Kurzfristige Strategie mit doppeltem gleitendem Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Gleichgewichts-Strategie ist eine relativ häufige Short-Line-Trading-Strategie. Die Strategie ermittelt die Richtung der Markttrends durch die Berechnung der Durchschnittswerte für verschiedene Perioden, um damit einzutreten. Wenn die kurzperiodische Durchschnittslinie über die langperiodische Durchschnittslinie fällt, machen Sie mehr; wenn die kurzperiodische Durchschnittslinie unter der langperiodischen Durchschnittslinie fällt, machen Sie einen Abstand.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie lautet:
Berechnen Sie die Durchschnittslinie für zwei unterschiedliche Perioden, eine für die lange Periode und eine für die kurze Periode. Hier wird die Durchschnittslinie für den Eröffnungs- und den Schlusskurs verwendet.
Beurteilen Sie, ob die kurzzeitige Durchschnittslinie eine Durchschreitung der langzeitigen Durchschnittslinie aufweist. Wenn die kurze Linie die lange Linie durchbricht, ist der Markt im Aufwärtstrend und Sie können mehr tun. Wenn die kurze Linie unter der langen Linie durchbricht, ist der Markt im Abwärtstrend und Sie können leer machen.
Eintritt in Richtung der Trendrichtung mit mehr Freiraum. Konkret ist dies der Fall, wenn der Kurzzeitdurchschnitt über der Langzeitdurchschnittlinie liegt.
Stop-Loss und Stop-Stop werden je nach Sachlage festgelegt.
Die Strategie nutzt die Trendbeurteilung der Mittellinie, um die Beziehung zwischen kurz- und langfristigen Markttrends zu erfassen. Die Strategie hat eine einfache und klare Logik, um die Abweichung von der Fortsetzung des Rhythmus durch die Kreuzung der Doppel-Mittellinie zu beurteilen, um die Handelsoperationen durchzuführen.
Strategische Vorteile
Die Strategie der Gleichgewichtseinstellung hat folgende Vorteile:
Die Idee ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Es gibt klare Eintritts- und Ausstiegskriterien.
Die Parameter der Durchschnittslinie können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Es gibt eine Reihe von Kurzstrecken, bei denen Trends und Umkehrungen berücksichtigt werden können.
Es gibt eine Stop-Loss-Logik, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategisches Risiko
Es gibt einige Risiken bei einer Doppel-Einheit-Strategie:
Ein Stop-Loss kann häufig ausgelöst werden, wenn sich der Markt in einer Schwankungsphase befindet.
In einem stark schwankenden Markt kann das Signal der Erhöhung der Durchschnittslinie häufig auftreten, was für die Positionshaltung unerwünscht ist.
Die Doppel-Gleichgewicht-Linie selbst ist stark rückständig und kann die Chance auf eine Umkehrung der kurzen Linie verpassen.
Es ist darauf zu achten, die Parameter zu optimieren und eine geeignete Mittellinie-Periode zu setzen.
Die Durchschnittsstrecke hat eine gewisse Verzögerung und die Eintrittszeit kann sich verzögern.
Richtung der Strategieoptimierung
Die folgenden Punkte können als Optimierungsrichtlinien für diese Strategie dienen:
Optimierung der Parameter für die Durchschnittslinie-Periode, um sie an unterschiedliche Situationen anzupassen. Optimierung der Parameter-Return-Optimierung.
Zusätzliche Indikatoren können als Filter verwendet werden, um eine Schwingung zu vermeiden. MACD, KD usw. können als Hilfsmittel verwendet werden.
Trendsurteilungsindikatoren hinzufügen, um häufigen Handel ohne eindeutige Trends zu vermeiden. Trendsurteilungsindikatoren wie EMAs können getestet werden.
Es kann in Erwägung gezogen werden, die Handelsvolumenindikatoren einzubeziehen, um die Richtung des Sprunges zu bestimmen.
Optimieren Sie Ihre Stop-Loss-Strategie, indem Sie einen Stop-Loss in der Nähe der Unterstützung auf der großen Ebene setzen.
Zusammenfassen
Die Doppel-Gleichlinien-Strategie ist eine einfache Kurzlinien-Strategie, die auf Gleichlinien-Kreuz-Urteilstrends basiert. Die Vorteile sind, dass die Idee einfach und klar ist und leicht zu bedienen ist. Die Nachteile sind, dass sie leicht von den Marktschocks eingeschlossen werden kann und eine Rückständigkeit aufweist.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true)
tim=input('370')
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(25, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(10, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)