Oszillierende Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie nutzt vor allem die Schwankungsbreite der K-Linie und die Trendentscheidung, um nach Einstiegsmöglichkeiten zu suchen. Sie sendet ein Handelssignal aus, wenn der Preis den Höchst- oder Tiefpunkt der vorherigen K-Linie überschreitet. Wenn der Trend nach oben ist, machen Sie mehr, wenn der Preis den Höchststand überschreitet; wenn der Trend nach unten ist, machen Sie nichts, wenn der Preis den Tiefpunkt überschreitet.
Strategieprinzip
Diese Strategie basiert auf zwei Punkten:
Der Klinger-Oszillator beurteilt die Richtung der Tendenz. Wenn der Indikator größer als 0 ist, ist er ein mehrköpfiger Trend, wenn er kleiner als 0 ist, ist er ein leerer Trend.
Der Preis durchbricht die höchste oder die niedrigste der vorherigen K-Linie. Der Preis durchbricht die höchste unter einem mehrköpfigen Trend und der Preis durchbricht die niedrigste unter einem ungebundenen Trend.
Die Eintrittslogik der Strategie lautet:
Mehrfache Eintritt:
- Die aktuelle K-Linie ist größer als die vorherige K-Linie.
- Der aktuelle K-Line-Tief ist kleiner als der vorherige K-Line-Tief
- Klinger-Oszillator größer als 0 zeigt eine mehrköpfige Tendenz an
- Hull Moving Average über den aktuellen K-Linie-Knallkurs
- Die aktuelle K-Linie ist eine mehrköpfige K-Linie ((Schlusskurs ist höher als der Eröffnungskurs))
Eintritt ohne Kopf:
- Die aktuelle K-Linie ist kleiner als die vorherige K-Linie.
- Der aktuelle K-Line-Tiefpunkt ist größer als der vorherige K-Line-Tiefpunkt
- Klinger-Oszillator kleiner als 0 zeigt eine Off-Road-Trend
- Hull Moving Average unter dem aktuellen K-Linie-Knallkurs
- Die aktuelle K-Linie ist die leere K-Linie ((der Schlusskurs ist niedriger als der Eröffnungskurs))
Nach dem Eintritt wird der Stop-Loss- oder Stop-Stop-Preis auf einen bestimmten Prozentsatz des Eintrittspreises festgelegt.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Es ist wichtig, dass man die Chancen für eine Trendwende erfasst und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht.
Verwenden Sie den Klinger-Oszillator, um die Richtung des Trends zu bestimmen und traden Sie nicht in einem schwankenden Markt ohne Richtung.
Die Bewegung der Durchschnittswerte wird mit einem Filter für falsche Durchbrüche kombiniert.
Das Risiko ist kontrollierbar, die Stop-Loss-Systeme sind vernünftig.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
Bei Erschütterungen kann es zu größeren Verlusten kommen.
Eine falsche Einstellung der Moving Average-Parameter kann zu Fehleinschätzungen führen.
Versagte Durchbrüche können zu Rückrufverlusten führen.
Wenn sich der Trend umkehrt, könnten die Verluste noch größer werden.
Die Transaktionen sind häufig, die Bearbeitungsgebühren sind hoch.
Die Optimierung der Parameter und die Suche nach einer geeigneteren Moving Average-Periode können dazu beitragen, Fehleinschätzungen zu reduzieren. Eine angemessene Stop-Loss-Distanz festzulegen und einzelne Verluste zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimieren Sie die Moving Average-Parameter, finden Sie die Parameter mit einem höheren Glatteffekt und reduzieren Sie den Lärm.
Test verschiedene Indikatoren, um Trends zu beurteilen und zuverlässigere zu finden.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie, um sie besser an die statistischen Merkmale des Marktes anzupassen.
Der Trend-Filter wurde erweitert, um falsche Durchbrüche von Schwankungen zu vermeiden.
Erweiterung der Filterung der Handelszeiten und -sorten, Auswahl der Handelszeiten und -sorten.
Die Parameter-Einstellungen für verschiedene Zeiträume untersuchen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine einfache und praktische Durchbruchstrategie. Ihr Vorteil ist, dass das Risiko kontrolliert werden kann und durch Kennzahlen vermieden werden kann, ohne Richtung zu handeln. Es ist jedoch darauf zu achten, falsche Durchbrüche und rechtzeitige Stop-Losses in schwankenden Märkten zu verhindern. Durch die Optimierung von Parametern und die Erhöhung der Reliabilität der Indikatoren kann die Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Advanced OutSide Forex strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=27)
src = input(close, title="Source")
lsma = hma(src, length)
if (high > high[1] and low < low[1])
if (close > open and kvo>0 and lsma<close)
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if (high < high[1] and low > low[1])
if (close < open and kvo<0 and lsma>close)
strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")
tplong=input(0.006, step=0.001, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.012, step=0.001, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.0075, step=0.001, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.015, step=0.001, title="Stop loss % for short")
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')