Bollinger-Band-Momentum-Burst-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-31 15:54:41
Tags:

Übersicht

Diese Strategie verwendet Bollinger Bands, um Trends zu beurteilen, indem Schwankungen innerhalb und außerhalb der Bands verglichen werden, und verwendet Momentumsindikatoren, um dem Trend zu folgen.

Grundsätze

Die Strategie besteht aus folgenden Hauptteilen:

Bollinger-Band-Einstellungen: Große Bands mit einer Länge von 40, kleine Bands mit einer Länge von 20, Bandbreite 2 Standardabweichungen.
Band-Explosion-Urteil: Wenn der große Bandoberfläche unter dem kleinen Bandoberfläche liegt und der große Bandoberfläche über dem kleinen Bandoberfläche liegt, weist dies auf eine erhöhte Volatilität hin und erzeugt neue Trendrichtungssignale.
Momentumindikator: 240 Zeitrahmen 14 EMA beurteilt die Trendrichtung.
ATR-Stop-Loss und Take-Profit: ATR 14 mal für die Stop-Loss-Distanz, Take-Profit ist 1,5 mal für die Stop-Loss-Distanz.

Die Strategie beurteilt zunächst, ob das Band explodiert, und bestimmt dann lang oder kurz, basierend auf der Impulsrichtung.

Vorteile

Durch die Verwendung doppelter Bollinger-Bänder kann die Volatilität über Zeiträume hinweg verglichen werden, um Trend-Burst-Punkte zu bestimmen.
Die Verwendung von Momentum-Indikatoren verhindert, dass Sie von den unterschiedlichen Märkten verwirrt werden.
ATR-Stopps passen die Stoppdistanz anhand der Marktvolatilität an.
Ein vernünftiges Risiko-Lohn-Verhältnis, nicht zu aggressiv oder konservativ.

Risiken

Sie können in unterschiedlichen Märkten ohne klare Trends gefangen sein und die Dynamikparameter optimieren, um falsche Signale zu reduzieren.
ATR-Stopps sind vielleicht zu konservativ.
Festgelegte ATR-Multiplikatoren sind möglicherweise nicht für alle Produkte geeignet.
Dual Bollinger Wirksamkeit nicht bewiesen, andere Kanäle wie KD testen.

Optimierungsrichtlinien

Verschiedene Impulsparameter testen, um optimale Kombinationen zu finden.
Versuchen Sie verschiedene Stoppmethoden wie Trailing Stops, Adaptive ATR.
Die ATR-Multiplikatoren können je nach Produkt- und Marktbedingungen angepasst werden.
Versuche verschiedene Kanalindikatoren für mehr Stabilität.
Erwägen Sie das Hinzufügen von Verbundmanagement für eine bessere Gewinnkontrolle.
Filtern Sie Eingangssignale nach Schwingungen, Zeit usw., um die Gewinnrate zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die Strategie Logik ist klar, die Verwendung von dualen Bollinger zu bestimmen, Trend-Burst ist das größte Highlight. Aber Optimierungen sind immer noch erforderlich auf Stops, Kanäle, Risikomanagement usw., um Parameter anpassungsfähiger über verschiedene Marktbedingungen zu machen. Insgesamt hat die Strategie gute Vorteile und Potenzial, lohnt sich weitere Forschung.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kasaism
//@version=4
// strategy(title="[EURUSD60] BB Expansion Strategy", shorttitle="[EURUSD60] BBEXP",overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

// === INPUTS === //
////BB
largeBbRes = input(title="Large BB Resolution", type=input.resolution, defval="", group="BB")
largeBbLength = input(title="Large BB Length", type=input.integer, defval=40, minval=1, group="BB")
smallBbRes = input(title="Small BB Resolution ", type=input.resolution, defval="", group="BB")
smallBbLength = input(title="Small BB Length", type=input.integer, defval=20, minval=1, group="BB")
multi = input(title="BB StdDev", type=input.float, defval=2.0, maxval=10, minval=0.01, group="BB")
validLen = input(title="BB expand valid length", defval=14, group="BB")

// 3 each EMA settings. EMA directions are as each time frame directions. 
resFirstTime = input(title="EMA Trend t/f", type=input.resolution, defval="240", group="SMT")
// resSecondTime = input(title="Second t/f", type=input.resolution, defval="30", group="SMT") 
// resThirdTime = input(title="Third t/f", type=input.resolution, defval="", group="SMT")
emaLen = input(14, minval=1, title="Length", group="SMT") 
smooth = input(3, minval=1, title="Smooth factor", group="SMT")

//Lisk Management
var riskManagementRule1 = "ATR"
var riskManagementRule2 = "Bracket"
riskManagementRule = input(riskManagementRule1, "Detect Risk Management Based On", options=[riskManagementRule1, riskManagementRule2, "No detection"], group="Trade")
atrMulti = input(3.0, title="ATR Multiple", type=input.float, minval = 1.0, group="ATR")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk Reward Ratio for ATR", type=input.float, minval = 0.01, group="ATR")
stopLossPoint = input(100, title="Stop Loss Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
takeProfitPoint = input(200, title="Take Profit Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
// === /INPUTS/ === //

// === CONSTANT === //
//For barmerge.lookahead_off
index = barstate.isrealtime ? 1 : 0

//For Entry
NOENTRY=0
LONG=1
SHORT=2

//SMT color
int up=1
int dn=2
int up_HL=3
int dn_HL=4

//label color
color_bearish = color.red
color_bullish = color.blue
C_label_color_bearish = color.red
C_label_color_bullish = color.blue
// === /CONSTANT/ === //


// === FUNCTIONS === //
//BB trade direction
bbTradeDetection(lrgUpper, lrgLower, smlUpper, smlLower) =>
    if not(na(lrgUpper) or na(lrgLower) or na(smlUpper) or na(smlLower))
        if lrgUpper < smlUpper and lrgLower > smlLower
            true
        else
            false
    else
        na
// === /FUNCTIONS/ === //


// === CALCURATES === //
////BB
//large BB
lrgBbBasis = security(syminfo.tickerid, largeBbRes, sma(close[index], largeBbLength))
lrgBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, largeBbRes, stdev(close[index], largeBbLength))
lrgBbUpper = lrgBbBasis + lrgBbDev
lrgBbLower = lrgBbBasis - lrgBbDev

//small BB
smlBbBasis = security(syminfo.tickerid, smallBbRes, sma(close[index], smallBbLength))
smlBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, smallBbRes, stdev(close[index], smallBbLength))
smlBbUpper = smlBbBasis + smlBbDev
smlBbLower = smlBbBasis - smlBbDev

bbTrade = bbTradeDetection(lrgBbUpper, lrgBbLower, smlBbUpper, smlBbLower)

//EMA Trend
base=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(close[index],emaLen))
sig=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(base[index],smooth))
emaTrend = not(na(base) or na(sig)) ? base < sig ? dn : up : na

////LISK MANAGEMENT
float stopLossLineForLong = na
float stopLossLineForShort = na
float takeProfitLineForLong = na
float takeProfitLineForShort = na
atr_ = atr(14) * atrMulti

if riskManagementRule == riskManagementRule1
    stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : round(close[index] - atr_,3) : na
    stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : round(close[index] + atr_,3) : na
    takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] + atr_*riskRewardRatio : na
    takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - atr_*riskRewardRatio : na

if riskManagementRule == riskManagementRule2
    stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : close[index] - stopLossPoint * syminfo.mintick : na
    stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : close[index] + stopLossPoint * syminfo.mintick : na
    takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] +takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
    takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
// === /CALCURATES/ === //


// === CONDITIONS === //
//BB
bool isBbEntry = na
for i=0 to validLen
    isBbEntry := bbTrade==true ? true : bbTrade[i]==true ? true : false
//plotshape(isBbEntry, style=shape.circle, location=location.bottom)

isBbLong = isBbEntry and open[index] < smlBbBasis[index] and close[index] > smlBbBasis[index]
isBbShort = isBbEntry and open[index] > smlBbBasis[index] and close[index] < smlBbBasis[index]  

//SMT
isEmaLong = emaTrend == up 
isEmaShort = emaTrend == dn

//ATR
isAtrLongStop = low[index] <= stopLossLineForLong
isAtrShortStop = high[index] >= stopLossLineForShort
isAtrLongLimit = high[index] >= takeProfitLineForLong
isAtrShortLimit = low[index] <= takeProfitLineForShort
// === /CONDITIONS/ === //


// === TRADE === //
//ENTRY
if (isBbLong and isEmaLong)
    strategy.entry("LongEntry", strategy.long,  comment="LongEntry")
    if riskManagementRule == riskManagementRule2
        strategy.exit("LongEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
if (isBbShort and isEmaShort)
    strategy.entry("ShortEntry", strategy.short,  comment="ShortEntry")
    if riskManagementRule == riskManagementRule2	        
        strategy.exit("ShortEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
//EXIT
if riskManagementRule == riskManagementRule1
    if(isAtrLongStop)
        strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongStop, comment="ATR Stop")
    if(isAtrShortStop)
        strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortStop, comment="ATR Stop")
    if(isAtrLongLimit)
        strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongLimit, comment="ATR Limit")
    if(isAtrShortLimit)
        strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortLimit, comment="ATR Limit")
//  === /TRADE/ === //


// === PLOTS === //
plot(lrgBbBasis, title="Large BB Basis", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbUpper, title="Large BB Upper", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbLower, title="Large BB Lower", linewidth=2, color=color.gray)
plot(smlBbBasis, title="Small BB Basis", color=color.white)
plot(smlBbUpper, title="Small BB Upper", color=color.white)
plot(smlBbLower, title="Small BB Lower", color=color.white)
plot(base, title="EMA Line", color= emaTrend==dn ? color_bearish : emaTrend==up ? color_bullish : color.gray)

plot(stopLossLineForLong ? stopLossLineForLong : na, title="S/L Line For Long", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(stopLossLineForShort ? stopLossLineForShort : na, title="S/L Line For Short", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForLong ? takeProfitLineForLong : na, title="T/P Line For Long", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForShort ? takeProfitLineForShort : na, title="T/P Line For Short", color=color.purple, style=plot.style_circles)
// /=== PLOTS ===/ //

Mehr