Trendstrategie mit gleitendem Durchschnitt

Überblick

Die Moving Average Ribbon Trend Strategy ist eine auf Moving Averages basierende Trend-Tracking-Strategie. Sie verwendet eine einzige Durchschnittslinie, um einen Preiskanal zu erstellen, um die Richtung des Trends zu bestimmen und nach der Position des Preises in Bezug auf den Kanal zu handeln. Die Strategie ist für Märkte geeignet, in denen Trends deutlich sichtbar sind, und kann langfristige Preistrends erfassen.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet einen einfachen Moving Average für eine bestimmte Periodengröße (die Standard 20 Perioden) und baut einen Preiskanal auf dessen Wert. Die oberen und unteren Bahnen des Kanals sind die höchsten und niedrigsten Werte der Mittellinie. Wenn der Abschlusspreis höher als der oberen Bahn ist, wird er als Aufwärtstrend beurteilt; wenn der Abschlusspreis niedriger als der unteren Bahn ist, wird er als Abwärtstrend beurteilt.

Wenn die Strategie einen Trendwechsel feststellt, wird eine Handelsoperation durchgeführt. Wenn von einem Rückgang zu einem Anstieg übergegangen wird, wird eine Überkopplung eröffnet; wenn von einem Anstieg zu einem Leerlauf übergegangen wird, wird eine Leerlauf-Position eröffnet.

Die Transaktionslogik der Strategie lautet:

• Wenn der Schlusskurs größer ist als der Kursanstieg der vorherigen Periode, wird eine Überschussposition eröffnet.
• Wenn der Schlusskurs kleiner ist als der Tiefpunkt des vorherigen Zyklus, wird eine Leerposition eröffnet.
• Die ursprüngliche Mehrkopf-Position ist platziert, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Kurs liegt.
• Erste offene Positionen platziert, wenn der Schlusskurs höher als der Kurs ist

Die Strategie verwendet eine einzige Linie, um einen Preiskanal zu erstellen, der die Richtung des Trends bestimmt, indem er den Preis durchbricht. Es ist einfach, intuitiv und leicht umsetzbar und eignet sich als Trendverfolgung.

Analyse der Stärken

Die Mittelstrecken-Strategie hat folgende Vorteile:

• Einfache Strategie-Logik, einfache Implementierung und geringere Implementierungs-Schwierigkeiten
• Mit einer einzigen Durchschnittslinie, einfache Parameter-Anpassung und Vermeidung von Überoptimierung
• Die Trendwende kann anhand der Preiskanäle beurteilt werden, um Trendwendepunkte klar zu identifizieren.
• Konfigurierbare Kanalbreite und Sensibilität für die Anpassung der Strategie
• Einige falsche Durchbrüche können durch eine Durchbruch-Gleichlinie gefiltert werden.
• Positionen, die sich kontinuierlich in Richtung des Trends ansammeln, um den Trend zu erfassen
• Positionen werden nach der Durchschnittslinie angepasst, um das Risiko aktiv zu kontrollieren

Insgesamt basiert die Ebenlinien-Trendstrategie auf einer einfachen Logik, die die Trendwende mit Hilfe von Preiskanälen erfasst und die Preisentwicklung in längeren Linien effektiv verfolgt. Sie eignet sich für die Verwendung als Trendverfolgung.

Risikoanalyse

Die Mittelstrecken-Strategie birgt auch Risiken, die sich aus folgenden Gründen ergeben:

• Die Durchschnittslinie erzeugt Verzögerungen und verpasst möglicherweise die besten Zeitpunkte für eine Trendwende
• Die jüngste Erschütterung durch das Erdbeben war ein falscher Durchbruch, der zu unnötigen Verlusten führte.
• Der langfristige Trend, der Rückzug ist möglich, erfordert ausreichende finanzielle Unterstützung
• Die Einstellungen für einzelne Parameter sind leicht zu optimieren, die Festplatte kann schwächer sein als die Rückmessung
• Unfähigkeit, die verschiedenen Bandbreiten des Marktes zu unterscheiden und möglicherweise nicht empfindlich auf kurze Zeiträume zu reagieren

Das kann durch folgende Methoden optimiert werden:

• Durchschnittliche Periodenabschnitte zur Verringerung des Rückstands
• Mehr Filterbedingungen, um sich in einem wackligen Markt nicht zu verfangen
• Optimierung der Positionsverwaltung und Kontrolle von Einzelschäden
• Festplatten-Parameter-Bestätigungsparameter-Einstellungen
• Mehr Mehrheitsentscheidung, Trends auf unterschiedlichen Ebenen zu erkennen

Optimierungsrichtung

Die Mittelstrecken-Trendstrategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

• Optimierung der GleichgewichtsindikatorenSie können verschiedene Arten von Durchschnittswerten ausprobieren, wie beispielsweise einen gewogenen gleitenden Durchschnitt, um zu sehen, ob sie Ihre Leistung verbessern.

• Filterbedingungen hinzugefügtEs ist möglich, vor dem Bau der Lagerstätte weitere Filterbedingungen wie Handelsvolumen, Volatilität usw. hinzuzufügen, um eine Schließung in der Zeit der Erschütterung zu vermeiden.

• Mehrfache Zeitrahmen: Die Verwendung verschiedener periodischer Durchschnittslinien zur Identifizierung von Trendänderungen auf mehreren Zeitskalen.

• Dynamische AnpassungsparameterDie Strategie ist so anpassungsfähig, dass die Durchschnittszyklus- und Kanalbreite an die Marktdynamik angepasst werden kann.

• PositionsoptimierungDie Größe der Positionen kann je nach Marktlage angepasst werden, um zu große Verluste zu vermeiden. Sie können ein Gewinnziel setzen, um die Positionen aktiv zu reduzieren.

• Maschinelle LernoptimierungDie Parameter zur automatischen Optimierung der Strategie mit Hilfe eines Machine-Learning-Algorithmus, um eine bessere Kombination zu finden.

• Integration mit anderen StrategienDie Strategie soll die Integration mit ähnlichen Trend-Tracking-Strategien ermöglichen, um eine Kombination von Strategien zu realisieren und die Stabilität zu verbessern.

Insgesamt kann die Trendstrategie der Gleichgewichtsstrecke in Bezug auf die Gleichgewichtsindikatoren, die Filterbedingungen, den Zeitrahmen, die dynamischen Komponenten und die Positionsverwaltung umfassend optimiert werden, um die Strategie stabiler und flexibler zu machen und sich an mehr Marktumgebungen anzupassen.

Zusammenfassen

Die Strategie hat die Vorzüge einer einfachen Logik, wenigen Parametern und der einfachen Implementierung. Sie kann als Einstiegsstrategie zur Trendverfolgung eingesetzt werden. Die Strategie besteht jedoch auch in der Gefahr, Trends zu identifizieren, die zu spät eingestellt werden können. Durch die weitere Optimierung der Benchmarks, die Erhöhung der Filtermechanismen und der dynamischen Parameter können bessere reale Effekte erzielt werden.