Handelsstrategien basierend auf Primzahloszillationen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einem positiven Schwankungsindikator, um Markttrends zu beurteilen und daraus eine Long- und Short-Position zu erstellen. Die positiven Schwankungsindikatoren berechnen die Differenz zwischen den jüngsten Positionen in der Nähe des Preises und dem Preis. Positive Werte bedeuten einen mehrseitigen Trend, negative Werte bedeuten einen Lufttrend.
Strategieprinzip
Die Strategie definiert zunächst eine PrimeNumber-Oscillator-Funktion, die als Parameter Preis und AllowedPercent eingibt. Die Funktion sucht nach dem Plural, das dem Preis am nächsten kommt, im Bereich von Preis plus/minus AllowedPercent, und gibt die Differenz zwischen den beiden zurück. Eine Differenz größer als 0 bedeutet einen Mehrkopftrend, kleiner als 0 bedeutet einen Lufttrend.
In der Strategie berechnet man dann den xPNO-Wert mit der Funktion PrimeNumberOscillator. Nach der xPNO-Positionsrichtung wird die Positionsrichtung positiv-negativ beurteilt und mit der ReverseFactor multipliziert, um die endgültige Handelsrichtung zu bestimmen. Nach der Handelsrichtung wird die Position eröffnet und zusätzlich kurz gemacht.
Die Strategie beruht hauptsächlich auf dem Mass-Schwankungs-Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der Indikator selbst ist relativ grob und muss in Kombination mit anderen Faktoren für die Validierung von Handelssignalen verwendet werden.
Analyse der Stärken
- Das ist eine relativ objektive Methode, die auf mathematischen Prinzipien basiert.
- Trends, die sich in der Erschütterung verbergen
- Flexible Einstellung der Parameter und freie Einstellung der Sensitivität
- Einfach, leicht zu verstehen und zu optimieren
Risikoanalyse
- Der Massenschwingungsindikator selbst ist grob und kann mehrfach falsch beurteilt werden.
- Notwendigkeit einer Validierung in Verbindung mit anderen technischen Kennzahlen, nicht für den Einzelgebrauch
- Wählen Sie die Parameter sorgfältig aus, zu groß oder zu klein wirkt nicht
- Die Handelsfrequenz könnte zu hoch sein, um die Größe der Positionen zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
- Die Anzeige kann mit einem beweglichen Durchschnitt, einem Überkauf oder einem Überverkauf kombiniert werden.
- Sie können Stop-Loss-Strategien hinzufügen, um einzelne Verluste zu reduzieren.
- Die AllowedPercent-Parameter können dynamisch an die Marktlage angepasst werden.
- Positionsmanagement kann optimiert werden, indem die Positionsgröße durch Indikatoren wie die Volatilität gesteuert wird
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem Prinzip der positiven Schwankungen, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen. Sie ist einfach und logisch klar. Die positiven Schwankungen selbst haben jedoch eine gewisse Einschränkung und müssen mit Vorsicht verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number or people
// still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians, brokers and investors
// have worked together in developing quite several indicators to help them better understand
// and forecast market movements.
//
// Developed by Modulus Financial Engineering Inc., the prime number oscillator indicates the
// nearest prime number, be it at the top or the bottom of the series, and outlines the
// difference between that prime number and the respective series.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberOscillator(price, percent) =>
res = 0
res1 = 0
res2 = 0
for j = price to price + (price * percent / 100)
res1 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res1 == 0
break
if res1 > 0
break
for j = price to price - (price * percent / 100)
res2 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res2 == 0
break
if res2 > 0
break
res := iff(res1 - price < price - res2, res1 - price, res2 - price)
res := iff(res == 0, res[1], res)
res
strategy(title="Prime Number Oscillator Backtest")
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNO = PrimeNumberOscillator(close, percent)
pos = iff(xPNO > 0, 1,
iff(xPNO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
clr = iff(xPNO > 0, green, red)
p1 = plot(xPNO, color=blue, title="KPO")
p2 = plot(0, color=black, title="0")
fill(p1,p2,color=clr)