Relative Strength Index (RSI)-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die RSI-Strategie ist eine Strategie, die auf der Grundlage eines relativ starken RSI-Indikators gehandelt wird. Die Strategie nutzt die überkaufte und überverkaufte Zone des RSI, um die überkaufte und überverkaufte Situation des Marktes zu beurteilen, um die Chance auf eine Preisumkehr zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der RSI-Strategie basiert auf den Berechnungsprinzipien des RSI-Indikators. Der RSI-Indikator ist ein technisches Analysetool, mit dem die Stärken und Schwächen der Wertpapierpreise gemessen werden, indem die durchschnittlichen Schlusspitzen und Schlusspalten über einen Zeitraum verglichen werden. Die Berechnungsformel lautet:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS = durchschnittliche Schließung der letzten n Tage / durchschnittliche Schließung der letzten n Tage
Die Formel zeigt, dass der RSI zwischen 0 und 100 liegt. Wenn der Wertpapierpreis steigt und der durchschnittliche Schlussschub deutlich höher ist als der durchschnittliche Schlussschub, wird der RSI nahe 100 liegen. Wenn der Wertpapierpreis weiter sinkt und der durchschnittliche Schlussschub weit über dem durchschnittlichen Schlussschub liegt, wird der RSI nahe 0 liegen.
Die RSI-Strategie basiert auf der empirischen Regel, dass, wenn der RSI in die Überverkaufszone geht (im Allgemeinen als unter 30 angesehen), das bedeutet, dass die Wertpapiere möglicherweise überverkauft sind, dies zu viel ist; wenn der RSI in die Überkaufszone geht (im Allgemeinen als über 70 angesehen), was bedeutet, dass die Wertpapiere möglicherweise überkauft sind, dies zu wenig ist. Durch den wiederholten Handel zwischen den beiden Extremen kann die Chance erfasst werden, dass der Wertpapierpreis von einem Extrem zum Durchschnitt zurückkehrt.
Die Strategie-Code spezifiziert die Überkauf-Überverkauf-Zone-Schwelle des RSI durch die Berechnung der RSI-Zyklen mit den Parametern Length und die Parameter Oversold und Overbought. Es werden mehr Short-Signal-Signale nach der Beziehung zwischen dem aktuellen RSI-Wert und dem Schwellenwert beurteilt. Gleichzeitig werden Reverse-Parameter gesetzt, um die Handelsrichtung zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil der RSI-Strategie liegt in der Einfachheit der Verwendung. Die RSI ist ein sehr verbreiteter technischer Indikator, der in die meisten Handelssoftware integriert ist. Die Strategie ruft den RSI-Indikator direkt auf, um Handelssignale zu ermitteln.
Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Parameter-Einstellung. Die Strategie erlaubt die Anpassung der RSI-Berechnungszyklen und der Überkauf-Überverkauf-Zonen-Trenchwerte. Die Parameter können an unterschiedliche Märkte angepasst werden, um besser an Marktveränderungen anzupassen.
Die RSI-Strategie hat auch eine hohe Gewinnrate. Da die Überkauf-Überverkauf-Signalbildung von Handelssignalen verfolgt wird, kann das falsche Signal in der Kurven- und Kurvenwendephase effektiv gefiltert werden, um zu gewährleisten, dass der Kurs bei der Markteintritt in einem Trend ist. Dies ermöglicht es der RSI-Strategie, bei trendigen Verhaltensweisen eine bessere Rendite zu erzielen.
Strategisches Risiko
Das Hauptrisiko einer RSI-Strategie besteht darin, dass sie leicht zu falschen Signalen führt. Wenn der Preis kurzfristig korrigiert wird, aber keine Trendwende stattfindet, kann der RSI vorübergehend in die Überkauf-Überverkaufszone gelangen und ein falsches Signal in die entgegengesetzte Richtung senden. Wenn Händler einem solchen Signal folgen und eine Umkehrposition einnehmen, kann dies zu einem Stop-Loss führen.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass der RSI abweicht. Die Preisschwankungen können einen neuen Trend bilden, aber der RSI-Indikator bleibt in der vorherigen Überkauf-Überverkaufszone, und das Signal, das zu diesem Zeitpunkt erzeugt wird, ist falsch. Wenn der RSI-Signal zu diesem Zeitpunkt noch mechanisch verfolgt wird, kann dies dazu führen, dass die Positionserstellung fehlschlägt.
Darüber hinaus gibt es eine gewisse Blindheit, die Preisbewegungen und die Großhandelsumgebung zu ignorieren, indem man sich nur auf den RSI-Einzelindikator verlässt, was das systemische Risiko der Strategie erhöht. Wenn die Bewegungen in eine irrationale Phase eintreten, wird es schwierig sein, mit den reinen RSI-Signalen umzugehen.
Richtung der Strategieoptimierung
Die RSI-Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie Signale wie MACD, Brinband usw., um falsche Signale zu vermeiden
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, um zu verhindern, dass einzelne Verluste zu groß werden
Anpassung der Parameter an die Börsenbewegung und die Marktumgebung, z. B. Erhöhung der Überkauf- und Verringerung der Überverkauf-Linie bei einem Bullenmarkt
Optimieren Sie die Handelszeiten, vermeiden Sie wichtige Nachrichten und handeln Sie nur, wenn ein Trend sichtbar ist
Versuchen Sie, während der Trendbeschleunigung Positionen zu erhöhen und den Trend zu nutzen
Setzen Sie eine Wartezeit, um zu vermeiden, dass der RSI kurzfristig aus der Überkauf-Überverkauf-Zone zurückgeht
Erhöhung der Geldmanagementstrategien, wie z. B. Festlegung des Handelsvolumens, Kontrolle der Positionsgröße usw.
Zusammenfassen
Die RSI-Strategie ist eine sehr typische Umkehrstrategie, die Überkauf und Überverkauf verfolgt. Sie ist einfach und praktisch, die Parameter sind anpassbar und bieten bessere Erträge bei offensichtlichen Überkauf- und Überverkaufstrends. Es besteht jedoch ein gewisses systemisches Risiko, das in Kombination mit anderen Indikatoren optimiert werden muss und die Stop-Loss-Kontrolle zur Stärkung der Kapitalverwaltung erfordert.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )