Bollinger-Bänder-Strategie basierend auf EVWMA
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die EVWMA als Basislinie für die Brin-Band, um bei einem Preisbruch in die Brin-Band zu überschreiten und bei einem Kursbruch in die Unterbahn zu brechen, um die tendenzielle Bewegung des Preises zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die Gesamthandelsmenge vol_period für die letzten 30 Perioden. Dann berechnet sie den EVWMA mit der Formel: ((Vortags EVWMA x (vol_period - heutige Handelsmenge) + heutige Handelsmenge x Schlusskurs) / vol_period。
Die mittlere Bahnbasis des Brinbands ist EVWMA, die obere und untere Bahnbasis ist stdev (Standarddifferenz des Schlusskurses) von ± 2 mal. Wenn der Preis auf der Bahn übersteigt, ist er leer, wenn er untersteigt. Der Stop-Loss ist basis.
Analyse der Stärken
Die EVWMA ist besser in der Lage, die Preisentwicklung zu reflektieren und ist weicher als die Durchschnittslinie.
Die Brin-Band kann die oberen und unteren Grenzen von Preisschwankungen deutlich erkennen und hilft, Preisüberschreitungen zu erfassen.
In Kombination mit dem Trendindikator EVWMA und dem Schwankungsindikator Brinband kann man die Einstiegszeit genauer bestimmen.
Der Stop-Loss-Punkt ist Basis, was zur Risikokontrolle dient.
Risikoanalyse
Bei einem so starken Markt könnte die EVWMA nicht in der Lage sein, die Preisänderungen rechtzeitig zu reflektieren, was dazu führen könnte, dass sie ihre Eintrittschancen verpassen.
Der Brin-Band ist anfällig für wiederholte Erschütterungen in der Querplatte.
Es besteht die Gefahr, dass die Gewinne und die Verluste sich ausweiten, wenn die Zeit und die Größe der Positionen nicht berücksichtigt werden.
Es besteht die Gefahr, dass die Haltbarkeit über ein vernünftiges Ziel hinausgeht, ohne dass ein Stopppunkt gesetzt wird.
Optimierungsrichtung
Verschiedene Parameter können getestet werden, um die am besten geeignete Dauer zu finden.
Ein Eintrittssignal kann in Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD gefiltert werden.
Es ist möglich, die Haltedauer zu verwalten, z. B. mit einer festen Haltedauer.
Es ist möglich, einen Stopppunkt zu setzen, um ein vernünftiges Gewinnziel im Voraus festzulegen.
Die Größe der Position kann je nach Marktbedingungen angepasst werden.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile der beiden Indikatoren EVWMA und Brin-Band und ermöglicht die Trendverfolgung durch die Erfassung von Kursbruch und Abwärtstrend. Der Vorteil besteht darin, dass die Indikator-Palette vernünftig ist, der Einstieg präzise ist und das Risiko effektiv kontrolliert werden kann. Es gibt jedoch auch Probleme wie unangemessene Parameter-Einstellungen und unvollständige Positionsmanagement.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)