Hochrangige Strategie zum Durchbruch gleitender Durchschnitte
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee der Strategie ist es, einen Trend-Handel zu ermöglichen, indem ein Durchbruch der oberen Mittellinie genutzt wird. In der oberen Zeitspanne kann der Beginn eines Trends erkannt werden, wenn der Preis die Mittellinie überschreitet oder unterbricht, und die entsprechende Richtung für die Verfolgung gewählt wird.
Strategieprinzip
Die Strategie wurde in der Sprache Pine Script entwickelt und besteht aus folgenden Teilen:
- Eingabeparameter
Der Parameter period ist definiert, der Standardwert ist 200; der Parameter timeframe ist definiert, der Standardwert ist die Tageslinie “D”.
- Durchschnittliche Berechnung
Die Exponential Moving Average wird mit der ta.ema-Funktion berechnet.
- Durchbruch in der Beurteilung
Verwenden Sie die Funktionen ta.crossover und ta.crossunder, um zu bestimmen, ob der Preis die Mittellinie überschreitet oder unterbricht.
- Signalentwurf
Wenn ein Durchbruch auftritt, zeichnen Sie einen Pfeil nach oben oder unten auf der K-Linie.
- Der Handel ist offen.
Bei einem Durchbruch wird die Position ausgewählt und nach Erreichen der doppelten Stop-Loss-Distanz platziert.
Diese Strategie basiert auf der Fähigkeit, Trends auf einer hohen Ebene zu erkennen. Sie ist eine der traditionellen Breakout-Strategien und ermöglicht Trendverfolgung durch einfache Breakout-Operationen.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Die Konzepte sind einfach, leicht zu verstehen und zu beherrschen.
Die Parameter sind einfach zu regeln, indem man sich nur auf einen Durchschnittsindikator stützt.
Die Hacker werden nicht oft gehandelt, und es wird leicht zu Trends.
Auf hohem Niveau zeigt der Zyklus klar die Trends und ist nicht von kurzfristigen Schwankungen beeinflusst.
Es ist möglich, verschiedene Zeitspannen für verschiedene Sorten zu konfigurieren.
Es ist so einfach, mehrere Arten zu verfolgen, dass es schwierig ist, sie alle gleichzeitig in einem Gefängnis zu halten.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Ein Durchbruch kann zu einem falschen Durchbruch führen, der die Marktschwankungen nicht wirksam filtern kann.
Die Kurzstrecken-Möglichkeiten werden nicht genutzt.
Wenn man in der Großregierung falsch urteilt, kann der Verlust schwerwiegender sein.
Wenn der Durchschnittszyklus und der Handelszyklus nicht übereinstimmen, kann es zu Überhandelungen oder Verlusten kommen.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Verluste in Echtzeit aufhören und sich ausweiten.
Die Risikolösungen umfassen: Kombination von Trendindikatoren, Erhöhung der Filterbedingungen, angemessene Verkürzung der Haltedauer, dynamische Anpassung der Stop-Loss-Position usw.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Eine Kombination von Trendindikatoren wie MACD, KD usw. erhöht die Zuverlässigkeit von Durchbrüchen.
Erhöhen Sie die Filterbedingungen wie die Transaktionsmenge oder die Brinline-Kanäle, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Optimierung der Parameter-Perioden-Matching, um die Positions-Perioden besser mit den Trend-Perioden zu vergleichen.
Die Einführung von Echtzeit-Stopp-Strategien, um Einzelschäden durch Tracking von Stopps zu kontrollieren.
Erwägen Sie die dynamische Optimierung der Parameter in Kombination mit maschinellen Lerntechnologien.
Versuchen Sie mit einer Vielzahl von Portfolios, um die Stabilität zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie ist im Allgemeinen relativ einfach und praktisch, ermöglicht Trendverfolgung durch einfache Durchbruch, ist leicht zu beherrschen und kann als eine der Einstiegsstrategien für den Quantifizierungshandel eingesetzt werden. Es gibt jedoch einige Probleme, die durch Kombinationsindikatoren, Optimierungsparameter, dynamische Stop-Loss-Methoden verbessert werden müssen, um die Strategie stabiler und effektiver zu machen.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// Open-Range-Breakout strategy
// No license. Free and Open Source.
strategy('Strategy: ORB', shorttitle="ORB", overlay=true , currency=currency.NONE, initial_capital=100000)
// Inputs
period = input.int(defval=15, title="TimeRange", tooltip="The range in minutes (default: 15m)")
sessionInput = input(defval="0915-0930", title="Time Range", group="ORB settings", tooltip='What is the timeperiod (default 9:15AM to 9:30AM, exchange timezone')
hide = input.bool(defval = false, title="Hide ORB Range", group="ORB setting", tooltip = 'Hide the ORB range drawing')
// SL Related
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="StopLoss settings")
// Further Filtering
ignoreMementumVolume = input.bool(defval=false, title="Ignore Momentum & Volume", tooltip="Ignore Momentum & Volume to find out trades", group="Strengh Settings")
rsiLen = input.int(defval=14, title="Momentum Period", group="Strengh Settings", tooltip = 'To determine the momentum, RSI period is set default to 100')
rsiBullish = input.int(defval=50, step=1, title="Bullish Momentum", group="Strengh Settings", tooltip = 'Bullish Momentum, default set to RSI as 50')
rsiBearish = input.int(defval=50, step=1, title="Bearish Momentum", group="Strengh Settings", tooltip = 'Bearish Momentum, default set to RSI as 50')
volAvg = input.int(defval=20, step=1, title="Volume Average Period", group="Strengh Settings", tooltip = 'To calculate average volume, how many historical bars are considered. Default: 20.')
