Overlay-Momentum-Strategie

Überblick

Die Spring-Autumn-Strategie besteht hauptsächlich darin, die Veränderungsrate des ROC für verschiedene Zyklen zu berechnen und die Überlagerung proportional zu ermächtigen, um einen umfassenden Dynamikindikator zu bilden, um die Richtung des Markttrends zu beurteilen. Die Strategie überlagert die kurz-, mittel- und langfristigen Dynamikindikatoren, um die kurz- und langfristigen Trends auszugleichen und falsche Signale zu vermeiden.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zuerst die ROC-Indikatoren für verschiedene Perioden wie 10, 15 und 20 Tage, dann wird die ROC geschliffen und in einem Verhältnis von 1 zu 4 übertragen. Die Berechnungsformel lautet wie folgt:

roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)  
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...

In diesem Fall ist die Berechnung von roc1-roc12 für die Berechnung von ROC für die verschiedenen Perioden, die jeweils den 10, 15 und 530-Tage-Perioden entsprechen.

Anschließend wird die SMA-Gleichbehandlung mit a Tagen (default 10 Tage) für osc durchgeführt, um oscsmt。 zu erhalten.

Dann vergleicht man die Größenverhältnisse zwischen osc und oscsmt, wobei man als Positives, wenn man oscsmt überschreitet, mehrere Richtungen einschreitet; als Negatives, wenn man oscsmt unterschreitet, geht man in die Richtung des Fehlens.

Schließlich gibt es die Option, den Handel umzukehren.

Strategische Vorteile

1. Die Überlagerung von kurz- und langfristigen Dynamikindikatoren ermöglicht es, sowohl kurz- als auch langfristige Trends zu erfassen und falsche Signale zu vermeiden.

2. Durch den Vergleich der Unterschiede zwischen osc und oscsmt kann der unnötige Handel im Flachplattenbereich reduziert werden.

3. Anpassbare Parameter, die Periodenparameter für die Berechnung des ROC und die Smoothing-Parameter für SMA.

4. Die Option, die Richtung des Handels umzukehren, ist für verschiedene Handelsstile geeignet.

5. Das ist eine sehr gute Idee, um den Markt zu visualisieren.

Strategische Risiken und Optimierungen

1. Der ROC-Indikator ist sehr empfindlich auf plötzliche außergewöhnliche Preise und kann falsche Signale erzeugen. Der SMA-Gleichparameter a kann entsprechend vergrößert werden, um die Empfindlichkeit des ROC-Indikators zu verringern.

2. Die Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Sorten geeignet. Die Parameter müssen entsprechend der Eigenschaften der verschiedenen Sorten optimiert werden, um die optimale Kombination zu finden.

3. Der Vergleich der Unterschiede zwischen osc und oscsmt allein erzeugt ein Handelssignal, das in Kombination mit anderen Indikatoren gefiltert werden kann, um die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Handels zu verringern.

4. Diese Strategie ist besser geeignet für mittlere und langfristige Geschäfte, während die Effektivität von Kurzfristigen Geschäften möglicherweise schlechter ist. Die Berechnungszeit der ROC kann angepasst werden, um die Einsatzszenarien dieser Strategie zu optimieren.

Zusammenfassen

Durch die Berechnung von ROC-Indikatoren für mehrere Zyklen und die Überlagerung von integrierten Dynamikindikatoren kann die Strategie sowohl kurzfristige als auch langfristige Trends berücksichtigen und Falschsignale vermeiden. Die Strategie kann die Signalqualität und -zuverlässigkeit im Vergleich zu einem einzelnen ROC-Indikator erheblich verbessern. Die Strategie birgt jedoch auch bestimmte Überwachungsrisiken.