Double Balance Bull-Bear-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Balance-Bull-Bear-Strategie ist eine Kombinationsstrategie, die die 123 Reversal-Strategie und den Multi-Hochspiel-Gleichgewichtsindikator kombiniert. Die Strategie zielt darauf ab, die Signale der 123 Reversal-Strategie und die Signale des Multi-Hochspiel-Gleichgewichtsindikators zu nutzen, um eine zuverlässigere Markteinführung zu ermöglichen.
Grundsätze
Die Strategie besteht aus zwei Unterstrategien:
123 Umkehrstrategie. Die Strategie erzeugt ein Signal, wenn sich die letzten beiden Schlusskosten umkehren, d. h. wenn die Schlusskosten an den ersten beiden Tagen fallen und an dem dritten Tag steigen, dann ist es zu viel, wenn die Schlusskosten an den ersten beiden Tagen steigen und an dem dritten Tag fallen. Die Strategie wird auch mit dem STOCH-Indikator kombiniert und erzeugt nur dann ein Signal, wenn der STOCH-Indikator einen Überverkauf oder einen Überkauf zeigt.
Die Strategie beurteilt die Markttrends durch die Berechnung des Gleichgewichts zwischen der Mehrspannung und der Luftwaffe. Insbesondere berechnet sie die Differenz zwischen dem Schlusskurs am Tag und dem Eröffnungskurs sowie dem Unterschied zwischen dem Vortag und dem Vortag, um die Mehrspannung und die Luftwaffe zu beurteilen. Je größer die Mehrspannungsdifferenz ist, desto deutlicher ist der Trend.
Das Handelssignal der Kombinationsstrategie stammt aus dem Handelssignal der beiden oben genannten Unterstrategien. Die Kombinationsstrategie nimmt dieses Signal nur dann in Anspruch, wenn das Signal der beiden Unterstrategien übereinstimmt, z. B. wenn beide mehr als eins zeigen. Wenn das Signal der beiden Unterstrategien nicht übereinstimmt, überspringt die Kombinationsstrategie das Signal und nimmt eine Wachstellung ein.
Vorteile
Der größte Vorteil der Doppelbalance-Bauer-Bären-Strategie liegt in der hohen Zuverlässigkeit. Da es zwei Unterstrategien erfordert, einheitliche Signale zu senden, um einzutreten, kann es als Verifizierung dienen, um falsche Signale zu vermeiden. Außerdem können die beiden Unterstrategien Gelegenheiten aus der Umkehrung und dem Trend ausnutzen, um die Strategie zu dispergieren und das Risiko einer einzigen Strategie zu vermeiden.
123 Umkehrstrategien können kurzfristige Umkehrmöglichkeiten erfassen. Die Multi-Hohlraum-Gleichgewichtsstrategie kann die Richtung des langfristigen Trends bestimmen. Die Kombination der beiden Strategien kann den Haupttrend beim Umkippen erfassen und schwache Umkehrsignale filtern, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Die Gefahr
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterstrategie ein falsches Signal sendet, verdoppelt wird. Obwohl die Kombinationsstrategie verlangt, dass beide Strategien einheitlich sind, folgt die Kombinationsstrategie dem Einstieg, wenn beide Unterstrategien gleichzeitig falsche Signale senden, wodurch ein doppeltes Verlust entsteht.
Darüber hinaus kann es zu Unterschieden zwischen den Unterstrategien kommen, wobei eine mehrere Signale ausgibt und die andere leer ist. In diesem Fall verpasst die Kombinationsstrategie die Chance. Wenn die Unterschiede bestehen bleiben, kann die Kombinationsstrategie für eine lange Zeit nicht in den Markt kommen, was zu einer Verringerung der Kapitaleffizienz führt.
Optimierungsrichtung
Eine Trend-Reversal-Strategie kann als dritte Unterstrategie in Betracht gezogen werden. Diese Strategie kann langfristige Trends beurteilen und bei einer Trendumkehr Signale erzeugen. Eine Strategie, die zusätzliche Markttrends beurteilt, hilft, falsche Signale zu beseitigen und die Stabilität zu verbessern.
Eine andere Optimierung besteht darin, die Parameter der Unterstrategien so anzupassen, dass sie bessere Handelssignale erzeugen können. Zum Beispiel, die Abwertungsparameter der Multi-Hochspiel-Gleichgewichtsstrategie so anzupassen, dass sie schwache Trends erfassen und sich so mit der Umkehrstrategie ergänzen.
Darüber hinaus kann untersucht werden, wie man bei anhaltenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Unterstrategien vorgeht. Zum Beispiel kann die maximale Toleranz für Meinungsverschiedenheiten festgelegt werden, die die Signalzugangszeit der einzelnen Unterstrategien überschreitet. Dies kann den Verlust von Chancen bis zu einem gewissen Grad mildern.
Zusammenfassen
Die Doppel-Balance-Bull-Bear-Strategie ermöglicht die Doppel-Verifizierung von Handelssignalen durch die Kombination von 123 Reversal-Strategie und Multi-Hole-Equilibrium-Strategie. Sie kann falsche Signale effektiv filtern und die Stabilität verbessern. Die Strategie kann die Parameterberechnung weiter optimieren und eine dritte Strategie einführen, um die Matching- und Kapital-Effizienz zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )