ATR-basierte Trailing-Stop-Strategie (nur Long)
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem ATR-Indikator, der einen dynamischen Stop-Loss-Preis mit zwei verschiedenen Parametern setzt, einem schnellen Stop-Loss und einem langsamen Stop-Loss, um einen Multi-Order- oder Stop-Loss-Exit-Prozess zu erstellen, je nachdem, ob der Preis den unterschiedlichen Stop-Loss-Preis durchbricht. Die Strategie zielt darauf ab, mit dem ATR-Indikator eine vernünftige Stop-Position zu erstellen, um den Kursanstieg zu verfolgen und gleichzeitig den Stop-Loss zu gewährleisten.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet die Stop-Position für zwei verschiedene Parameter mit dem ATR-Indikator. Schnelle Stop-Positionen verwenden 5-Zyklus-ATR multipliziert mit 0,5 als Stop-Margin. Langsame Stop-Positionen verwenden 10-Zyklus-ATR multipliziert mit 3 als Stop-Margin.
Die Logik lautet:
Berechnung des schnellen Stop-Loss-Preises Trail 1: 5-Zyklus ATR multipliziert mit 0,5
Berechnung des langsam ablaufenden Stop-Loss-Preises Trail mit einem ATR von 2:10 Mal 3
Wenn der Kurs von Trail 1 überschritten wird, erstellen Sie einen Überschuss.
Wenn der Preis weiter steigt und den Trail2 durchbricht, wird die Stop-Loss-Position auf Trail2 angepasst
Wenn der Kurs umkehrt und nach unten fällt, wird die Stop-Loss-Position zurück auf Trail 1 gesetzt.
Wenn der Preis weiter sinkt, um Trail 2 zu brechen, wird der Stop-Loss auf Trail 2 angepasst
Letztendlich wird der Stop-Loss aus der Position ausgeschieden, wenn der Preis den Stop-Loss auslöst.
Auf diese Weise kann man bei steigenden Preisen versuchen, Trends zu folgen und Gewinne zu erzielen, und bei umgekehrten Preisen rechtzeitig zu stoppen. Gleichzeitig können die beiden Stop-Loss-Preise die Beziehung zwischen Stop-Loss und Tracking ausgleichen.
Strategische Vorteile
Die Stop-Position kann dynamisch mit dem ATR-Indikator eingestellt werden, um die Stop-Loss-Grenze entsprechend der Marktfluktuation zu berechnen
Die doppelte Stop-Loss-Methode balanciert die Beziehung zwischen Stop-Loss und Tracking und ermöglicht sowohl die Stop-Loss-Methode als auch die Tracking-Methode.
Vielseitigkeit ist im Trend und profitabel
Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen.
Die Stop-Loss-Regeln sind streng und wirksam, um Verluste rechtzeitig zu stoppen und zu kontrollieren
Strategisches Risiko
Die ATR-Parameter sind falsch eingestellt, was zu zu lockeren oder zu engen Stop-Losses führen kann.
Es gibt ein Risiko, wenn man in mehrere Richtungen fährt, und es ist leicht zu verlieren, wenn man oben ist.
Doppelstop-Regeln sind komplizierter und können fehlerhaft sein, wenn die Parameter nicht richtig eingestellt werden.
Es besteht die Gefahr von Fehlgeschäften, ohne dass Filterbedingungen wie EMAs berücksichtigt werden.
Es besteht die Gefahr von Überkauf ohne Berücksichtigung von Kapital- und Positionsmanagement.
Die Risiken können durch Optimierung der ATR-Parameter, die Hinzufügung von Filterbedingungen und die Stärkung der Geldverwaltung verringert werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung der ATR-Parameterkombinationen, um die besten Parameter zu finden
Filters in entsprechen Barriers
In Kombination mit anderen Indikatoren wie dem Stoch RSI
Eintritt in den Wiedereintrittsmechanismus zur Optimierung der Positionsverwaltung
Optimierung der Regeln für die Vermögensverwaltung und Kontrolle der Einzelschadenquote
Btc10 wsb All-Network-Position in Kombination mit Btc10 wsb All-Network-Position in Kombination mit Btc10 wsb All-Network-Position in Kombination mit Btc10 wsb
Strategien für die Einbeziehung von Stundenebenen
Aufwertung der Sortenstrategie auf den gesamten Markt
Hochleistungs-Trading-Engines bereitstellen
Durch die Optimierung der oben genannten Punkte kann das Risiko von Fehlhandlungen verringert und die Strategie-Stabilität und die Gewinnrate erhöht werden.
Zusammenfassen
Die Strategie hat den Vorteil, dass die Stop-Regel strikt ist, das Verlustrisiko kontrolliert werden kann und die Logik einfach zu realisieren ist. Es gibt ein bestimmtes Richtungsrisiko, das durch Optimierung der Parameterkombination, Hinzufügen von Filterbedingungen und Verbesserung der Kapitalverwaltung reduziert werden kann.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)