volThreshold = input.float(defval=1, step=0.1, title="Volume Strengh", group="Strengh Settings", tooltip = 'Multiplier: How big the current bar volume compared to average of last 20')
trendPeriod = input.int(defval=200, step=1, title="Trend Period", group="Trend Settings", tooltip = 'To calculate trend, what period is considered. Default: 200.')
hideTrend = input.bool(defval = false, title="Hide the trend line", group="Trend Settings", tooltip = 'Hide the trend')
hidePDHCL = input.bool(defval = false, title="Hide the PDHCL (prev day High Close Low range)", tooltip = 'Hide the Previous Day High, Close, Low lines')
hideTable = input.bool(defval = false, title="Hide the Summary Table", tooltip = 'Hide the summary table.')
// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")
// Util method
is_newbar(res) =>
timeframe.change(time(res)) != 0
// print table
printTable(txt) =>
var table t = table.new(position.bottom_right, 1, 1)
table.cell(t, 0, 0, txt, text_halign = text.align_left, bgcolor = color.lime)
// globals
t = time(timeframe.period, sessionInput + ":1234567") // everyday
in_session = not na(t)
is_first = in_session and not in_session[1]
is_end_session = in_session[1] and not in_session
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false
var float orb_high = na
var float orb_low = na
if is_first
orb_high := high
orb_low := low
else
orb_high := orb_high[1]
orb_low := orb_low[1]
if high > orb_high and in_session
orb_high := high
if low < orb_low and in_session
orb_low := low
plot(hide ? na : orb_high, style=plot.style_line, color=orb_high[1] != orb_high ? na : color.green, title="ORB High", linewidth=2)
plot(hide ? na : orb_low, style=plot.style_line, color=orb_low[1] != orb_low ? na : color.red, title="ORB Low", linewidth=2)
// PDHCL (Previous Day High Close Low)
[dh,dl,dc] = request.security(syminfo.ticker, "D", [high[1],low[1], close[1]], lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(hidePDHCL ? na : dh, title="Prev High", color=color.red, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : dl, title="Prev Low", color=color.green, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : dc, title="Prev Close", color=color.black, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : ta.vwap(close), title="Prev VWAP", color=color.fuchsia, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
var l1 = label.new(bar_index, hidePDHCL ? na : dh, 'PDH', style=label.style_label_right)
// Previous Day WWAP
// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)
// Momentum: rsi
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// trend: EMA200
ema = ta.ema(close, trendPeriod)
plot(hideTrend ? na : ema, "EMA Trend", color=close > ema ? color.green : color.red, linewidth = 1)
// Volume-Weighed Moving Average calculation
vwmaAvg = ta.vwma(close, volAvg)
vwma_latest = volume
// plotshape((barstate.isconfirmed and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold))), title='VolumeData', text='', location=location.abovebar, style=shape.diamond, color=color.gray, textcolor=color.gray, size=size.tiny)
// Trade signals
longCond = barstate.isconfirmed and (ta.crossover(close, orb_high) or ta.crossover(close, dh)) and green(open, close) and (ignoreMementumVolume ? true : rsi > rsiBullish and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold)))
shortCond = barstate.isconfirmed and (ta.crossunder(close, orb_low) or ta.crossunder(close, dl)) and red(open, close) and (ignoreMementumVolume ? true : rsi < rsiBearish and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold)))
plotshape(longCond, title='Breakout', text='BO', location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green, textcolor=color.green)
plotshape(shortCond, title='Breakout', text='BD', location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, textcolor=color.red)
// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
// Entry
var float sl = na
var float target = na
if (longCond)
strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
sl := longStop
target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
if (shortCond)
strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
sl := shortStop
target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
// Exit: target or SL
if ((close >= target) or (close <= sl))
strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
if ((close <= target) or (close >= sl))
strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
// Close all open position at the end if Day
strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")
// Plotting table
if (not hideTable and is_end_session)
message = syminfo.ticker + " :\n\nORB Upper: " + str.tostring(math.round(orb_high)) + "\nORB Lower: " + str.tostring(math.round(orb_low)) + "\nPDH: " + str.tostring(math.round(dh)) + "\nPDC: " + str.tostring(math.round(dc)) + "\nPDL: " + str.tostring(math.round(dl)) + "\nVWAP: " + str.tostring(math.round(ta.vwap(close)))
printTable(message)
alert(message, alert.freq_once_per_bar_close)