Trendstrategie für gleitende Durchschnittsbänder

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02 15:22:17
Tags:

Übersicht

Die Moving Average Ribbon Trend Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die auf gleitenden Durchschnitten basiert. Sie verwendet einen einzelnen gleitenden Durchschnitt, um einen Preiskanal zu konstruieren und bestimmt die Trendrichtung basierend auf dem Preis im Verhältnis zum Kanal und platziert dann entsprechend Trades. Diese Strategie funktioniert gut in Trending-Märkten und ist in der Lage, längerfristige Preistrends zu erfassen.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer angegebenen Periodenlänge (Standard 20 Perioden) und baut einen Preiskanal anhand der MA-Werte auf. Die oberen und unteren Bands des Kanals sind die höchsten und niedrigsten Werte des MA. Wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, wird ein Aufwärtstrend bestimmt. Wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt, wird ein Abwärtstrend ermittelt.

Wenn eine Trendänderung erkannt wird, wird die Strategie Trades platzieren. Wenn sich der Trend von unten nach oben ändert, wird eine Long-Position eröffnet. Wenn sich der Trend von oben nach unten ändert, wird eine Short-Position eröffnet. Bestehende Long-Positionen werden geschlossen, wenn sich der Trend nach unten dreht, und bestehende Short-Positionen werden geschlossen, wenn sich der Trend erhebt.

Insbesondere ist die Handelslogik:

Öffnen Sie lang, wenn der Schlusskurs > vorherige Obergrenze liegt
Kurzgeschäft eröffnet, wenn der Schlusskurs < vorherige Untergrenze
Schließen von Long, wenn der Schlusskurs < unterer Band
Schließung kurz, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt

Die Strategie verwendet einen einzigen MA, um den Preiskanal zu konstruieren und Trendänderungen durch Preisdurchbrüche zu identifizieren.

Analyse der Vorteile

Die Trendstrategie des gleitenden Durchschnittsbandes weist folgende Vorteile auf:

Einfache Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen, verringert die Ausführungsschwierigkeit
Verwendet einen einzigen MA, weniger Parameter, vermeidet Überanpassung
Der Preiskanal identifiziert deutlich Trendwendepunkte
Anpassbare Kanalbreite zur Anpassung der Empfindlichkeit
Der MA-Ausbruch filtert einige falsche Ausbrüche.
Die Positionsgröße sammelt sich entlang des Trends und erfasst Trends
Positionen, die durch die MA bereinigt wurden, kontrollieren das Risiko aktiv

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie auf einfacher Logik basiert, den Preiskanal zur Identifizierung von Trendveränderungen nutzt und langfristigen Preistrends effektiv folgen kann.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

MA-Verzögerung kann den besten Eintrittszeitpunkt für eine Trendänderung verpassen
Whipsaws können unnötige Verluste auf verschiedenen Märkten verursachen
Der langfristige Trendhandel kann mit größeren Auszügen konfrontiert sein, erfordert ausreichendes Kapital
Ein einzelner Parameter kann zu einer Überanpassung, zu einer unterdurchschnittlichen Leistung beim Live-Handel führen
Nicht in der Lage, Zyklen zu unterscheiden, kann unempfindlich für kürzere Schwankungen sein

Die Risiken können durch:

Anpassung der MA-Periode zur Verringerung der Verzögerung
Fügen Sie Filter hinzu, um Whipsaws in verschiedenen Märkten zu vermeiden
Optimierung der Positionsgröße zur Begrenzung von Verlusten
Parameter-Tuning mit live Daten
Hinzufügen mehrerer MAs zur Ermittlung von Trends auf verschiedenen Ebenen

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie kann in folgenden Aspekten verbessert werden:

Optimierung des MA-Indikators: Verschiedene MAs wie WMA testen, um die Leistung zu verbessern.
Filter hinzufügen: Fügen Sie Filter wie Volumen, Volatilität vor dem Eintritt hinzu, um Whipsaws zu vermeiden.
Mehrere Zeitrahmen: Verwenden Sie MAs für verschiedene Zeitrahmen, um mehr Trends zu identifizieren.
Dynamische Parameter: Dynamische Anpassung der Zulassungsfrist und der Kanalbreite anhand der Marktbedingungen ermöglichen.
Positionsgrößen: Anpassung der Positionsgröße an die Marktbedingungen, um Verluste zu begrenzen.
Maschinelles Lernen: Verwenden Sie ML, um optimale Parameterkombinationen zu finden.
Ansammlungsmethoden: Kombination mit anderen Trendstrategieen für mehr Robustheit.

Zusammenfassend lässt sich die Strategie in Bezug auf Indikatorenauswahl, Filter, Zeitrahmen, dynamische Parameter, Positionsgröße usw. umfassend verbessern. Dadurch wird die Strategie in verschiedenen Marktumgebungen robuster und flexibler.

Schlussfolgerung

Die Moving Average Ribbon Trend Strategy ist eine einfache Trendfolgestrategie. Sie verwendet einen einzigen MA, um einen Preiskanal aufzubauen und die Trendrichtung durch Kanal-Breakouts zu identifizieren, mit dem Ziel, mittelfristige bis langfristige Trends zu erfassen. Die Strategie hat Vorteile wie einfache Logik, wenige Parameter und Einfachheit der Umsetzung.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Mehr