Oszillierende Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Schokebrecher-Strategie verwendet Brin-Bänder und Zufallsindikatoren, um potenzielle Wendepunkte zu identifizieren, wenn der Assetpreis eine Überkauf-Überverkaufszone erreicht. Die Strategie nutzt kleine Preisschwankungen, um den Handel zu profitieren. Die Strategie basiert auf der Idee, dass der Preis eines bestimmten Vermögenswertes die Brin-Bänder überschreitet und nach unten geht, wenn ein Zufallsindikator ein Überkauf-Überverkaufsignal zeigt.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt sowohl die Brin-Band als auch den Random-Index als Haupttechnikindikator. Die Brin-Band wird durch die Berechnung der Mittellinie und der Standarddifferenz für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 20 Tage) auf und abgeschraubt. Der Preis wird als überkauft angesehen, wenn er auf den oberen Kurs gelangt, und als überverkauft, wenn er auf den unteren Kurs gelangt. Der Random-Index RSI beurteilt, ob der Preis überkauft oder überverkauft ist.
Die spezifische Handelsstrategie lautet: Wenn der Preis die Bollinger Band brecht, geht er nach unten, während der Zufallsindikator RSI unter 20 liegt. Wenn der Preis die Bollinger Band brecht, während der Zufallsindikator RSI über 80 liegt, geht er nach unten.
Der Code erlaubt es, Brin-Band-Orbital-Breakout-Beschlüsse, RSI-Hoch-Low-Beschlüsse und Grafiken für die Formmarkierung von Breakout-Signalen durch eine Kreuzungsfunktion zu realisieren. Nach dem Einstieg setzen Sie Stop-Loss und Stop-Stops ein, um die Preisänderungen beim Ausstieg zu verfolgen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie, kombiniert mit Bollinger Bands, die die Druckzone für die Unterstützung bestimmen, und dem RSI, der die Überkauf-Überverkaufszone bestimmen kann, verbessert die Qualität des Handelssignals. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator kann das Fehlsignal reduziert werden.
Die K-Linie, die den Brin-Band überschreitet, kann in Verbindung mit dem RSI-Filter verwendet werden, um eine Umkehrmöglichkeit zu erfassen. Diese Umkehrgeschäfte haben einen großen potenziellen Gewinnraum.
Die Stop-Loss-Distanz ist geringer und hilft, einzelne Verluste zu kontrollieren. Die Stop-Loss-Reihe wird auf die durchschnittliche Schwankung eingestellt, um die Gewinngröße besser auszugleichen.
Die Strategie ist für den kurzfristigen Handel am Tag geeignet, da sie eine hohe Handelsfrequenz aufweist und von kleinen Marktschwankungen profitiert.
Risikoanalyse
Bei einem Brin-Band-Break wird angenommen, dass der Preis zurück zur Mittellinie zurückkehren wird. Ein Teil des Brechens kann jedoch ein Falschbruch sein, der keine Trendwende erzeugt. Dies führt zu Verlusten.
Der RSI ist nachlässig und kann vorzeitig überkaufen und überverkaufen, wodurch einige Handelsmöglichkeiten verpasst werden.
Die Stop-Loss-Distanz ist geringer, um einzelne Verluste zu kontrollieren, aber auch um einzelne Gewinnsplätze zu begrenzen.
Hochfrequente Trades erfordern eine hohe psychologische Qualität, und zu häufige Verluste können die Gesamtergebnisse beeinträchtigen.
Optimierungsrichtung
Es kann getestet werden, um Brin-Band-Parameter, wie z. B. erhöhte Zykluslängen, anzupassen, um die Qualität des Durchbruchsignals zu verbessern.
Es kann versucht werden, die K-Linie zu nutzen, um die Brin-Band-Breakout als Signal zu verwenden, anstatt eine direkte Breakout zu bestimmen, um falsche Breakouts zu reduzieren.
Der RSI kann mit anderen Indikatoren wie MACD, KD und anderen kombiniert werden, um die Genauigkeit der Überkauf- und Überverkaufsermittlung zu verbessern.
Die dynamische Stoppdistanz kann je nach Sorten-Eigenschaften eingestellt werden, anstatt eine feste Anzahl von Stopppunkten.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Brin-Band, um die Druckzonen der Unterstützung zu bestimmen, und die RSI-Anzeige, um die Überkauf-Überverkaufszonen zu bestimmen. Theoretisch ist es besser, Umkehrmöglichkeiten zu entdecken. In der Praxis ist es wichtig, die richtige Parameterkonfiguration zu finden, das Risiko zu kontrollieren und kontinuierlich zu optimieren.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)