ist ein weit verbreiteter und praktischer Indikator, der für viele Instrumente geeignet ist.

Risiken der Strategie

Überkaufte/überverkaufte RSI führen nicht immer zu einer Umkehrung.
Die MA-Filter könnten auch gute Handelsmöglichkeiten herausfiltern.
Unpassende Gewinnspielzeiten lassen zu früh Trends fallen.
Parameter wie RSI Lookback, Überkauf/Überverkauf, MA-Einstellungen müssen angepasst werden.

Die Risiken können durch Parameteroptimierung, Kombination anderer Indikatoren, flexible Gewinnentnahme usw. verringert werden.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Test RSI mit verschiedenen Rückblicksperioden.
Fügen Sie andere Indikatoren wie KDJ, MACD hinzu, um den RSI zu ergänzen.
Anpassung der Überkauf-/Überverkaufswerte anhand der Marktregeln.
Gewinnbringende RSI-Levels auf Basis der Haltedauer.
Einbeziehen Sie Stop-Loss-Strategien, die auf einem maximalen Verlustanteil basieren.
Optimieren Sie das MA-System, verwenden Sie dynamischen Stop-Loss.

Schlussfolgerung

Die RSI Momentum Long Short Strategie erfasst kurzfristige Umkehrchancen, indem sie RSI verwendet, um überkaufte/überverkaufte Niveaus zu identifizieren, gefiltert nach MAs und Gewinnnahme-Regeln. Die Strategie ist einfach und praktisch, lohnt sich weiter zu testen und zu verbessern, um sich an verschiedene Märkte anzupassen. Insgesamt bietet sie einen guten Rahmen, der als Referenz für die quantitative Handelsstrategieentwicklung dienen kann.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)

src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0

if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold))
        if(chk[1]==1)
            strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
            entry:=1
    if (crossunder(rsi, overBought))
        if(chk[1]==-1)
            strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
            entry:=-1
        
if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
        entry:=0
    if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
        entry:=0

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