Multi-Timeframe-Momentum-Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert Dynamikindikatoren für verschiedene Zeiträume, um eine Trendwende in mehreren Zeitskalen zu ermitteln. Die Strategie verwendet den Stochastic-Oszillator, um einen kurzfristigen Trendwendepunkt zu ermitteln, und kombiniert mit einem längerfristigen ((Höchstpreis-Tiefstpreis) / Kurzkursindikator, um einen mittleren oder langfristigen Trend zu ermitteln, um eine Trendwende in mehreren Zeitdimensionen zu ermitteln.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
- 123 Umkehrung
Der Stochastik-Oszillator bewertet kurzfristige Trendwechsel anhand der Kreuzung von schnellen und langsamen Linien. Konkret handelt es sich um einen Short-Back-Trading, wenn der Schlusskurs am Vortag höher ist und der Stochastik-Schnellen unter der Schnellen liegt und der Schnellen unter 50.
- (Hoch-Low-Kurs) / Schlusskursindikator
Der Indikator spiegelt die Volatilität der aktuellen K-Linie wider. Wenn der Indikatorwert größer ist, bedeutet dies, dass die aktuelle Volatilität zunimmt und möglicherweise umkehrt. Wenn der Indikatorwert kleiner ist, bedeutet dies, dass die aktuelle Volatilität abnimmt und der Trend möglicherweise anhält.
Die Kombination der beiden Indikatoren ermöglicht es, eine Trendwende sowohl in der kurzfristigen als auch in der mittleren und langfristigen Periode zu beurteilen und eine mehrzeitige Handelsstrategie zu realisieren.
Strategische Vorteile
- Kombination von mehreren Zeitrahmen, um die Genauigkeit zu verbessern
Die Strategie nutzt sowohl kurz- als auch mittelfristige Indikatoren, um die Zuverlässigkeit des Umkehrsignals zu gewährleisten und die Falschsignale zu vermeiden, die durch einen einzigen Indikator verursacht werden.
- Flexible Einstellung der Kennzahlen
Die Parameter des Stochastic Oscillators und des Price-Low-Index können an die Marktlage angepasst werden, um die Strategie flexibler zu gestalten.
- Einfache und klare Strategie
Die Strategie basiert auf Stochastic, unterstützt durch mittlere und langfristige Trends, ist einfach und klar strukturiert und leicht zu verstehen und zu ändern.
- Erweiterbar
Das Strategie-Framework ist einfach und allgemein zugänglich, sodass mehr Indikatoren zur Erstellung von Multifaktormodellen verwendet werden können.
Risikoanalyse
- Trends könnten schlechter abschneiden
Die Strategie basiert auf der Umkehrung und kann in einem anhaltenden Trendmarkt schlechter abschneiden. Die Parameter sollten entsprechend angepasst werden, um dem Trendmarkt gerecht zu werden.
- Die Gefahr, dass die Indikatoren falsche Signale senden
In ungewöhnlichen Marktsituationen können Stochastic und (Höchstpreis-Lowstpreis) / Schlusskurs-Indikatoren falsche Signale senden, um das Risiko falscher Signale zu vermeiden.
- Das Setzen von Kennzahlen erfordert Erfahrung
Die Parameter für Stochastic und (Höchst-Lowst-Preis) / Schlusskurs-Indikatoren müssen entsprechend der Marktlage optimiert werden, da dies die Strategie beeinflussen kann.
- Die Größe der Position muss angemessen kontrolliert werden.
Die Strategie ist eine umgekehrte Strategie, bei der es zu großen Gewinn- und Verlustschwankungen kommen kann und die Positionen und Risiken kontrolliert werden müssen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von mehr Indikatoren zur Konstruktion von Multifaktormodellen
Mehrfaktorische Modelle können unter den bestehenden Rahmenbedingungen eingeführt werden, z. B. durch Umsatz, andere Umkehrungskennzahlen usw.
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen
Es ist möglich, den Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren, indem Sie den mobilen oder zeitlichen Verlust einstellen.
- Parameteroptimierung
Die Parameter können durch systematischere Methoden wie genetische Algorithmen optimiert werden.
- Mehr Maschinelles Lernen
Das Training von Modellen, die mit einem Algorithmus aus maschinellem Lernen eine Trendwende erkennen, könnte die Genauigkeit weiter verbessern.
- Zusammen mit der Emotionsanalyse.
Die Einführung von Gefühlsanalysen aus unstrukturierten Daten, wie z.B. aus sozialen Daten, zur Vorhersage von Wendepunkten.
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert kurz- und mittelfristige zweidimensionale Indikatoren, um eine Trendwende in mehreren Zeiträumen zu beurteilen. Sie ist ein sehr guter Rahmen für die Umkehrstrategie. Sie hat die Vorteile der Flexibilität der Indikatorparameter, der einfachen Struktur und der Expansionsfähigkeit.
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )