Gleitende Durchschnittspolygon-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Moving Average Multilaterale Strategie ist eine Strategie, die ein Multilateral durch eine Reihe von verschiedenen Perioden von Moving Averages erstellt und Trends mit einem Durchbruch des Multilaterals als Handelssignal verfolgt. Die Strategie berücksichtigt mehrere Zeitzyklusfaktoren und filtert so effektiv Marktlärm, um die wichtigsten Trends zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie erzeugt mehrere Signale, wenn der Preis mehrere EMA-Gleichlinien überschreitet. Sie erzeugt ein leeres Signal, wenn der Preis mehrere EMA-Gleichlinien überschreitet. Auf diese Weise können viele falsche Durchbrüche ausgeschlossen werden.
Der Code definiert das Auf- und Abbruchsignal durch close>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3 und das Abbruchsignal durch close
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die Richtung der wichtigsten Trends effektiv erfassen kann. Sie nutzt mehrere bewegliche Gleichlinien, um eine Filtermechanismus zu erstellen, um von kurzfristigen Marktgeräuschen beeinflusst zu werden und falsche Signale zu reduzieren.
Risiken und Lösungen
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass es nicht möglich ist, die Wendepunkte des Trends zu bestimmen, und wenn der Trend umkehrt, kann es zu Verlusten bei der Schlacht gegen die Platte kommen. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Einrichtung der Mittellinienpalette zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder Signalverzögerung führen. Das Risiko kann durch Optimierung der Mittellinienparameterpalette, Hinzufügen anderer Indikatoren, die Reversal beurteilen, und die Erweiterung der Stop-Loss-Range verringert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimieren Sie die Periodiparameter der beweglichen Mittellinie, um die optimale Kombination zu finden
Hinzufügen von Umkehrsignal-Indikatoren wie RSI, MACD usw. an Trendwendepunkten, um den Schaden rechtzeitig zu stoppen
Optimierung der Stop-Werte und der Abweichungen von mobilen Stopps, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Stopps ausgelöst werden
Optimierung für verschiedene Sortenparameter und Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Strategie
Zusammenfassen
Die Mobile Equilibrium Multilateral Strategy ist insgesamt eine zuverlässige und effektive Trendverfolgungsstrategie. Ihr größter Vorteil ist, dass Sie die Richtung der wichtigsten Trends erfassen und gleichzeitig den Lärm erheblich filtern können. Es gibt jedoch auch einige Probleme mit der fehlenden Umkehrerkennung.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Crypto-Oli
//@version=4
strategy("BLANK Strategy + TSL", initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=1, commission_value=0.075, overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// YOUR INPUTS BELOW - DELET EXAPLES ///
ema1=ema(close,input(3))
ema2=ema(close,input(7))
ema3=ema(close,input(13))
/// PLOTS IF YOU NEED BELOW - DELET EXAPLES ///
plot(ema1, "EMA1", color.yellow)
plot(ema2, "EMA2", color.white)
plot(ema3, "EMA3", color.blue)
/// YOUR CONDITIONS BELOW - DELET EXAPLES ///
longCondition = close>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3 and time_cond
shortCondition = close<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3 and time_cond
/// EXECUTION ///
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close * 0.02 / syminfo.mintick)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close * 0.02 / syminfo.mintick)