Relative Strength Index RSI-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02
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Übersicht

Die RSI-Strategie ist eine Handelsstrategie, die den Relative Strength Index (RSI) verwendet, um Handelssignale zu generieren. Sie identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt, indem sie extreme RSI-Werte beobachtet, um Preisumkehrmöglichkeiten zu erfassen.

Strategie Logik

Die RSI-Strategie basiert auf dem Berechnungsprinzip des RSI-Indikators. Der RSI misst die Stärke der Kursbewegungen, indem er die durchschnittlichen Schlusskursgewinne und -verluste über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Hierbei handelt es sich um den Wert der Vermögenswerte, die für die Berechnung der Vermögenswerte verwendet werden.

Nach der Formel wird der RSI-Wert zwischen 0 und 100 festgelegt. Wenn der Wert des Wertpapiers stetig ansteigt und RS höher drückt, nähert sich der RSI 100. Wenn der Preis stetig sinkt und RS kleiner wird, nähert sich der RSI 0.

Die empirische Regel der RSI-Strategie lautet: Wenn der RSI unter 30 fällt, was als Überverkaufszone gilt, geht man lang; wenn der RSI über 70 steigt, was als Überkaufszone gilt, geht man kurz.

Insbesondere setzt die Strategie den Parameter Länge, um den Berechnungszeitraum des RSI zu definieren, und die Parameter Überverkauf und Überkauf, um die Schwellenwerte für RSI-Überverkauf/Überkaufzonen anzugeben.

Vorteile

Der größte Vorteil der RSI-Strategie ist ihre Einfachheit. Der RSI ist ein sehr häufiger technischer Indikator, der in den meisten Handelsplattformen verfügbar ist. Die Strategie verwendet den RSI direkt, um Handelssignale ohne komplexe Mathematik oder Modelle zu bestimmen, was ihn wirklich einfach zu verstehen und zu verwenden macht.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität beim Parameter-Tuning. Die Strategie ermöglicht die Anpassung der RSI-Periode und der Überkauf-/Überverkaufsschwellenwerte, was hilft, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Die Umkehrhandels-Einstellung fügt auch Flexibilität hinzu.

Die RSI-Strategie hat auch eine höhere Gewinnrate. Durch die Verfolgung von überkauften / überverkauften Extremen kann sie während von Bereichsgrenzen falsche Signale effektiv filtern und den Markteintritt mit einem etablierten Trend gewährleisten. Dies ermöglicht es der Strategie, in Trending-Märkten überlegene Renditen zu erzielen.

Risiken

Das primäre Risiko der RSI-Strategie ist die Erzeugung falscher Signale. Wenn die Preise einen kurzfristigen Rückschritt innerhalb eines Trends erleben, anstatt eine vollständige Umkehrung, kann RSI kurzzeitig in das Überkauf-/Überverkaufsgebiet eindringen und falsche Signale auslösen. Nach solchen Signalen und dem Handel in die entgegengesetzte Richtung werden wahrscheinlich Stops getroffen.

Ein weiteres Risiko ist die RSI-Divergenz. Preisbewegungen können einen neuen Trend ausgelöst haben, aber der RSI bleibt in der vorherigen Überkauft/Überverkauft-Zone stecken, was zu einer falschen Signalgenerierung führt.

Auch wenn man sich ausschließlich auf den RSI stützt und die Kursentwicklung und den Marktkontext ignoriert, führt dies zu Verzerrungen.

Verbesserungsrichtlinien

Die RSI-Strategie kann in folgenden Aspekten verbessert werden:

Fügen Sie Filter hinzu, die andere Indikatoren wie MACD, Bollinger Bands verwenden, um falsche Signale zu vermeiden.
Einbeziehung von Stop-Loss, um Verluste bei Einzelgeschäften zu begrenzen.
Anpassung von Parametern auf der Grundlage von Marktentwicklungen und -regelungen, z. B. Anhebung der Überkaufschwelle auf dem Bullenmarkt.
Optimieren Sie die Handelszeit, um wichtige Nachrichtenereignisse zu vermeiden, handeln Sie nur, wenn der Trend offensichtlich ist.
Betrachten Sie die Größe, wenn der Trend beschleunigt, um den Trend zu fahren.
Hinzufügen einer Wartezeit, um vorzeitige Umkehrungen des RSI-Signals zu verhindern.
Einführung von Geldmanagementregeln wie feste Handelsgröße, Positionsgröße usw.

Schlussfolgerung

Die RSI-Strategie ist eine typische Mittelumkehrstrategie, die überkaufte/überverkaufte Bedingungen verfolgt. Sie ist einfach zu bedienen, anpassbar und kann anständige Gewinne erzielen, wenn in Trending-Märkten klare Übererweiterungen bestehen. Aber inhärente systematische Risiken erfordern Verbesserungen wie Filterung, Stop-Loss, Parameter-Tuning, Geldmanagement usw. Wenn sie richtig ausgeführt wird, kann die RSI-Strategie ein wirksames Werkzeug für kurzfristige Trader sein, um relativ stabile Gewinne zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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