Trendfolgestrategie mit gleitenden Durchschnitten
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Even-Line-Cross-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die auf Moving Averages basiert. Die Strategie ermittelt die Richtung des Markttrends durch die Berechnung der Mittelwerte für verschiedene Perioden, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu senden. Die Strategie verwendet eine schnelle Mittellinie und eine schnelle Mittellinie, um ein Handelssignal zu bilden.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Kreuzung von Gleichgewichten, um ein Handelssignal zu erzeugen. Insbesondere umfasst die Strategie folgende Schritte:
Berechnen Sie die schnellen und die langsamen Durchschnittslinien. Die schnellen Durchschnittslinien haben eine Periode von 10 und die langsamen Durchschnittslinien eine Periode von 50.
Beurteilen Sie die Durchschnittslinie Beziehung. Wenn die schnelle Durchschnittslinie über die langsame Durchschnittslinie, erzeugt ein Kaufsignal; wenn die schnelle Durchschnittslinie unter die langsame Durchschnittslinie, erzeugt ein Verkaufsignal.
Ausgabe von Kauf- und Verkaufssignalen. Bei Erstellung von Kaufsignalen geht man in die Mehrpositionen ein. Bei Erstellung von Verkaufssignalen geht man in die Leerpositionen ein.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Sperre. Nach dem Eintritt in den Handel setzen Sie die Stop-Loss- und Stop-Off-Grenze nach dem eingegebenen Stop-Loss-Prozentsatz, um eine Risikokontrolle zu erreichen.
Diese Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, die die Veränderungen der Preisentwicklung in verschiedenen Zeiträumen vergleicht, um zu beurteilen, ob sich der Markt derzeit in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. Die Einheitslinie filtert Marktlärm und macht die Handelssignale zuverlässiger.
Strategische Vorteile
- Die Trend-Tracking-Funktion der Mittellinien ermöglicht die effektive Erfassung von mittleren und langen Trends.
- Die Signalisierung von Gleichschlusskreuzungen ist einfach, klar und einfach auszuführen.
- Die Periodizität der Schnell- und Langzeilen kann angepasst werden, um die Parameterkombination zu optimieren.
- Der Einsatz von Stop-Loss-Stopps kann die Verluste für einzelne Bestellungen begrenzen.
Strategisches Risiko
- Wenn die Märkte in einem schwachen Zustand sind, können häufige Handelssignale erzeugt werden, was zu Überhändlungen führt.
- Die Durchschnittslinie ist nachlässig und es kann zu verpassten Kurzstrecken-Möglichkeiten kommen.
- Die Auswirkungen von Ereignissen, wie z. B. großer Gewinnschwäche, wurden nicht berücksichtigt.
- Ohne eine ordnungsgemäße Vermögensverwaltung kann es zu Verlusten kommen, die über die Risikobereitschaft hinausgehen.
Maßnahmen zur Risikokontrolle:
- Optimierung der Durchschnittszyklen und Verringerung der Falschsignale bei schwankenden Märkten
- In Kombination mit anderen Indikatoren als Filterbedingungen, um ein Gleichgewichtsverzögerung zu vermeiden.
- Hinzufügen von Nachrichtenanalysen als Hilfsmittel.
- Einrichtung von Stop-Loss- und Haltungs-Skala-Kontrollen, um Einzelschäden zu kontrollieren.
Strategieoptimierung
Es kann in Erwägung gezogen werden, ein einheitliches Liniensystem in Kombination mit anderen Analysewerkzeugen wie Kanälen, Formen usw. zu verwenden, um die Qualität der Handelssignale zu verbessern.
Optimieren Sie die Parameter für die Schnell- und die Langzeitlinien, um die optimale Kombination zu finden. Im Allgemeinen ist die Schnell- und die Langzeitlinie zwischen 10 und 30 Tagen und die Langzeitlinie zwischen 20 und 120 Tagen optimal.
Erhöhung der Positionsmanagement-Mechanismen. So kann beispielsweise die Verwendung einer festen Prozentsatz-Aufschwungmethode einen besseren Gewinn im Trend erzielen.
Um mehr überraschende Ereignisse zu beurteilen, sollten Sie bei der Veröffentlichung von wichtigen Gewinn- und Verlustmeldungen den Handel aussetzen, um außergewöhnliche Verluste zu vermeiden.
Das System wurde von der US-amerikanischen Regierung in den USA entwickelt, um den Handel zu simulieren.
Zusammenfassen
Die Strategie der Doppel-Gleichgewichts-Kreuzung ist eine einfache und praktische Trendverfolgungsstrategie, die die aktuelle Trendrichtung des Marktes durch den Vergleich der Kreuzung der schnellen und der langsamen Durchschnittslinie beurteilt. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Handelssignale klar und einfach sind, aber auch einige Einschränkungen. Wir können die Strategie durch Parameteroptimierung, zusätzliche Filterbedingungen und Kombination anderer Instrumente verbessern, um bessere Renditen zu erzielen, unter der Voraussetzung, dass das Risiko kontrolliert wird.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(10, title="Fast MA Length")
slow_length = input(50, title="Slow MA Length")
stop_loss_pct = input(1, title="Stop Loss Percentage", minval=0, maxval=5) / 100
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Strategy logic
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set stop loss
long_stop_price = close * (1 - stop_loss_pct)
short_stop_price = close * (1 + stop_loss_pct)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", stop=long_stop_price)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Short", stop=short_stop_price)