Momentum-Revers-Kombinationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie besteht darin, eine Kombination aus zwei dynamischen Indikatoren zu verwenden, um mehr Handelsmöglichkeiten zu entdecken. Die erste ist die Umkehrung der schnellen und zufälligen Indikatoren, die von Wolf Jansen in seinem Buch entwickelt wurde. Die zweite ist die von John Ehlers entwickelte Tendenz-Synthetische Preise.
Strategieprinzip
Der Grundsatz der schnellen und langsamen Random-Indicator-Umkehrstrategie im ersten Teil lautet: Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge unter dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Schnelllinie höher ist als die Schnelllinie, dann machen Sie mehr Geld; wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge über dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Schnelllinie unter der Schnelllinie liegt, dann machen Sie einen Leerstand.
Die Berechnungsformel für den Trendlospreis des zweiten Teils lautet:
DSP = EMA ((HL/2, 0.25 Perioden) - EMA ((HL/2, 0.5 Perioden)
Die HL/2 ist der Mittelpunkt für die Hoch-Low-Preise, die 0,25-Zyklen-EMA ist die kurzfristige Tendenz des Preises, die 0,5-Zyklen-EMA ist die langfristige Tendenz des Preises. Die Trend-Synthese repräsentiert die Preise im Vergleich zu ihren vorherrschenden Zyklen.
Die Strategie berücksichtigt die Kombination beider Indikatoren. Nur wenn zwei Indikatoren gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal senden, wird eine Position eröffnet.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung von zwei Indikatoren zur Filterung von Unsicherheitssignalen reduziert Fehlhandlungen
- Beide Kennzahlen können gegenseitig verifiziert werden, was die Zuverlässigkeit der Signale erhöht.
- Schnell-langsam-Zufallsindikator-Umkehrstrategie, um kurzfristige Umkehrmöglichkeiten zu erfassen
- Abwärtstrend Synthetische Preise erkennbar mittlerer Langstreckentrend
- Kombination von zwei Indikatoren, die sowohl Umkehrungen als auch Trends erfassen und flexibel sind
Risikoanalyse
- Schnell-zu-Zufall-Indikatoren schneiden in einem wackligen Land schlecht ab
- Der Synthetische Preis könnte vor dem Trendwendepunkt ein falsches Signal senden
- Wenn Sie nur mit den beiden Indikatoren handeln, können Sie einige Chancen verpassen.
- Die Parameter müssen richtig eingestellt sein, um eine Kombination zu erzielen
Optimierungsrichtung
- Verschiedene Parameter können getestet werden, um die Wirksamkeit von Indikatoren zu optimieren
- Versuchen Sie, unterschiedliche Gewichte für die Indikatoren zu verwenden, z. B. die Verzögerung von Trend-Synthese-Preissignalen.
- Stopp kann eingesetzt werden, um das Risiko zu kontrollieren.
- Mehrfache Modelle, die mehrere verschiedene Arten von Indikatoren zusammenfassen können
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert zwei verschiedene dynamische Indikatoren, um die Signalqualität durch doppelte Filterung zu verbessern und das Risiko zu kontrollieren, während die Handelsfrequenz beibehalten wird. Es ist jedoch notwendig, die Grenzen der Indikatoren selbst zu beachten und die Parameter angemessen zu optimieren.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )