EVWBB-Strategie auf der Grundlage von EVWMA und Bollinger Bands

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02 15:27:28
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Übersicht

Diese Strategie verwendet EVWMA als Basislinie für Bollinger-Bänder. Es geht lang, wenn der Preis durch das obere Band bricht und geht kurz, wenn der Preis durch das untere Band bricht, um Trendbewegungen im Preis zu erfassen.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst das Gesamtvolumen der letzten 30 Perioden als Volum_Periode und berechnet dann die EVWMA mit der Formel: (vorherige EVWMA x (Volum_Periode - aktuelles Volumen) + aktuelles Volumen x Schließung) / Volum_Periode.

Die Basis für die Bollinger Bands ist als EVWMA festgelegt, und die oberen und unteren Bands sind Basis ± 2 * stdev ((nahe). Die Strategie geht lang, wenn der Preis über das obere Band bricht und kurz, wenn der Preis unter das untere Band bricht. Der Stop-Loss wird auf der Basisebene festgelegt.

Analyse der Vorteile

EVWMA spiegelt die Preisänderungen besser wider als gleitende Durchschnitte, was zu einer glatteren Linie führt.
Bollinger-Bänder kennzeichnen die oberen und unteren Grenzen der Kursschwankungen deutlich und erleichtern die Erfassung von Ausbrüchen.
Die Kombination des Trendindikators EVWMA und des Volatilitätsindikators Bollinger Bands ermöglicht einen genaueren Zeitplan der Einträge.
Der Stop-Loss auf Basisniveau hilft, das Risiko zu kontrollieren.

Risikoanalyse

EVWMA kann bei großen Marktschwankungen die Preisänderungen nicht rechtzeitig widerspiegeln, was zu verpassten Einstiegsmöglichkeiten führt.
Bollinger-Bänder sind anfällig für Whipsaws während von Range-gebundenen Märkten, was zu unnötigen Einträgen führt.
Fehlende Positionsgröße und mangelndes Management der Haltezeit können zu unbefriedigenden Gewinnen oder zu vergrößerten Verlusten führen.
Das Fehlen eines Gewinnziels birgt die Gefahr, Positionen zu halten, die über angemessene Ziele hinausgehen.

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene Parameter-Einstellungen, um optimale Rückblickzeiten zu finden.
Erwägen Sie, Filter wie MACD hinzuzufügen, um Eingangssignale zu verfeinern.
Einführung einer festen Aufbewahrungsfrist für die Verwaltung von Geschäften.
Setzen Sie sich Gewinnziele, um vernünftige Gewinnziele zu definieren.
Anpassung der Positionsgrößen an die Marktbedingungen.

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert die Stärken von EVWMA und Bollinger Bands, um Trends zu verfolgen, indem Breakouts erfasst werden. Ihre Vorteile sind eine angemessene Indikatorkombination, genaue Einträge und eine effektive Risikokontrolle. Allerdings bleiben unangemessene Parameter-Tuning und Mangel an Handelsmanagement Probleme. Weitere Verbesserungen bei Parameteroptimierung, Gewinnzielung, Stop-Loss und Positionsgröße können seine Stabilität und Rentabilität verbessern.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)

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